序論：在您撰寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的形式時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。

第1篇

關(guān)鍵詞：電網(wǎng)規(guī)劃方案;適應(yīng)性;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;蒙特卡羅模擬;電網(wǎng)運(yùn)行;電力系統(tǒng) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

中圖分類(lèi)號(hào)：TM715 文章編號(hào)：1009-2374（2015）02-0142-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.0168

在電力規(guī)劃工作中，需要對(duì)電力規(guī)劃方案進(jìn)行評(píng)估。在實(shí)際的電力系統(tǒng)運(yùn)行中，盡管很有可能其真實(shí)運(yùn)行環(huán)境與進(jìn)行電力規(guī)劃工作時(shí)的環(huán)境大相徑庭。在新的環(huán)境下，整個(gè)電力系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)一些新的變化和所未考慮到的情景。在這些變化及情景下，電力規(guī)劃方案是否仍能達(dá)到預(yù)想的目的，是否仍能提高整個(gè)電力系統(tǒng)中發(fā)電、輸電資源的配置效率，是否仍能具備良好的開(kāi)放性、經(jīng)濟(jì)性和安全性指標(biāo)，將是電力工作者最為關(guān)心的問(wèn)題之一。由此，電力規(guī)劃方案的適應(yīng)性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和電力系統(tǒng)規(guī)劃工作一樣具有迫切的現(xiàn)實(shí)意義。

1 市場(chǎng)模擬技術(shù)簡(jiǎn)介

電力市場(chǎng)是一個(gè)非線性、大跨度、多控制變量的復(fù)雜系統(tǒng)，對(duì)其未來(lái)的走勢(shì)難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，無(wú)法利用數(shù)學(xué)建模的方法予以抽象描述與研究，使得市場(chǎng)模擬成為研究電力市場(chǎng)發(fā)展與演化規(guī)律的有效方法。市場(chǎng)環(huán)境下的不確定性因素較多，比如市場(chǎng)主體的報(bào)價(jià)行為，在模擬現(xiàn)實(shí)電力市場(chǎng)的同時(shí)，如何有效處理這些不確定性因素，使得市場(chǎng)模擬平臺(tái)能夠充分反映出電力市場(chǎng)中不確定性，成為市場(chǎng)模擬技術(shù)研究中無(wú)法回避的問(wèn)題。

2 電網(wǎng)規(guī)劃方案適應(yīng)性評(píng)估

為了確保發(fā)電公司能夠?qū)ξ磥?lái)時(shí)間內(nèi)對(duì)用電計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)安全、檢修計(jì)劃有著科學(xué)決策，電力公司市場(chǎng)運(yùn)行部需要對(duì)未來(lái)中、短期時(shí)間內(nèi)的供應(yīng)狀況進(jìn)行信息搜索和分析，并公布預(yù)測(cè)結(jié)果，從而為公司進(jìn)行投資和發(fā)電決策提供信息。

2.1 規(guī)劃方案適應(yīng)性評(píng)估的分析計(jì)算

發(fā)電公司對(duì)未來(lái)運(yùn)行計(jì)劃方案的評(píng)估必須要收集相關(guān)的運(yùn)行計(jì)劃信息，一般來(lái)說(shuō)需要搜集未來(lái)一年內(nèi)的包括發(fā)電公司、用戶及輸配電網(wǎng)絡(luò)等方面的信息。搜集的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全約束情況，發(fā)電和輸配電設(shè)備的建設(shè)、投產(chǎn)、停運(yùn)計(jì)劃，電能量約束，負(fù)荷預(yù)測(cè)等。

通過(guò)對(duì)以上數(shù)據(jù)的分析和評(píng)估，可以為發(fā)電公司制定未來(lái)電網(wǎng)規(guī)劃方案提供依據(jù)，同時(shí)數(shù)據(jù)的公布也便于發(fā)電公司了解在規(guī)劃方案中可能出現(xiàn)的用電安全問(wèn)題及發(fā)電機(jī)組的發(fā)電情況。

2.2 中期規(guī)劃方案適應(yīng)性評(píng)估

電網(wǎng)規(guī)劃方案的中期適應(yīng)性評(píng)估是指在未來(lái)的第8天起到24個(gè)月后為止的時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)運(yùn)行部門(mén)要對(duì)這段時(shí)間范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和評(píng)估，并及時(shí)公布。

對(duì)中期電網(wǎng)方案數(shù)據(jù)的計(jì)算主要包括以下方面：負(fù)荷預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)內(nèi)的備用容量的安排、系統(tǒng)最大可用發(fā)電容量之和、可能發(fā)生備用短缺時(shí)段和因網(wǎng)絡(luò)約束對(duì)發(fā)電調(diào)度時(shí)間的影響、發(fā)電機(jī)組和輸配電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀況、預(yù)計(jì)可能發(fā)生的電力系統(tǒng)破壞等，通過(guò)相應(yīng)的中期適應(yīng)性評(píng)估程序計(jì)算后，市場(chǎng)運(yùn)行部門(mén)要將結(jié)果公布給所有發(fā)電公司，發(fā)電公司根據(jù)結(jié)算結(jié)果對(duì)相應(yīng)的規(guī)劃方案進(jìn)行修訂和實(shí)施。

2.3 短期方案適應(yīng)性評(píng)估

短期方案的適應(yīng)性評(píng)估是指對(duì)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)一個(gè)星期的系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，每天都要公布運(yùn)行結(jié)果，即短期適應(yīng)性評(píng)估。對(duì)中期電網(wǎng)方案數(shù)據(jù)的計(jì)算主要包括以下方面：負(fù)荷預(yù)測(cè)、預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的電網(wǎng)運(yùn)行破壞、預(yù)測(cè)因網(wǎng)絡(luò)約束引起的電網(wǎng)調(diào)度的時(shí)間、輸配電網(wǎng)的運(yùn)行情況、機(jī)組所允許的并網(wǎng)停機(jī)次數(shù)、預(yù)測(cè)系統(tǒng)可用發(fā)電容量總和等。市場(chǎng)運(yùn)行部門(mén)需要將通過(guò)計(jì)算程序得出的結(jié)果每日公布出來(lái)，供電公司根據(jù)公布結(jié)果對(duì)申報(bào)的用電計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.1 電力規(guī)劃方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究現(xiàn)狀

目前關(guān)于發(fā)電側(cè)競(jìng)價(jià)策略的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究甚多，而對(duì)于電力規(guī)劃方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究則相對(duì)較少。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法有風(fēng)險(xiǎn)概率、影響評(píng)估矩陣、波動(dòng)性分析、敏感性分析、VaR模型等。波動(dòng)性分析通過(guò)實(shí)際結(jié)果偏離期望結(jié)果的程度衡量風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估指標(biāo)主要為方差。VaR模型是指在一定概率水平（置信度）下，利用某一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在未來(lái)特定的一段持有期內(nèi)的最大可能損失評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)有的規(guī)劃方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法一般建立各類(lèi)評(píng)估指標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)電價(jià)的波動(dòng)或者市場(chǎng)主體的收益變化情況，衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估算法的計(jì)算方法主要有三種：非參數(shù)法、參數(shù)法和隨機(jī)模擬法。其中，非參數(shù)法通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的頻率統(tǒng)計(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;參數(shù)法假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布已知，通過(guò)統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)估計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)因素的分布參數(shù)，并以此通過(guò)一定的數(shù)學(xué)推導(dǎo)求解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題;隨機(jī)模擬法是建立系統(tǒng)或決策問(wèn)題的數(shù)學(xué)或邏輯模型，通過(guò)對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行重復(fù)的模擬，獲得對(duì)系統(tǒng)行為的認(rèn)識(shí)或幫助解決決策問(wèn)題的方法，適用于沒(méi)有充足數(shù)據(jù)或現(xiàn)有數(shù)據(jù)無(wú)法滿足需求或者難于對(duì)復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)構(gòu)造解析模型等情況。在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)損失概率，這就要求選取的統(tǒng)計(jì)資料具有代表性及時(shí)限的合理性，否則，計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)損失概率可能出現(xiàn)為0的情況。定性的風(fēng)險(xiǎn)損失概率描述一般分為4種情況，即不可能發(fā)生、可能但未曾發(fā)生、發(fā)生數(shù)次、經(jīng)常發(fā)生。定量的風(fēng)險(xiǎn)損失概率一般以數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的概率形式給出。例如，在競(jìng)價(jià)中的電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可表達(dá)為成交概率為80%或60%等。兩種描述可以通過(guò)層次分析法或群決策等方法進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

電網(wǎng)規(guī)劃方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具體步驟為：（1）將被評(píng)估電網(wǎng)規(guī)劃方案報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)視為常量，對(duì)于其他市場(chǎng)主體所申報(bào)的電價(jià)和電量以概率性序列進(jìn)行表示，從而可得到各市場(chǎng)主體所申報(bào)電價(jià)、電量的序列;（2）根據(jù)各市場(chǎng)主體的報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)序列，來(lái)計(jì)算各購(gòu)電主體之間、各售電主體之間的電量成交價(jià)之差的序列和期望值;（3）對(duì)各交易對(duì)按照成交價(jià)差期望值的大小作排序，模擬市場(chǎng)出清過(guò)程，并計(jì)算各交易對(duì)之間的成交概率以及對(duì)應(yīng)的成交電量序列及期望值;（4）計(jì)算已成交的交易對(duì)雙方剩余未成交電量序列、成交電價(jià)序列及期望值;（5）重續(xù)以上步驟，直至所有價(jià)差期望值大于零的交易均成交完畢后或者被評(píng)估市場(chǎng)主體的交易均完成方可結(jié)束循環(huán)步驟;（6）計(jì)算被評(píng)估市場(chǎng)主體各次交易后平均成交電價(jià)序列及總成交電量序列;（7）根據(jù)成交結(jié)果計(jì)算電網(wǎng)規(guī)劃方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)，評(píng)估該方案所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4 結(jié)語(yǔ)

對(duì)電網(wǎng)規(guī)劃方案的適應(yīng)性與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估即是提高企業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段，又是確保電力系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。同時(shí)由于電力系統(tǒng)自身的非線性、多變量和復(fù)雜性，對(duì)其選擇方案的計(jì)算也就更加復(fù)雜，對(duì)電力市場(chǎng)中不確定性因素概率特性的描述也更為復(fù)雜，無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)的解析方法去描述，各項(xiàng)指標(biāo)和參數(shù)也難以進(jìn)行求取。因此需要針對(duì)整個(gè)電力市場(chǎng)的模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出量化的評(píng)估，才能避免負(fù)荷過(guò)快增長(zhǎng)、市場(chǎng)成員不理智報(bào)價(jià)等問(wèn)題的產(chǎn)生。并且通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境下電網(wǎng)規(guī)劃適應(yīng)性及風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，也是提高企業(yè)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的重要手段，對(duì)于確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定高效的運(yùn)行具有重要意義。

參考文獻(xiàn)

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[4] 康重慶，楊高峰，夏清.電力需求的不確定性分析

第2篇

摘要：自適應(yīng)共振模型是為了能夠分類(lèi)任意次序模擬輸入模式而設(shè)計(jì)的，它可以按任意精度對(duì)輸入的模擬觀察矢量進(jìn)行分類(lèi)，較好地解決了前穩(wěn)定性和靈活性問(wèn)題，同時(shí)能夠避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)先前所學(xué)的學(xué)習(xí)模式修改。本文將ART2模型應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過(guò)實(shí)證比較研究，結(jié)果顯示應(yīng)用自適應(yīng)共振模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在精度和準(zhǔn)確性上，都優(yōu)于其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和統(tǒng)計(jì)方法。

1統(tǒng)計(jì)方法用于信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)評(píng)估存在的局限性

對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一類(lèi)主流方法是基于分類(lèi)的方法，即把信用風(fēng)險(xiǎn)分析看成是模式識(shí)別中的一類(lèi)分類(lèi)問(wèn)題—將企業(yè)劃分為能夠按期還本付息和違約兩類(lèi)。其具體做法是根據(jù)歷史上每個(gè)類(lèi)別（如期還本付息、違約）的若干樣本，從已知的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)其規(guī)律，從而總結(jié)出分類(lèi)的規(guī)則，建立判別模型，用于對(duì)新樣本的判別，這樣信用評(píng)估就轉(zhuǎn)化為統(tǒng)計(jì)中的分類(lèi)問(wèn)題。傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)模型主要基于多元統(tǒng)計(jì)分析方法，根據(jù)判別函數(shù)的形式和樣本分布的假定不同，主要的模型有：多元回歸分析模型、多元判別分析模型（MDA）、Logit分析模型、近鄰法等。其中以多元判別分析模型和Logit分析模型應(yīng)用最為廣泛，已有大量商業(yè)化軟件。

盡管這些方法在國(guó)外有大量應(yīng)用，但是大量實(shí)證研究（Altman，1983；Tam & Kiang，1992；Altman，et al，1994）結(jié)果發(fā)現(xiàn)：（1）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)可以看作是一類(lèi)基于一系列獨(dú)立變量基礎(chǔ)上的分類(lèi)問(wèn)題；（2）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況好壞與

財(cái)務(wù)比率的關(guān)系常常是非線性的；（3）預(yù)測(cè)變量（財(cái)務(wù)比率）可能是高度相關(guān)的；（4）大量實(shí)證結(jié)果表明，許多指標(biāo)不成正態(tài)分布。而統(tǒng)計(jì)的方法卻不能很好地解決以上問(wèn)題。由此可見(jiàn)統(tǒng)計(jì)模型的最大優(yōu)點(diǎn)在于其具有明顯的解釋性，存在的缺陷是過(guò)于嚴(yán)格的前提條件。如多元判別分析模型（MDA），它要求數(shù)據(jù)服從多元正態(tài)分布、等協(xié)方差、已知先驗(yàn)概率和誤判代價(jià)等要求，而現(xiàn)實(shí)中大量數(shù)據(jù)嚴(yán)重違背了這些假定（Eisenbeis，1997）。引入對(duì)數(shù)變化可在一定程度上改進(jìn)數(shù)據(jù)的非正態(tài)分布，但一方面變換后的變量可能失去經(jīng)濟(jì)解釋含義，另一方面仍沒(méi)有滿足等協(xié)方差的要求；應(yīng)用二次差別分析（QDA）雖可解決等協(xié)方差問(wèn)題，但一方面沒(méi)有滿足正態(tài)性假設(shè)，另一方面當(dāng)數(shù)據(jù)樣本小、維數(shù)高（指標(biāo)多）時(shí)二次差別分析的性能明顯下降，而樣本少、維數(shù)高正是我國(guó)信用數(shù)據(jù)的顯著特點(diǎn)。實(shí)證結(jié)果還表明二次差別分析對(duì)訓(xùn)練樣本效果較好，而對(duì)測(cè)試樣本并不理想。除此以外，多元判別分析模型適用于成熟行業(yè)的大中型企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性和規(guī)范性，其發(fā)展有一定的規(guī)律可循，參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法易于給出較準(zhǔn)確的結(jié)果及合理的解釋。然而這類(lèi)方法是靜態(tài)的，需要根據(jù)地區(qū)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的變化不斷地調(diào)整參數(shù)，甚至進(jìn)行變量的調(diào)整。

為了解決這些問(wèn)題，引入了Logit分析模型和近鄰法。Logit分析模型不需要假定任何概率分布，也不要求等協(xié)方差，但是當(dāng)樣本點(diǎn)存在完全分離時(shí)，模型參數(shù)的最大似然估計(jì)可能不存在，模型的有效性值得懷疑，另外該方法對(duì)中心區(qū)域的差別敏感性較強(qiáng)，導(dǎo)致判別結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定。近鄰法不要求數(shù)據(jù)正態(tài)分布，但當(dāng)數(shù)據(jù)的維數(shù)較高時(shí)，存在所謂的“維數(shù)禍根（Curse of dimensionality）”——對(duì)高維數(shù)據(jù)，即使樣本量很大，其撒在高維空間中仍顯得非常稀疏，絕大多數(shù)點(diǎn)附近根本沒(méi)有樣本點(diǎn)，這就使得“利用空間中每一附近的樣本點(diǎn)來(lái)構(gòu)造估計(jì)”的近鄰法很難使用[4]。

2應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的意義

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是復(fù)雜的過(guò)程，除了對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況的各種特征的評(píng)估外，還須對(duì)企業(yè)的非財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，而且又涉及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)周期的影響；除了客觀的評(píng)估外，還依賴于專業(yè)人員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行主觀評(píng)估。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種具有模式識(shí)別能力，自組織，自適應(yīng)，自學(xué)習(xí)特點(diǎn)的計(jì)算機(jī)制，它的知識(shí)編碼于整個(gè)權(quán)值網(wǎng)絡(luò)，呈分布式存儲(chǔ)且具有一定容錯(cuò)能力。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)數(shù)據(jù)的分布要求不嚴(yán)格，也不必要詳細(xì)表述自變量與因變量之間的函數(shù)關(guān)系，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的這些特征使之成為信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法的一個(gè)熱點(diǎn)。

建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型必須依賴于一組已知的函數(shù)集合。要求這種函數(shù)集合在任意精度上可以逼近實(shí)際系統(tǒng)，從數(shù)學(xué)上講，這就要求這個(gè)集合在連續(xù)函數(shù)空間上是致密的。目前已經(jīng)從理論上嚴(yán)格證明了只用一個(gè)隱藏層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就可以唯一地逼進(jìn)任何一個(gè)連續(xù)函數(shù)。多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為系統(tǒng)的辨識(shí)和建模，尤其是非線性動(dòng)態(tài)映射系統(tǒng)提供了一條十分有效的途徑。非線性動(dòng)態(tài)映射系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模被認(rèn)為是應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的最成功的范例。

影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)理很復(fù)雜，無(wú)法建立精確的非線性動(dòng)態(tài)模型，而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擅長(zhǎng)處理非線性的、關(guān)系不確定的十分復(fù)雜以至于數(shù)學(xué)模型難以描述的問(wèn)題。對(duì)于分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)，由于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能識(shí)別和模擬數(shù)據(jù)間的非線性關(guān)系，不需要正態(tài)分布和先驗(yàn)概率等條件的約束，能針對(duì)新增樣本靈活的訓(xùn)練再學(xué)習(xí)，因此優(yōu)于其他統(tǒng)計(jì)方法，同時(shí)由于網(wǎng)絡(luò)本身具有自學(xué)習(xí)的功能，預(yù)測(cè)結(jié)果相對(duì)精度較高而且穩(wěn)定性好，因此應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練，掌握借款人的財(cái)務(wù)特征的非線性函數(shù)關(guān)系。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由許多神經(jīng)元構(gòu)成的，它對(duì)系統(tǒng)特性的記憶表現(xiàn)為各個(gè)神經(jīng)元之間的連接權(quán)值，單個(gè)神經(jīng)元在整個(gè)系統(tǒng)中起不到?jīng)Q定性作用，一個(gè)經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以按相似的輸入模式產(chǎn)生相似的輸出模式，當(dāng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)因某些非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素和判斷誤差過(guò)大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素造成輸入模式變形時(shí)，網(wǎng)絡(luò)仍可以保證穩(wěn)定的輸出。

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以逼進(jìn)任意復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換函數(shù)能夠非線性地響應(yīng)沖擊，例如，像覆蓋比率這樣的財(cái)務(wù)比率超過(guò)最低水平（如AAA級(jí)）時(shí)，超過(guò)這個(gè)閥值的增加值不會(huì)對(duì)信用質(zhì)量有什么影響。線性回歸不能以這樣的方式限制響應(yīng)程度，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換函數(shù)卻能實(shí)現(xiàn)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以并行的方式處理信息，具有很強(qiáng)的信息綜合能力，因此神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析和實(shí)施對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)控制中將會(huì)發(fā)揮更大的作用。

由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的非線性模型具有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。在根據(jù)多個(gè)訓(xùn)練樣本企業(yè)的財(cái)務(wù)特征建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性系統(tǒng)后，如果企業(yè)類(lèi)型、財(cái)務(wù)特征和非財(cái)務(wù)特征發(fā)生變化，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以通過(guò)學(xué)習(xí)，建立企業(yè)信用的非線性函數(shù)關(guān)系，并且不需要改變網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和算法。

綜上所述，對(duì)于那些無(wú)法建立精確的動(dòng)態(tài)判別函數(shù)模型的非線性商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)中，撇開(kāi)企業(yè)財(cái)務(wù)因素、非財(cái)務(wù)因素和企業(yè)信用狀況復(fù)雜的非線性機(jī)理，建立起非線性風(fēng)險(xiǎn)映射近似的動(dòng)態(tài)模型，使這個(gè)模型盡可能精確地反映風(fēng)險(xiǎn)映射關(guān)系非線性動(dòng)態(tài)特征。通過(guò)該系統(tǒng)我們能夠計(jì)算對(duì)各種輸入的響應(yīng)，預(yù)估商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況及其發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而能夠使用各種信用工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)控制，促進(jìn)商業(yè)銀行的智能化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展完善。

3基于自適應(yīng)共振理論的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

一個(gè)公司財(cái)務(wù)狀況的好壞往往是企業(yè)自身、投資者和債權(quán)人關(guān)注的焦點(diǎn)。因?yàn)橐粋€(gè)營(yíng)運(yùn)良好、財(cái)務(wù)健康的公司可提高自身在市場(chǎng)上的信譽(yù)及擴(kuò)展籌資渠道，以使投資者信心倍增。相反，一個(gè)陷入財(cái)務(wù)困境和瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)不僅乏力吸引投資，還讓原有投資者面臨巨大的信用風(fēng)險(xiǎn)。

由上文的分析中我們知道，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析，傳統(tǒng)的分類(lèi)方法盡管有它的優(yōu)點(diǎn)但本身也存在一些局限性。作為研究復(fù)雜系統(tǒng)的有力工具，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能處理任意類(lèi)型數(shù)據(jù)，這是許多傳統(tǒng)方法無(wú)法比擬的。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，能夠從未知模式的大量復(fù)雜數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)其規(guī)律。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法克服了傳統(tǒng)分析過(guò)程的復(fù)雜性及選擇適當(dāng)模型函數(shù)形式的困難，它是一種自然的非線性建模過(guò)程，毋需分清存在何種非線性關(guān)系，給建模與分析帶來(lái)極大的方便。該方法用于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況研究時(shí)，一方面利用其映射能力，另一方面利用其泛化能力，即在經(jīng)過(guò)一定數(shù)量的帶有噪聲的樣本訓(xùn)練之后，網(wǎng)絡(luò)可以抽取樣本所隱含的特征關(guān)系，并對(duì)新情況下的數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)插和外推以推斷其屬性。

目前我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)主要使用計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度的方法進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——在對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定的基礎(chǔ)上，考慮貸款方式、期限以及形式因素，進(jìn)而確定貸款的風(fēng)險(xiǎn)度。其中作為核心的信用等級(jí)評(píng)定，是通過(guò)對(duì)企業(yè)的某些單一財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，而后加權(quán)平均確定的。該方法的最大缺陷在于指標(biāo)和權(quán)重的確定帶有很大的主觀性，使得評(píng)級(jí)結(jié)果與企業(yè)的實(shí)際信用狀況有很大出入，因此需要引入科學(xué)方法來(lái)確定有效指標(biāo)，并建立準(zhǔn)確的定量模型來(lái)解決信用評(píng)估問(wèn)題。

針對(duì)這種形勢(shì)，根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的具體情況，結(jié)合國(guó)際上目前較為流行人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，本文設(shè)計(jì)了一種基于自適應(yīng)共振理論的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

3.1自適應(yīng)共振理論（ART）介紹

自適應(yīng)共振理論（Adaptive Resonance Theory）簡(jiǎn)稱ART，是于1976年由美國(guó)Boston大學(xué)S. Grossberg提出來(lái)的。他多年來(lái)一直潛心于研究用數(shù)學(xué)來(lái)描述人的心理和認(rèn)知活動(dòng)，試圖為人類(lèi)的心理和認(rèn)知活動(dòng)建立統(tǒng)一的數(shù)學(xué)理論，ART就是這一理論核心部分，又經(jīng)過(guò)了多年的研究和不斷發(fā)展，至今已經(jīng)提出了ART1、ART2和ART3共三種結(jié)構(gòu)。ART網(wǎng)絡(luò)作為模式分類(lèi)器較好地解決了前面提到的穩(wěn)定性和靈活性問(wèn)題。使用ART網(wǎng)絡(luò)及算法具有較大的靈活性以適應(yīng)新輸入的模式，同時(shí)能夠避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)先前所學(xué)的學(xué)習(xí)模式修改。ART是一種能自組織的產(chǎn)生對(duì)環(huán)境認(rèn)識(shí)編碼的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論模型，由于橫向抑制是自組織網(wǎng)絡(luò)的特性，ART采用了MAXNET子網(wǎng)結(jié)構(gòu)，該網(wǎng)絡(luò)采用橫向抑制方法增強(qiáng)并能選擇具有最大值輸出的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

ART模型的算法過(guò)程如下：

第一， 將一個(gè)新樣本X置入節(jié)點(diǎn)；

第二，采用自下而上的過(guò)程，求得： ；

第三，運(yùn)用MAXNET網(wǎng)絡(luò)，找到具有最大輸出值的節(jié)點(diǎn)；

第四， 通過(guò)自上而下的檢驗(yàn)，判斷X是否屬于第j類(lèi)，即如果有 ，則X屬于第j類(lèi)， 是警戒參數(shù)。如果上式不成立，轉(zhuǎn)到第六步，否則繼續(xù)。

第五， 對(duì)于特定的j和所有的i更新 和 ，設(shè)t+1時(shí)刻 ， ， ， 。

第六， 無(wú)法判斷X是否屬于第j類(lèi)，抑制該節(jié)點(diǎn)返回到第二步，執(zhí)行另一個(gè)聚類(lèi)的處理過(guò)程。

本文所使用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型就是ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是為了能夠分類(lèi)任意次序模擬輸入模式而設(shè)計(jì)的。它可以按任意精度對(duì)輸入的模擬觀察矢量進(jìn)行分類(lèi)。

3.2應(yīng)用ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的可行性分析

通過(guò)上文對(duì)ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的介紹，筆者認(rèn)為將ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具有統(tǒng)計(jì)方法和其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。首先，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)較好地解決了穩(wěn)定性和靈活性問(wèn)題，它可以在接受新模式的同時(shí)對(duì)舊模式也同樣保持記憶，而其它類(lèi)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所記憶的樣本個(gè)數(shù)有限，由此可見(jiàn)，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隨著輸入樣本數(shù)的增加，它作為模式分類(lèi)器分類(lèi)的精度也越高，所覆蓋的樣本空間也越大。其次，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是邊學(xué)習(xí)邊運(yùn)行的無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，所以它不存在像BP算法那樣需要進(jìn)行幾小時(shí)甚至更長(zhǎng)時(shí)間的訓(xùn)練過(guò)程，也就是說(shuō)ART2網(wǎng)絡(luò)具有較高的運(yùn)行效率和較快的學(xué)習(xí)速率，這一點(diǎn)對(duì)于解決像信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估這樣的復(fù)雜問(wèn)題來(lái)說(shuō)是相當(dāng)具有優(yōu)勢(shì)的。再次，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與人腦的某些功能類(lèi)似，能夠完成識(shí)別、補(bǔ)充和撤銷(xiāo)的任務(wù)。這三種功能在英文中稱為Recognition，Reinforcement和Recall，可簡(jiǎn)稱為3R功能。識(shí)別功能在上文已經(jīng)介紹過(guò)，下面對(duì)補(bǔ)充、撤銷(xiāo)功能做些簡(jiǎn)單介紹。補(bǔ)充功能包含有以下幾方面的內(nèi)容：（1）每當(dāng)ART2系統(tǒng)對(duì)輸入矢量的類(lèi)別作一次判決即是給出矢量所屬類(lèi)別的輸出端編號(hào)，根據(jù)此判決，系統(tǒng)可以采取一種“行動(dòng)”或者作出某種“響應(yīng)”。這和人總是根據(jù)對(duì)外界情況的判斷來(lái)決定自己的行動(dòng)相似。（2）人在識(shí)別時(shí)對(duì)于所有被識(shí)別的類(lèi)并不是一視同仁的，識(shí)別過(guò)程受到由上向下預(yù)期模式的很強(qiáng)制約。這樣就會(huì)使得人們?cè)谀承┣闆r下只關(guān)心幾種類(lèi)別，而對(duì)其他類(lèi)別則“不聞不見(jiàn)”，這種集中注意力的本領(lǐng)可以使人們?cè)诨靵y的背景中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)。在客體發(fā)生某種變形或缺損或者有強(qiáng)噪聲情況仍能對(duì)其正確分類(lèi)。我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的起步較晚，有關(guān)的信息往往殘缺不全，ART2網(wǎng)絡(luò)的這種在混亂中集中注意力發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的功能更適合我國(guó)的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)情況。撤消功能的作用與補(bǔ)充功能相反，這是指某些不同的觀察矢量在初步分類(lèi)時(shí)被劃分成不同的類(lèi)別，但是通過(guò)系統(tǒng)（主體）與客體相互作用的結(jié)果，又應(yīng)判定它們屬于同一類(lèi)。由此可見(jiàn)基于ART2網(wǎng)絡(luò)的這些功能，應(yīng)用ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相當(dāng)于人類(lèi)專家進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的建模過(guò)程，而且ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與人類(lèi)專家相比進(jìn)行的評(píng)估更客觀、更有效、更精確。最后，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可通過(guò)調(diào)整警戒線參數(shù) （門(mén)限值）來(lái)調(diào)整模式的類(lèi)數(shù)， 小，模式的類(lèi)別少（對(duì)分類(lèi)要求粗）， 大，模式的類(lèi)別多（對(duì)分類(lèi)的要求精細(xì)），這一點(diǎn)是其他方法無(wú)法比擬的，我們可以通過(guò)調(diào)整 值對(duì)輸入網(wǎng)絡(luò)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳統(tǒng)的兩級(jí)分類(lèi)（即違約、非違約兩類(lèi)），也可以通過(guò)提高 值對(duì)輸入網(wǎng)絡(luò)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行國(guó)際通用的五級(jí)分類(lèi)（即正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑，損失五類(lèi)）。Altman、Marco和Varetto與意大利銀行聯(lián)合會(huì)合作在其經(jīng)濟(jì)和金融信息系統(tǒng)中首次進(jìn)行了將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題診斷的試驗(yàn)，試驗(yàn)的研究結(jié)果表明，將企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況分為正常、關(guān)注和次級(jí)三類(lèi)比分為正常和問(wèn)題兩類(lèi)困難得多，而ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)卻可以通過(guò) 值的調(diào)整靈活地實(shí)現(xiàn)該功能。

綜上所述，筆者選擇算法復(fù)雜的ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。并且設(shè)計(jì)了一個(gè)自適應(yīng)共振網(wǎng)絡(luò)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行了實(shí)證研究。

3.3基于ART2模型的信用風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)證研究

下面以某國(guó)有商業(yè)銀行提供的90多家企業(yè)客戶為對(duì)象，應(yīng)用自適應(yīng)共振理論對(duì)這些企業(yè)客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的財(cái)務(wù)比率的選擇，參照國(guó)內(nèi)財(cái)政部考核企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及國(guó)外用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所使用的一些經(jīng)典財(cái)務(wù)比率指標(biāo)，一共挑選出包括企業(yè)盈利能力、企業(yè)營(yíng)運(yùn)效率、企業(yè)償債能力及企業(yè)現(xiàn)金流量狀況等二十余個(gè)指標(biāo)，考慮到指標(biāo)間的相關(guān)性，利用SAS統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行回歸分析，得出以下幾個(gè)比率：

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量/資產(chǎn)總額（流動(dòng)性）

保留盈余/資產(chǎn)總額 （增長(zhǎng)性）

息稅前利潤(rùn)/資產(chǎn)總額 （贏利性）

資產(chǎn)總額/ 總負(fù)債 （償債性）

銷(xiāo)售收入/資產(chǎn)總額 （速動(dòng)性）

某國(guó)有商業(yè)銀行提供的樣本數(shù)據(jù)有90多家企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，有些企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，經(jīng)過(guò)對(duì)樣本數(shù)據(jù)的初步審查，刪除了不合格的樣本40多個(gè)，最終得到有效的樣本為55個(gè)，其中能夠償還貸款的企業(yè)34個(gè)，不能償還貸款的企業(yè)21個(gè)。

評(píng)估的準(zhǔn)確程度用兩類(lèi)錯(cuò)誤來(lái)度量，在統(tǒng)計(jì)學(xué)中，第一類(lèi)錯(cuò)誤稱為“拒真”，第二類(lèi)錯(cuò)誤稱為“納偽”。在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中把第一類(lèi)錯(cuò)誤定義為把不能償還貸款的企業(yè)誤判為能償還貸款的企業(yè)的錯(cuò)誤，第二類(lèi)錯(cuò)誤定義為把能夠償還貸款的企業(yè)誤判為不能償還貸款的企業(yè)的錯(cuò)誤。顯然，第一類(lèi)錯(cuò)誤比第二類(lèi)錯(cuò)誤嚴(yán)重得多，犯第二類(lèi)錯(cuò)誤至多是損失一筆利息收入，而犯第一類(lèi)錯(cuò)誤則會(huì)造成貸款不能收回，形成呆帳。

在應(yīng)用自適應(yīng)共振模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的同時(shí)，筆者也使用了統(tǒng)計(jì)方法和經(jīng)典的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)同樣的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以便比較驗(yàn)證自適應(yīng)共振模型的評(píng)估準(zhǔn)確性。

統(tǒng)計(jì)方法使用的是可變類(lèi)平均法，可變類(lèi)平均法是由Lance和 Williams(1967)發(fā)展的，計(jì)算距離的組合公式為:

Djm=(Djk+DjL)(1-b)/2+DkLb （1）

參數(shù)b介于0到-1之間，DkL——是類(lèi)Ck與CL之間的距離或非相似測(cè)度。筆者使用SAS統(tǒng)計(jì)軟件中提供的可變類(lèi)平均法對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了聚類(lèi)分析。

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)包括輸入層5個(gè)節(jié)點(diǎn)，用來(lái)輸入5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)比率，輸出層1個(gè)節(jié)點(diǎn)（取值為1表示能償還貸款，取值為0表示不能償還貸款），另外還有一個(gè)隱層，隱層包括5個(gè)隱節(jié)點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)的有效性采用K組交叉檢驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證，也就是將樣本分為K組，其中K－1組為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，第K組為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，這里將樣本數(shù)據(jù)分為兩組，第一組用于訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)，包括11個(gè)違約的企業(yè)和16個(gè)非違約的企業(yè)，第二組作為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，包括10個(gè)違約企業(yè)，18個(gè)非違約企業(yè)。該方法使用MATLAB語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)。

ART2模型包括輸入層為5個(gè)節(jié)點(diǎn)，用來(lái)輸入5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)比率，輸出層3個(gè)節(jié)點(diǎn)，分別表示信用風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)級(jí)別（正常，關(guān)注，可疑），這里應(yīng)用ART2模型將信用風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè)級(jí)別有如下幾個(gè)原因：（1）將信用風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè)級(jí)別，比前面使用統(tǒng)計(jì)方法和BP模型方法將信用風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單分成兩類(lèi)（違約、非違約）更容易把握風(fēng)險(xiǎn)的程度，更接近實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的需要，也更貼近于國(guó)際通用的五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。（2）通過(guò)ART2網(wǎng)絡(luò)門(mén)限值參數(shù)的調(diào)整可以將信用風(fēng)險(xiǎn)分為國(guó)際通用的五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，這也正是ART2模型的優(yōu)勢(shì)所在，但是ART2網(wǎng)絡(luò)是信用風(fēng)險(xiǎn)分析混合專家系統(tǒng)的組成部分，它的評(píng)估結(jié)果要作為輸入，輸入到專家系統(tǒng)中，以便信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家系統(tǒng)進(jìn)行定性及定量的綜合評(píng)估，考慮到專家系統(tǒng)的規(guī)則的數(shù)量和知識(shí)庫(kù)的規(guī)模對(duì)系統(tǒng)執(zhí)行效率的影響，因此這里將信用風(fēng)險(xiǎn)分為三類(lèi)。有關(guān)專家系統(tǒng)的詳細(xì)說(shuō)明，將在下一節(jié)討論。下面給出ART2模型網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)設(shè)置：a＝10，b＝10，c＝0.1，d＝0.9， ＝0.2， 。由于ART2模型是無(wú)教師指導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)，因此不用訓(xùn)練，直接輸入數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其中評(píng)估的結(jié)果：正常、關(guān)注兩類(lèi)屬于非違約企業(yè)，可疑為違約企業(yè)。該方法使用C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)。

下面給出三種方法的最后評(píng)估結(jié)果見(jiàn)表1

表1 訓(xùn)練樣本和測(cè)試樣本的誤判

訓(xùn)練樣本 測(cè)試樣本

第一類(lèi)錯(cuò)誤 第二類(lèi)錯(cuò)誤 總誤判 第一類(lèi)錯(cuò)誤 第二類(lèi)錯(cuò)誤 總誤判

統(tǒng)計(jì)模型 8(38.01%) 9(26.5%) 17(30.9%)

BP模型 2(18.1%) 1(6.1%) 3(11.1%) 3(30.0%) 4(22.2%) 7(25.0%)

ART2模型 4(19.1%) 5(14.7%) 9(16.3%)

通過(guò)表1的比較結(jié)果可以看出對(duì)于統(tǒng)計(jì)方法和BP模型自適應(yīng)共振模型的誤判率是最低的，說(shuō)明了該方法的有效性和可靠性。

另外需要說(shuō)明的一點(diǎn)是，這里所使用的企業(yè)樣本數(shù)據(jù)偏少，而且噪聲過(guò)多，數(shù)據(jù)的質(zhì)量不是很好，這樣的數(shù)據(jù)作為初始數(shù)據(jù)輸入網(wǎng)絡(luò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的評(píng)估的準(zhǔn)確性有一定的影響，雖然ART2這種集中注意力可以在混亂的背景中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的特性使得它的評(píng)估的準(zhǔn)確性比其它兩種方法要高，但是筆者相信如果初始輸入網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)質(zhì)量再提高一些，網(wǎng)絡(luò)的誤判率會(huì)更低。

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第3篇

[論文摘要]本文就我國(guó)商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)研究，分析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別途徑提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相應(yīng)評(píng)估、計(jì)量方法最后研究了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和監(jiān)控以及操作風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移方法以期為實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理打下良好的基礎(chǔ)。

一、引言

伴隨金融風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度的上升銀行業(yè)正在不斷地改進(jìn)和完善其風(fēng)險(xiǎn)管理理念、手段和技術(shù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)逐步由傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理模式向以風(fēng)險(xiǎn)資本約束為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式邁進(jìn)。提升國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力業(yè)是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)事關(guān)國(guó)家金融安全穩(wěn)定的大局其意義十分重大。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。故商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別相應(yīng)的為:客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

1、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。是指對(duì)客戶各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的捕捉和分別進(jìn)行判斷的過(guò)程.實(shí)際上就是對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的盡職調(diào)查過(guò)程?？蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)主要包括基本面指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)兩大類(lèi)內(nèi)容。(1)基本面指標(biāo)。又稱為定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo)包括品質(zhì)、實(shí)力、環(huán)境三個(gè)主要方面。品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)包括管理層素質(zhì)、股東治理結(jié)構(gòu)、還貸誠(chéng)意、信用記錄等多個(gè)方面。實(shí)力類(lèi)指標(biāo)從客戶的資金、技術(shù)及設(shè)備、管理、人員等各方面考量企業(yè)實(shí)力高低。環(huán)境類(lèi)指標(biāo)包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境;(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)。對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析主要包括償債能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、成長(zhǎng)性指標(biāo)和其他指標(biāo)等幾個(gè)方面。誣膾債能力指標(biāo)主要考量客戶的資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、平衡的流動(dòng)比率或速動(dòng)比率等;②營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)主要考量客戶的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率以及流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等等。③盈利能力指標(biāo)主要考量客戶總資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率。④成長(zhǎng)性指標(biāo)主要計(jì)算和分析銷(xiāo)售收人增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、權(quán)益增長(zhǎng)率等。

2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限所存在的差異;重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn);基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)是另一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源;期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解和分析及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別和性質(zhì)。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程應(yīng)該以當(dāng)前和未來(lái)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)兩方面為重點(diǎn)。這個(gè)過(guò)程應(yīng)該考慮:潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況;銀行運(yùn)行所處的內(nèi)外部環(huán)境;銀行的戰(zhàn)略目標(biāo);銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù);銀行的獨(dú)特環(huán)境因素;內(nèi)外部的變化以及變化的速度操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要手段有以下幾種:(1)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部分析。其作為日常業(yè)務(wù)計(jì)劃循環(huán)流程的一部分而完成典型的是通過(guò)一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)員工會(huì)議來(lái)完成;(2)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析。銀行可選擇一些和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生有關(guān)的”關(guān)鍵指標(biāo)”通過(guò)監(jiān)控這些指標(biāo)發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件;(3)升級(jí)觸發(fā)指標(biāo)分析或臨界觸發(fā)指標(biāo)分析。通過(guò)將當(dāng)前交易或事件與預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)相比較引起銀行管理層對(duì)潛在領(lǐng)域進(jìn)行關(guān)注;(4)損失事件數(shù)據(jù)分析。用以往單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息來(lái)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)及其誘因;(5)流程圖分析通過(guò)繪制業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)流程圖排查和識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判明自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在性質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度以便決定是否加以控制如何加以控制。

1、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是指根據(jù)客戶經(jīng)理對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別判斷的結(jié)果對(duì)客戶整體的信用風(fēng)險(xiǎn)高低給予評(píng)估得到客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。其評(píng)估方法主要有:(1)專家判斷法。專家判斷法主要采取"5C"分析框架:借款人的品質(zhì)(character)、還款能力〔capacit辦資本金大小(capital)、抵押品情況(collateral)，所處環(huán)境情況(condition)，(2)信用評(píng)分法即結(jié)合信貸專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)先設(shè)定的一系列主觀和客觀的風(fēng)險(xiǎn)因素將這些因素設(shè)計(jì)為相對(duì)固定的打分表由評(píng)級(jí)人按照打分表確定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。(3)模型法。其可分兩類(lèi):一類(lèi)是建立對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的多變量判別模型包括線性概率模型、L.ogit模型、Probit模型和多元判別分析模型;另一類(lèi)為市場(chǎng)模型或套利模型如期權(quán)定價(jià)型的破產(chǎn)模型、債券違約率模型和期限方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)等。

2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與計(jì)量

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后應(yīng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度對(duì)銀行賬戶和交易賬戶中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)?、普遍接受的?jì)量方法將所計(jì)量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在全行范圍內(nèi)進(jìn)行加總以便董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平?？刹扇〔煌姆椒ɑ蚰Ｐ陀?jì)量銀行賬戶和交易帳戶中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等此外還可采用壓力測(cè)試等手段進(jìn)行補(bǔ)充。商業(yè)銀行應(yīng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量程序的合理性和準(zhǔn)確性并當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)定期進(jìn)行評(píng)估制定修改假設(shè)前提和參數(shù)的內(nèi)部程序。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

操作風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別出來(lái)后對(duì)其進(jìn)行評(píng)估以決定哪些風(fēng)險(xiǎn)具有不可接受的性質(zhì)應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)緩解的目標(biāo)。進(jìn)行這一步驟時(shí)通常需要通過(guò)考察一項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)者和原因估計(jì)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的概率;此外還應(yīng)在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下評(píng)估一項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)可能的影響。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能影響的評(píng)估不僅要考慮經(jīng)濟(jì)上的直接影響還應(yīng)該更廣泛地考慮風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響。

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)

做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后需要決定如何應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度的高低銀行所有人員需選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)策包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

I、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)?？蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)是指基于對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果銀行應(yīng)采取相應(yīng)措施來(lái)防范、化解或控制其信用風(fēng)險(xiǎn)。表現(xiàn)為:①根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定客戶準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn)把好商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的第一道關(guān)口;②根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)存量客戶進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)高低不同的客戶銀行應(yīng)采取不同的管理政策和管理措施;③根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)估提供的關(guān)鍵信息提高對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作的針對(duì)性和效率;④參考客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定貸款定價(jià)彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的預(yù)期損失。

2，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與監(jiān)測(cè)。(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理。包括:①限額管理。對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理制定對(duì)各類(lèi)和各級(jí)限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程根業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額;②完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng);③對(duì)重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況的應(yīng)急處理方案;(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與報(bào)告商業(yè)銀行定期、及時(shí)向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況的報(bào)告。向董事會(huì)提交銀行的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況和對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容;向高級(jí)管理層和其他管理人員提交按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分解后的詳細(xì)信息等。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)主要有:(1)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品。主要有:銀行一攬子保險(xiǎn);董事及高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn);未授權(quán)交易保險(xiǎn);財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種等;(2)利用金融衍生工具。商業(yè)銀行在對(duì)其操作風(fēng)險(xiǎn)予以量化的基礎(chǔ)上在資本市場(chǎng)上向投資者出售金融衍生工具以將操作風(fēng)險(xiǎn)有效并分散地轉(zhuǎn)移到交易對(duì)手那里到期時(shí)按照約定向投資者支付本息;(3)其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法。在某些情形下銀行部門(mén)可以通過(guò)一些特殊的形式將其操作風(fēng)險(xiǎn)向其他非金融部門(mén)、非商業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移。

第4篇

伴隨金融風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度的上升, 銀行業(yè)正在不斷地改進(jìn)和完善其風(fēng)險(xiǎn)管理理念、手段和技術(shù), 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)逐步由傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理模式向以風(fēng)險(xiǎn)資本約束為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式邁進(jìn)。提升國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力業(yè)是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn), 事關(guān)國(guó)家金融安全穩(wěn)定的大局, 其意義十分重大。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。故商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別相應(yīng)的為: 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別; 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別; 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

1、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。是指對(duì)客戶各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的捕捉和分別進(jìn)行判斷的過(guò)程. 實(shí)際上就是對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的盡職調(diào)查過(guò)程?？蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)主要包括基本面指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)兩大類(lèi)內(nèi)容。( 1) 基本面指標(biāo)。又稱為定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo), 包括品質(zhì)、實(shí)力、環(huán)境三個(gè)主要方面。品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)包括管理層素質(zhì)、股東治理結(jié)構(gòu)、還貸誠(chéng)意、信用記錄等多個(gè)方面。實(shí)力類(lèi)指標(biāo)從客戶的資金、技術(shù)及設(shè)備、管理、人員等各方面考量企業(yè)實(shí)力高低。環(huán)境類(lèi)指標(biāo)包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境;( 2) 財(cái)務(wù)指標(biāo)。對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析主要包括償債能力指標(biāo)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、成長(zhǎng)性指標(biāo)和其他指標(biāo)等幾個(gè)方面。①償債能力指標(biāo)主要考量客戶的資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、平衡的流動(dòng)比率或速動(dòng)比率等; ②營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)主要考量客戶的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率以及流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等等。③盈利能力指標(biāo)主要考量客戶總資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率。④成長(zhǎng)性指標(biāo)主要計(jì)算和分析銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、權(quán)益增長(zhǎng)率等。

2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn), 來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限所存在的差異; 重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化, 從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn), 也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn); 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn), 是另一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源; 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn), 來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解和分析, 及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別和性質(zhì)。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程應(yīng)該以當(dāng)前和未來(lái)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)兩方面為重點(diǎn)。這個(gè)過(guò)程應(yīng)該考慮: 潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況; 銀行運(yùn)行所處的內(nèi)外部環(huán)境; 銀行的戰(zhàn)略目標(biāo); 銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù); 銀行的獨(dú)特環(huán)境因素; 內(nèi)外部的變化以及變化的速度。操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要手段有以下幾種:( 1) 操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部分析。其作為日常業(yè)務(wù)計(jì)劃循環(huán)流程的一部分而完成, 典型的是通過(guò)一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)員工會(huì)議來(lái)完成;( 2) 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析。銀行可選擇一些和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生有關(guān)的" 關(guān)鍵指標(biāo)", 通過(guò)監(jiān)控這些指標(biāo), 發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件;( 3) 升級(jí)觸發(fā)指標(biāo)分析或臨界觸發(fā)指標(biāo)分析。通過(guò)將當(dāng)前交易或事件與預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)相比較, 引起銀行管理層對(duì)潛在領(lǐng)域進(jìn)行關(guān)注;( 4) 損失事件數(shù)據(jù)分析。用以往單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息, 來(lái)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)及其誘因;( 5) 流程圖分析。通過(guò)繪制業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)流程圖, 排查和識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別, 商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判明自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在性質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后, 隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度, 以便決定是否加以控制, 如何加以控制。

商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估, 是指根據(jù)客戶經(jīng)理對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別判斷的結(jié)果, 對(duì)客戶整體的信用風(fēng)險(xiǎn)高低給予評(píng)估, 得到客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。其評(píng)估方法主要有:( 1) 專家判斷法。專家判斷法主要采取"5c’’ 分析框架: 借款人的品質(zhì)(character)、還款能力(capacity)、資本金大小(capital)、抵押品情況(collateral)、所處環(huán)境情況(condition)。( 2) 信用評(píng)分法, 即結(jié)合信貸專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)先設(shè)定的一系列主觀和客觀的風(fēng)險(xiǎn)因素, 將這些因素設(shè)計(jì)為相對(duì)固定的打分表, 由評(píng)級(jí)人按照打分表確定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。( 3) 模型法。其可分兩類(lèi): 一類(lèi)是建立對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的多變量判別模型, 包括線性概率模型、logit 模型、probit 模型和多元判別分析模型; 另一類(lèi)為市場(chǎng)模型或套利模型, 如期權(quán)定價(jià)型的破產(chǎn)模型、債券違約率模型和期限方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)等。

2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與計(jì)量

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后, 應(yīng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度, 對(duì)銀行賬戶和交易賬戶中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)?、普遍接受的?jì)量方法, 將所計(jì)量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在全行范圍內(nèi)進(jìn)行加總, 以便董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平。可采取不同的方法或模型計(jì)量銀行賬戶和交易帳戶中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn), 計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等, 此外, 還可采用壓力測(cè)試等手段進(jìn)行補(bǔ)充。商業(yè)銀行應(yīng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量程序的合理性和準(zhǔn)確性, 并當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)定期進(jìn)行評(píng)估, 制定修改假設(shè)前提和參數(shù)的內(nèi)部程序。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

操作風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別出來(lái)后, 對(duì)其進(jìn)行評(píng)估, 以決定哪些風(fēng)險(xiǎn)具有不可接受的性質(zhì), 應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)緩解的目標(biāo)。進(jìn)行這- 步驟時(shí), 通常需要通過(guò)考察一項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)者和原因, 估計(jì)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的概率; 此外, 還應(yīng)在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下, 評(píng)估一項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)可能的影響。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能影響的評(píng)估, 不僅要考慮經(jīng)濟(jì)上的直接影響, 還應(yīng)該更廣泛地考慮風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響。四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。

做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后, 需要決定如何應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度的高低, 銀行所有人員需選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)策, 包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

1、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì), 是指基于對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果, 銀行應(yīng)采取相應(yīng)措施來(lái)防范、化解或控制其信用風(fēng)險(xiǎn)。表現(xiàn)為: ①根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn), 把好商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的第一道關(guān)口; ②根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)存量客戶進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)高低不同的客戶,銀行應(yīng)采取不同的管理政策和管理措施; ③根據(jù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)估提供的關(guān)鍵信息, 提高對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作的針對(duì)性和效率; ④參考客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果, 確定貸款定價(jià), 彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的預(yù)期損失。

2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與監(jiān)測(cè)。

( 1) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理。包括: ①限額管理。對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理, 制定對(duì)各類(lèi)和各級(jí)限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程, 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額; ②完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng);③對(duì)重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況的應(yīng)急處理方案;( 2) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與報(bào)告。商業(yè)銀行定期、及時(shí)向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況的報(bào)告。向董事會(huì)提交銀行的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況和對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容; 向高級(jí)管理層和其他管理人員提交按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分解后的詳細(xì)信息等。

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。目前, 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)主要有:( 1) 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品。主要有: 銀行一攬子保險(xiǎn); 董事及高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn); 未授權(quán)交易保險(xiǎn); 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種等;( 2) 利用金融衍生工具。商業(yè)銀行在對(duì)其操作風(fēng)險(xiǎn)予以量化的基礎(chǔ)上, 在資本市場(chǎng)上向投資者出售金融衍生工具, 以將操作風(fēng)險(xiǎn)有效并分散地轉(zhuǎn)移到交易對(duì)手那里, 到期時(shí)按照約定向投資者支付本息;( 3) 其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法。在某些情形下, 銀行部門(mén)可以通過(guò)一些特殊的形式將其操作風(fēng)險(xiǎn)向其他非金融部門(mén)、非商業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移。

第5篇

關(guān)鍵詞：如何學(xué)習(xí)；行政事業(yè)；內(nèi)部控制；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

中圖分類(lèi)號(hào)：F239 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2013）04-0-01

2012年11月29日，財(cái)政部以財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào) 印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)與監(jiān)督、附則6章65條，自2014年1月1日起施行。筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行解析。

一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的概念

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指及時(shí)識(shí)別、科學(xué)分析影響企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定因素，同時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略的過(guò)程。要對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，形成風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)與可能被影響的目標(biāo)相關(guān)聯(lián)。既要對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，也要對(duì)剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估要考慮到風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。

單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。單位開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)構(gòu)成。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)，在單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，只有進(jìn)行科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，自覺(jué)地將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，才能實(shí)現(xiàn)單位的可持續(xù)發(fā)展。所以說(shuō)單位總是在應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的過(guò)程中去贏得生存和發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)并不可怕，而可怕的是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不知曉風(fēng)險(xiǎn)，不能準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，不能采取有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。如果忽視風(fēng)險(xiǎn)盲目發(fā)展，必然導(dǎo)致單位處于不利地位。不做事不發(fā)展看似沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，然而逆水行舟不進(jìn)則退，不發(fā)展本身也是一種風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貫穿于單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程的始終，也貫穿于內(nèi)部控制的始終。

（一）目標(biāo)設(shè)定。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo)，全面地、系統(tǒng)地、持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。這里所指的設(shè)定的控制目標(biāo)主要是指總則中規(guī)定的內(nèi)部控制五目標(biāo)。如前所述，單位實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部控制的五個(gè)方面的目標(biāo)，就能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就能夠轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，所以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估首先要設(shè)定目標(biāo)。單位目標(biāo)設(shè)定之后，要根據(jù)既定目標(biāo)有計(jì)劃地全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集內(nèi)外部相關(guān)信息。單位可以利用信息化手段，加大信息收集量，提高信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，以便單位結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在目標(biāo)設(shè)定的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注內(nèi)外部主要風(fēng)險(xiǎn)因素。單位內(nèi)外部各種風(fēng)險(xiǎn)因素，單位至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)是在單位內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)日?；蚨ㄆ诘脑u(píng)估程序與方法加以識(shí)別。這些風(fēng)險(xiǎn)因素具體化為各項(xiàng)應(yīng)用指引中的主要風(fēng)險(xiǎn)。在單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)將各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)整理，形成單位的風(fēng)險(xiǎn)清單。

（三）風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)分析是指在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度等，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)。單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，應(yīng)當(dāng)充分吸收專業(yè)人員，組成風(fēng)險(xiǎn)分析團(tuán)隊(duì)，按照嚴(yán)格規(guī)范的程序開(kāi)展工作，確保風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。

風(fēng)險(xiǎn)的定性分析，是指通過(guò)觀察與分析，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的方法。定性分析一般不需要運(yùn)用大量的統(tǒng)計(jì)資料，使用起來(lái)簡(jiǎn)單易行。該方法主要是通過(guò)問(wèn)卷、面談及研討會(huì)等形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，依靠專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及慣例等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要素的大小或高低程度進(jìn)行定性分析。在不需要進(jìn)行量化時(shí)，或者進(jìn)行定量分析需要的數(shù)據(jù)無(wú)法取得，以及出于成本效益原則考慮采用定量分析方法不經(jīng)濟(jì)時(shí)，一般應(yīng)采用定性分析。

風(fēng)險(xiǎn)的定量分析，是指運(yùn)用一些數(shù)據(jù)分析模型，將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其影響予以量化，在此基礎(chǔ)上判斷風(fēng)險(xiǎn)重要性程度的方法，如敏感度分析法和盈虧平衡分析法等。定量分析需要對(duì)構(gòu)成的各個(gè)要素和潛在損失程度賦予數(shù)據(jù)或貨幣金額，使風(fēng)險(xiǎn)分析的整個(gè)過(guò)程和結(jié)果均被量化。定量分析的方法通常能夠提供更高的精確度，往往應(yīng)用在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中，是對(duì)定性分析方法的補(bǔ)充。

（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)政策的選擇。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是單位對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的策略。風(fēng)險(xiǎn)降低指的是單位在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)是單位準(zhǔn)備借助他人的力量，采取業(yè)務(wù)分包、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險(xiǎn)承受是單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。

單位應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用這些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

以目標(biāo)設(shè)定為基礎(chǔ)，單位在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析之后，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，排除了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受，凸顯了風(fēng)險(xiǎn)降低，需要采取相應(yīng)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。配套指引中的系列應(yīng)用指引明確單位至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析之后，結(jié)合應(yīng)對(duì)策略，重點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)降低作出了規(guī)定，即系列應(yīng)用指導(dǎo)提出的各項(xiàng)控制措施。

三、單位在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，由于所面對(duì)的層面不同，因而重點(diǎn)關(guān)注的方面也不相同

第6篇

關(guān)鍵詞：食品安全 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 科學(xué)顧問(wèn) 合法性危機(jī)

中圖分類(lèi)號(hào)：DF3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1673-8330（2014）02-0090-10

雖然不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)顧問(wèn)具有不同的稱謂，比如，在美國(guó)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)顧問(wèn)是食品建議委員會(huì)① 和食品與藥品管理局的科學(xué)委員會(huì)；② 在歐盟，是歐洲食品安全管理局的科學(xué)委員會(huì)和科學(xué)小組；③我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)則是食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)④與食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心。⑤雖然稱謂不同，但它們都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相似的制度功能，即增強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論的科學(xué)性，進(jìn)而保障食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理決策的合法性。然而，與歐盟及美國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)制度相比，由于我國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)制度起步比較晚，理論研究相當(dāng)欠缺，積累的經(jīng)驗(yàn)也相對(duì)不足，因而在實(shí)踐中引發(fā)了諸多問(wèn)題，致使社會(huì)公眾對(duì)該項(xiàng)制度產(chǎn)生了嚴(yán)重的不信任，也削弱了行政機(jī)關(guān)所作出的食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理決策的科學(xué)性。由此，亟需從食品安全法制的視角探究治理我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的具體之道。圍繞該問(wèn)題，筆者主要從以下三方面展開(kāi)論述。

一、食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)之突出表現(xiàn)

我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的合法性危機(jī)，既體現(xiàn)在他們對(duì)特定食品實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情形之中，也表現(xiàn)在社會(huì)公眾需要他們積極對(duì)某一食品實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，他們卻不作為或遲延作為的情形之中。對(duì)于前一種情形，可以稱為“作為行為”中的合法性危機(jī)；對(duì)于后一種情形，可以稱為“不作為行為”中的合法性危機(jī)。

（一）“作為行為”中的合法性危機(jī)

盡管到目前為止，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)從事的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)例并不多，然而，從這些為數(shù)不多的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)例中不難發(fā)現(xiàn)，他們已經(jīng)陷入了合法性危機(jī)，突出表現(xiàn)為社會(huì)公眾和同行專家對(duì)科學(xué)顧問(wèn)作出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論持懷疑和不信任的態(tài)度，而對(duì)制度的信任是人們服從該制度的心理基礎(chǔ)，也是制度具有生命力的動(dòng)力機(jī)制。⑥因而，缺乏公眾信任的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)自然不會(huì)得到公眾的支持，科學(xué)顧問(wèn)中的專家也被戲稱為“磚家”。有時(shí)，甚至連行政機(jī)關(guān)自身也不得不不采納科學(xué)顧問(wèn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論。比如，針對(duì)一些人大代表和學(xué)者對(duì)我國(guó)全民食鹽強(qiáng)制加碘策略的科學(xué)性的質(zhì)疑，⑦2010年4月7日，衛(wèi)生部致函國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)，要求對(duì)膳食中碘對(duì)健康的影響進(jìn)行評(píng)估。2010年5月14日，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)發(fā)表《中國(guó)食鹽加碘和居民碘營(yíng)養(yǎng)狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》報(bào)告。該報(bào)告的基本結(jié)論是，繼續(xù)實(shí)施食鹽加碘策略對(duì)于提高包括沿海地區(qū)在內(nèi)的大部分地區(qū)居民的碘營(yíng)養(yǎng)狀況十分必要。⑧2010年7月，衛(wèi)生部依據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，作出由于我國(guó)居民碘缺乏的健康風(fēng)險(xiǎn)大于碘過(guò)量的健康風(fēng)險(xiǎn)而繼續(xù)實(shí)施食鹽強(qiáng)制加碘策略的決策。應(yīng)當(dāng)指出，《食鹽加碘和居民碘營(yíng)養(yǎng)狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》是我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)首次就重大食品安全問(wèn)題的潛在風(fēng)險(xiǎn)作出的評(píng)估。然而，該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一出爐，就遭到不少同行專家和社會(huì)公眾的強(qiáng)烈質(zhì)疑與反對(duì)，有學(xué)者甚至認(rèn)為該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是“一場(chǎng)魔術(shù)”，而衛(wèi)生部以及食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)是“魔術(shù)師”。⑨然而，值得玩味的是，2011年8月31日，衛(wèi)生部《食用鹽碘含量》標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定從2012年3月15日起，食鹽碘含量將不再“一刀切”，各地可以根據(jù)當(dāng)?shù)厝巳簩?shí)際碘營(yíng)養(yǎng)水平，在規(guī)定范圍內(nèi)浮動(dòng)添加。⑩顯然，《食用鹽碘含量》標(biāo)準(zhǔn)的修改從反面證明了此前國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的科學(xué)性之不足。又如，作為2010年我國(guó)食品安全重大議題之一的面粉增白劑存廢之爭(zhēng)（化學(xué)物質(zhì)過(guò)氧化苯甲酰、過(guò)氧化鈣的俗稱），終因衛(wèi)生部于2010年12月14日就撤銷(xiāo)食品添加劑過(guò)氧化苯甲酰、過(guò)氧化鈣公開(kāi)征求意見(jiàn)，而暫告停歇。衛(wèi)生部于公開(kāi)征求意見(jiàn)過(guò)程中《關(guān)于擬撤銷(xiāo)食品添加劑過(guò)氧化苯甲酰和過(guò)氧化鈣的相關(guān)情況》，以權(quán)威的官方信息宣布了國(guó)內(nèi)外關(guān)于在面粉中使用過(guò)氧化苯甲酰的安全限量標(biāo)準(zhǔn)，以及在此限量下使用的安全性，這是具有科學(xué)意義的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論。B11它是衛(wèi)生部依據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家的意見(jiàn)作出的結(jié)論。然而它同樣受到同行專家和社會(huì)公眾的批評(píng)與質(zhì)疑；B12同時(shí)，衛(wèi)生部的決策也未完全依據(jù)該評(píng)估結(jié)論。既然是具有科學(xué)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，那么就應(yīng)當(dāng)作為衛(wèi)生部決策的依據(jù)，B13既然在面粉中使用安全限量之內(nèi)的過(guò)氧化苯甲酰不會(huì)對(duì)人體帶來(lái)健康風(fēng)險(xiǎn)，那么衛(wèi)生部就應(yīng)當(dāng)作出堅(jiān)持在面粉中可以使用安全限量之內(nèi)的過(guò)氧化苯甲酰的決定，然而，衛(wèi)生部卻作出了一年過(guò)渡期后徹底廢除面粉添加劑的決定。B14再如，2012年11月19日21世紀(jì)網(wǎng)報(bào)道，第三方檢測(cè)顯示酒鬼酒中的塑化劑含量超標(biāo)高達(dá)260%，由此引起社會(huì)公眾強(qiáng)烈恐慌。兩天之后，國(guó)家質(zhì)檢總局、衛(wèi)生部和國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心有關(guān)負(fù)責(zé)同志公布，“國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心根據(jù)國(guó)際通用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和歐洲食品安全局推薦的人體可以耐受攝入量，以媒體報(bào)道的酒鬼酒中塑化劑含量為1.08mg/kg計(jì)算，按照我國(guó)人均預(yù)期壽命，每天飲用1斤，其中的塑化劑不會(huì)對(duì)健康造成損害”。B15顯然，這一意見(jiàn)屬于科學(xué)意義上的對(duì)酒鬼酒中安全限量的塑化劑的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，理應(yīng)受到社會(huì)公眾和同行專家的尊重，然而，社會(huì)公眾和同行專家對(duì)此并不接受。這既表現(xiàn)為酒鬼酒的股票在復(fù)牌當(dāng)日就遭股民大量拋售而跌停，同時(shí)也殃及整個(gè)白酒行業(yè)板塊，也表現(xiàn)為該結(jié)論正日益受到社會(huì)公眾和專家學(xué)者的詰難。B16這是因?yàn)椋?011年6月衛(wèi)生部簽發(fā)的551號(hào)文件《衛(wèi)生部辦公廳官員通報(bào)食品及食品添加劑中鄰苯二甲酸酯類(lèi)物質(zhì)最大殘留量的函》規(guī)定塑化劑的最大殘留量為0.3㎎/㎏，衛(wèi)生部的這份文件中所規(guī)定的限量值是基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，B17可是，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心的負(fù)責(zé)人卻認(rèn)為超過(guò)該文件規(guī)定最大殘留量近3倍的酒鬼酒，每天飲用1斤也不會(huì)對(duì)人健康帶來(lái)?yè)p害，這顯然與衛(wèi)生部之前所規(guī)定的限量值相矛盾。而據(jù)新浪網(wǎng)的一份題為《白酒塑化劑事件是否對(duì)你有影響》的調(diào)查，自國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心評(píng)估意見(jiàn)的3天之內(nèi)，就有近3萬(wàn)人參與其中，對(duì)于四個(gè)選項(xiàng)：擔(dān)心影響健康，將逐漸戒酒并勸告身邊親友；無(wú)所謂，身體已經(jīng)被蘇丹紅、地溝油等練得百毒不侵；不受影響，而且中國(guó)是酒文化，飲酒量無(wú)法自己控制；相信權(quán)威部門(mén)，每天飲用白酒不超過(guò)1斤就沒(méi)問(wèn)題。參與調(diào)查者投贊成票的比例分別是：54.7%、33.1%、 6.3%和5.9% ，B18也就是說(shuō)，參與調(diào)查的社會(huì)公眾極為不信任國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心的評(píng)估意見(jiàn)。

（二）“不作為行為”中的合法性危機(jī)

在實(shí)踐中，其合法性危機(jī)還表現(xiàn)為不作為或遲延作為，對(duì)于一些其危害性在科學(xué)上存在爭(zhēng)議的食品沒(méi)有給出權(quán)威性的評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)于一些事關(guān)社會(huì)公眾重大健康風(fēng)險(xiǎn)的食品，則遲遲未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由此所帶來(lái)的負(fù)面后果毋庸置疑。比如，對(duì)于轉(zhuǎn)基因食品安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)至今尚未作出科學(xué)的評(píng)估結(jié)論。然而，在科學(xué)界，對(duì)于轉(zhuǎn)基因食品安全的風(fēng)險(xiǎn)，一直存在廣泛的爭(zhēng)議以及許多不確定性，諸如，它們對(duì)生命結(jié)構(gòu)改變后的連鎖反應(yīng)不確定；導(dǎo)致食物鏈潛在風(fēng)險(xiǎn)不確定；污染、增殖、擴(kuò)散及其清除途徑不確定等。B19可是，一些轉(zhuǎn)基因食品生產(chǎn)企業(yè)基于巨大的商業(yè)利益考慮，一方面轉(zhuǎn)基因食品對(duì)人體不存在健康風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估報(bào)告，另一方面則大量種植和銷(xiāo)售非法的轉(zhuǎn)基因作物和食品，對(duì)此，2011年4月28日的《每日經(jīng)濟(jì)新聞》、B204月29日的《華夏時(shí)報(bào)》、B21《經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)》、B22《中國(guó)新聞網(wǎng)》B23以及《中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)》B24等媒體作了詳細(xì)披露。這些媒體報(bào)道所揭問(wèn)題著實(shí)讓社會(huì)公眾擔(dān)心，其中，有兩個(gè)問(wèn)題值得深究：一是為農(nóng)業(yè)部抽檢不合格，從而遭到“封殺”的超級(jí)玉米品種，都是經(jīng)國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)審定通過(guò)的“合格”產(chǎn)品，比如，“登海605”、“登海662”等；二是在安全性未加以明確之前，違法的轉(zhuǎn)基因食物已進(jìn)入多地多個(gè)品種的兒童食物，比如，惠氏“S-26愛(ài)兒素嬰兒配方豆粉”、 伊利“胡蘿卜營(yíng)養(yǎng)米粉”、含有轉(zhuǎn)基因水稻Bt63成分的米飯等等。而這兩個(gè)問(wèn)題都指向?qū)D(zhuǎn)基因作物或食品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。換言之，如果對(duì)這些轉(zhuǎn)基因作物或食品，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)在事先能作出客觀、中立的科學(xué)評(píng)估，就不會(huì)產(chǎn)生一系列可能侵害社會(huì)公眾及公共利益的后果?？墒?，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)對(duì)之一直沉默不語(yǔ)。又如，在2008年9月三鹿問(wèn)題奶粉全面披露之前的3個(gè)月，在國(guó)家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)監(jiān)督司網(wǎng)站上，就有消費(fèi)者投訴嬰兒食用三鹿奶粉后患腎結(jié)石的情況。然而，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)并沒(méi)有啟動(dòng)對(duì)三鹿問(wèn)題奶粉的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，因而無(wú)法確切掌握三鹿問(wèn)題奶粉的社會(huì)危害性，也就沒(méi)有采取及時(shí)和有效的防范措施。等到衛(wèi)生部組織調(diào)查組對(duì)三鹿集團(tuán)奶粉進(jìn)行深入調(diào)查時(shí)，已經(jīng)是在9月中旬了，錯(cuò)過(guò)了治理三鹿奶粉危機(jī)事件的關(guān)鍵3個(gè)月，這不僅在客觀上加速了三鹿奶粉集團(tuán)的滅亡，也加重了對(duì)消費(fèi)者的損害。B25再如，前述酒鬼酒，甚至是整個(gè)白酒行業(yè)中的塑化劑事件。由于在2011年5、6月間，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)發(fā)生因塑化劑而引發(fā)的重大食品安全危機(jī)，波及數(shù)百家廠商、千余項(xiàng)產(chǎn)品，島內(nèi)民眾更是一度談 “塑”色變，在這種背景下，2011年6月中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)因獲知白酒產(chǎn)品中含有塑化劑有關(guān)信息，要求相關(guān)企業(yè)查清白酒中的塑化劑產(chǎn)生來(lái)源，當(dāng)年12月又通知要求白酒企業(yè)進(jìn)一步提高食品安全意識(shí)，2012年4月，協(xié)會(huì)再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)控白酒產(chǎn)品塑化劑含量。B26從理論上講，既然我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)發(fā)生了塑化劑事件，而我國(guó)大陸的酒業(yè)協(xié)會(huì)也已經(jīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)查清和嚴(yán)控相關(guān)白酒企業(yè)中的塑化劑，那么我國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)有所作為，積極主動(dòng)地對(duì)白酒的塑化劑安全限量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，然而，他們一直無(wú)所作為，直到2012年11月19日21世紀(jì)網(wǎng)進(jìn)行相關(guān)報(bào)道之后，才匆匆發(fā)表意見(jiàn)?？墒?，社會(huì)公眾已經(jīng)對(duì)他們的意見(jiàn)持不信任態(tài)度。其他事關(guān)社會(huì)公眾重大健康風(fēng)險(xiǎn)的食品，比如，食品中的反式脂肪酸、鎘的膳食暴露等，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)至今也未給出明確的科學(xué)評(píng)估建議。

二、食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)之原因分析

以上分析表明，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)已經(jīng)陷入了合法性危機(jī)，那么他們陷入合法性危機(jī)的原因何在？縱觀在實(shí)踐中所暴露出的問(wèn)題，筆者認(rèn)為可以歸納為以下幾方面。

（一）科學(xué)顧問(wèn)缺乏科學(xué)上的卓越性

專家權(quán)威是一種建立在科學(xué)理性基礎(chǔ)上異于傳統(tǒng)強(qiáng)制性的知識(shí)話語(yǔ)權(quán)。B27正是由于缺乏科學(xué)上的卓越性，才使我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)權(quán)威的根基受到動(dòng)搖，社會(huì)公眾難以信任他們能夠作出科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論或者他們自身能夠?qū)ι鐣?huì)需求作出積極的回應(yīng)。那么我國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)為何會(huì)缺乏科學(xué)上的卓越性？一些學(xué)者將其中的原因更多地歸咎于食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題在客觀上的復(fù)雜性和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)自身的局限性。B28“任何參與為風(fēng)險(xiǎn)決策提供信息的科學(xué)家都不會(huì)對(duì)事實(shí)的不確定性感到意外。認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)的局限性是基本的科學(xué)訓(xùn)練”。B29然而，筆者認(rèn)為，這一原因是包括歐盟及美國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)都普遍存在的，而科學(xué)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)法律制度的一個(gè)重要目的就是盡可能化解這種因復(fù)雜性和局限性所帶來(lái)的難題，于是才對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的卓越性提出嚴(yán)格、甚至是苛刻的要求。由此，從法制建設(shè)角度而言，我們需要從我國(guó)現(xiàn)行的規(guī)范食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的法律制度層面來(lái)分析導(dǎo)致他們?nèi)狈茖W(xué)上的卓越性的具體原因。

1.缺乏一整套嚴(yán)格和公正的程序制度來(lái)招聘和遴選最高水準(zhǔn)的科學(xué)專家組成食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)。對(duì)于我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的成員的招聘和遴選程序及其所應(yīng)具備的專業(yè)水平，《食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》都沒(méi)有規(guī)定。對(duì)于作為科學(xué)顧問(wèn)組成部分的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)的專家的條件，《國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程》第13條作了規(guī)定。其中，涉及專業(yè)水平的條件有三項(xiàng)：即從事專業(yè)技術(shù)工作，具有副高級(jí)以上專業(yè)職稱（副高級(jí)職稱者需具有博士學(xué)位），年齡在 65歲以下（院士除外），身體健康；具體從事食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，或者從事與食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的工作；業(yè)務(wù)水平突出，在國(guó)內(nèi)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有較高的學(xué)術(shù)威望，或者具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心的專家的條件，現(xiàn)有法律規(guī)范及衛(wèi)生部的規(guī)范性文件都沒(méi)有規(guī)定。而對(duì)于這些專家的招聘和遴選程序，也缺乏法律規(guī)范依據(jù)，這表明行政機(jī)關(guān)在遴選和聘請(qǐng)科學(xué)顧問(wèn)的專家方面，實(shí)際上存在著非常大的自由裁量空間。例如，關(guān)于我國(guó)第一屆國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)的成員組成，在衛(wèi)生部官方網(wǎng)頁(yè)上只能看到專家委員會(huì)的成立決定、擬入選以及最終確定入選名單的公示通知，對(duì)于專家的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序、方式等問(wèn)題僅有一句話：即“第一屆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)是在有關(guān)部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)和大專院校推薦的專家中，按照多學(xué)科組成、代表性和獨(dú)立評(píng)估等原則產(chǎn)生的，并向社會(huì)進(jìn)行了公示”。 B30

2.缺乏嚴(yán)格的質(zhì)量保障程序來(lái)確?？茖W(xué)顧問(wèn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論具有可靠性?；谑称钒踩L(fēng)險(xiǎn)本身的復(fù)雜性以及科學(xué)顧問(wèn)專家知識(shí)的局限性，為確?？茖W(xué)顧問(wèn)所作出的評(píng)估結(jié)論經(jīng)得起同行專家和社會(huì)公眾的詰難和質(zhì)疑，就需要一整套嚴(yán)格的質(zhì)量保障程序來(lái)確?？茖W(xué)顧問(wèn)的評(píng)估結(jié)論是權(quán)威和可靠的。對(duì)此，我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)范卻處于空白狀態(tài)。而在食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)法制比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，則已建立比較完善的制度。例如，歐洲食品安全管理局的四階段質(zhì)量保障程序：一是自我評(píng)估：歐洲食品安全管理局的科學(xué)委員會(huì)使用自我審查的形式來(lái)確保持續(xù)性地遵循相同的步驟以實(shí)施每一次科學(xué)評(píng)估，比如，確保所有的科學(xué)數(shù)據(jù)被清楚地描述和參考、在規(guī)定的期限之內(nèi)達(dá)成共識(shí)等；二是內(nèi)部審查，歐洲食品安全管理局的一個(gè)內(nèi)部審查小組對(duì)經(jīng)自我評(píng)估程序的科學(xué)結(jié)論作第二次復(fù)查，該小組會(huì)提出修改建議；三是外部審查，歐洲食品安全管理局通過(guò)建立外部獨(dú)立的專家小組來(lái)對(duì)其內(nèi)部的質(zhì)量審查程序加以審查，外部專家小組會(huì)提出建議；四是質(zhì)量管理年度報(bào)告，歐洲食品安全管理將內(nèi)部和外部的審查建議匯編成質(zhì)量管理年度報(bào)告，該報(bào)告的作用是增強(qiáng)其工作程序的質(zhì)量，并在其官方網(wǎng)站上公布。

3.缺乏完整和高效的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)體系來(lái)有效地支撐科學(xué)顧問(wèn)開(kāi)展高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。因?yàn)槭称钒踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)不能在真空中從事食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，需要大量精確的信息和專業(yè)化的科學(xué)知識(shí)與數(shù)據(jù)，所以在法律上需要安排一種確?？茖W(xué)顧問(wèn)開(kāi)展高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的支撐體系，也就是完整和高效的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)體系。然而，對(duì)于這樣一種支撐體系，我國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)范并沒(méi)有較為科學(xué)的規(guī)定。唯一的依據(jù)是《食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》第8條和第4條的規(guī)定。根據(jù)第8條第1款的規(guī)定，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)無(wú)權(quán)收集需要評(píng)估的食品的風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，而是由衛(wèi)生部來(lái)提供，即衛(wèi)生部根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的需要組織收集有關(guān)信息和資料?？墒?，衛(wèi)生部如何收集信息和資料呢？于是，根據(jù)第4條的規(guī)定，由衛(wèi)生部確定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息、檢驗(yàn)結(jié)果的收集、處理、分析等任務(wù)。那么，其他國(guó)家行政機(jī)關(guān)又如何提供信息和數(shù)據(jù)呢？根據(jù)第8條第2款的規(guī)定，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)和縣級(jí)以上地方農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助收集前款規(guī)定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息和資料。通過(guò)分析這些條款可以發(fā)現(xiàn)，目前支撐我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)開(kāi)展高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的信息網(wǎng)絡(luò)體系是十分脆弱的。理由在于：一是將大量的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息源排除在該體系之外。我國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況是，主要的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息和數(shù)據(jù)存在于食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)、各類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì)、以及農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按照現(xiàn)行的網(wǎng)絡(luò)體系，這些最重要的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息源卻被排除在外。二是雖然規(guī)定了國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)和縣級(jí)以上地方政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助衛(wèi)生部收集信息，但這些部門(mén)到底有哪些？通過(guò)什么途徑協(xié)助、不協(xié)助的法律后果是什么，協(xié)助的期限是多少等問(wèn)題，則沒(méi)有規(guī)定。三是雖然規(guī)定了由衛(wèi)生部確定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)和技術(shù)信息的收集，但現(xiàn)行的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)機(jī)構(gòu)在人員、編制、經(jīng)費(fèi)等方面都存在不足，比如，它只是一個(gè)事業(yè)單位，只有總共200多個(gè)編制，目前全國(guó)只有一家等。至于它如何與中央和地方其他相關(guān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)溝通和聯(lián)絡(luò)，如何獲得這些機(jī)關(guān)的協(xié)助等重要問(wèn)題，現(xiàn)行法律都沒(méi)有規(guī)定。

（二）科學(xué)顧問(wèn)缺乏科學(xué)上的獨(dú)立性

專家的本質(zhì)特點(diǎn)是價(jià)值中立，以確保專家能夠忠實(shí)于公共利益，在不受外部影響的情況下來(lái)實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的獨(dú)立性制度，是實(shí)現(xiàn)其科學(xué)上的卓越性的最重要手段，同時(shí)，也是贏得社會(huì)公眾和其他同行信任的重要因素?！妒称钒踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》第6條規(guī)定：“國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)依據(jù)本規(guī)定及國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的科學(xué)、客觀和公正。任何部門(mén)不得干預(yù)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)工作。”《國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程》第19條規(guī)定：“專家委員會(huì)根據(jù)衛(wèi)生部下達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)，按照相應(yīng)程序獨(dú)立開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作?！庇纱丝梢?jiàn)，我國(guó)有關(guān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的法律規(guī)范及其他規(guī)范性文件已經(jīng)明確了專家獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則，然而，這些原則性的規(guī)定根本無(wú)法為食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的獨(dú)立開(kāi)展提供強(qiáng)有力的和可以操作的保障。在現(xiàn)實(shí)中，缺乏獨(dú)立性保障的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的成員，既可能被政府潛在的權(quán)力運(yùn)行規(guī)則所牽制，成為“傀儡”專家，也有可能成為利益集團(tuán)的代言人，成為被管制者借以捕獲管制者的工具。B31具體而言，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)存在依附性的情形主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

1. 對(duì)行政機(jī)關(guān)的依附。雖然《食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》第6條規(guī)定食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)獨(dú)立實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但令人感到困惑的是，該管理規(guī)定的其他諸多條款卻讓食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)嚴(yán)重依附于行政機(jī)關(guān)。比如，第7條規(guī)定，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)的來(lái)源由衛(wèi)生部下達(dá)；第10條規(guī)定，對(duì)于國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃和優(yōu)先評(píng)估項(xiàng)目的確定，由衛(wèi)生部決定；第12條第1款規(guī)定，對(duì)于根據(jù)衛(wèi)生部下達(dá)的評(píng)估任務(wù)，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施方案，需要報(bào)衛(wèi)生部備案；第12條第2款規(guī)定，對(duì)于在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，需要進(jìn)一步補(bǔ)充信息和數(shù)據(jù)的，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)需要向衛(wèi)生部提出數(shù)據(jù)和信息采集方案的建議。而第15條和第18條甚至進(jìn)一步規(guī)定，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和報(bào)告，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向衛(wèi)生部報(bào)告；對(duì)于食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的公布，則由衛(wèi)生部依法向社會(huì)公布。顯然，這些條款嚴(yán)重削弱了食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)的獨(dú)立性。而從實(shí)踐中來(lái)看，以第一屆國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)的組成情況為例，進(jìn)行評(píng)估的42名委員絕大多數(shù)都來(lái)自國(guó)家部委的下屬機(jī)構(gòu)，委員會(huì)委員由衛(wèi)生部選聘，分別來(lái)自于各有關(guān)醫(yī)藥院校、科研單位、藥檢部門(mén)及醫(yī)院各不同專業(yè)。B32至于我國(guó)科學(xué)顧問(wèn)的另一組成部分——食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心，則直接屬于事業(yè)單位，受?chē)?guó)家行政機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。因?yàn)閲?guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心建立了理事會(huì)，是食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心的決策監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)中心的發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、重大事務(wù)、章程擬訂和修訂等事項(xiàng)，按照有關(guān)規(guī)定履行人事等方面的管理職責(zé)，并監(jiān)督食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心的運(yùn)行。而衛(wèi)生部是食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心理事長(zhǎng)單位，國(guó)務(wù)院食品安全辦、農(nóng)業(yè)部為副理事長(zhǎng)單位，工商總局、質(zhì)檢總局、食品藥品監(jiān)管局等部門(mén)為理事單位。雖然從理論上而言，讓食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)依附行政機(jī)關(guān)的初衷正是為了科學(xué)決策，但是行政機(jī)關(guān)的決策思維和使命與科學(xué)顧問(wèn)的工作思維和使命并不一致，有時(shí)，甚至完全相反。面對(duì)強(qiáng)大的行政權(quán)力，科學(xué)顧問(wèn)往往喪失獨(dú)立性，他們被稱作“御用專家”，科學(xué)也就變成了政治的工具。

2.缺乏保障科學(xué)顧問(wèn)忠實(shí)于公共利益和客觀地科學(xué)事實(shí)的具體制度。盡管《食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》第7、10、12條等條款使得食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)依附于行政機(jī)關(guān)，但這并不必然導(dǎo)致科學(xué)顧問(wèn)一定不能忠實(shí)于科學(xué)事實(shí)，可是，如果缺乏保障科學(xué)顧問(wèn)忠實(shí)于科學(xué)事實(shí)的具體制度，那么則根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)客觀、公正和獨(dú)立。這是因?yàn)?，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)成員的中立性本身只是一個(gè)假設(shè)，他們具有經(jīng)濟(jì)人動(dòng)機(jī)，“經(jīng)濟(jì)人”或“理性人”的基本行為動(dòng)機(jī)是獲利，追求的是個(gè)人效用、利潤(rùn)的最大化，這種在評(píng)估過(guò)程中的自利取向往往會(huì)埋下?lián)p害他人及公眾利益的禍根。B33依據(jù)公共理論選擇邏輯，由于專家行為的靈活性以及自利動(dòng)機(jī)的強(qiáng)烈刺激，當(dāng)決策結(jié)果與專家個(gè)體利益或價(jià)值偏好具有聯(lián)系時(shí)，他們的行為實(shí)際上也是盡可能地利用自己的一切資源去獲取自身效用的最大化，而不是其聲稱的最大限度地增進(jìn)公共利益。B34然而，對(duì)于此類(lèi)保障科學(xué)顧問(wèn)忠實(shí)于科學(xué)事實(shí)和公共利益的制度，我國(guó)現(xiàn)行的法律規(guī)范沒(méi)有規(guī)定。雖然《國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程》在第15條B35和第17條第（四）項(xiàng)B36有所規(guī)定，但是這些規(guī)定極為原則，缺乏可操作性，比如，如何認(rèn)定“可能與自身利益相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作”中的“利益”，由誰(shuí)來(lái)認(rèn)定，以及通過(guò)何種程序認(rèn)定等，都沒(méi)有規(guī)定。

（三）科學(xué)顧問(wèn)的活動(dòng)缺乏公開(kāi)透明性

我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的評(píng)估結(jié)論若要獲得社會(huì)公眾和同行專家的信任與支持，還需要遵循公開(kāi)和透明的法律規(guī)則。這是因?yàn)?，如果他們的活?dòng)是不為公眾所知的或者在很大程度上不為公眾所知，公眾難以監(jiān)督他們的行為，對(duì)其信任自然會(huì)大打折扣。這正如有學(xué)者所指出的：“通過(guò)公開(kāi)的決策程序，將使原本黑盒子式的政策形成過(guò)程處于大眾輿論監(jiān)督的陽(yáng)光下，降低了行政官僚圖利自我或他人的可能，強(qiáng)化了責(zé)任監(jiān)督機(jī)制，增進(jìn)了民眾對(duì)于政府的信賴”。B37盡管這一觀點(diǎn)主要針對(duì)行政機(jī)關(guān)而言，然而同樣適用于我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的行為?？墒牵F(xiàn)行的關(guān)于食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的法律規(guī)范對(duì)此僅作了極為有限的規(guī)定，即《食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定（試行）》第18條規(guī)定， 衛(wèi)生部應(yīng)當(dāng)依法向社會(huì)公布食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。此外，通過(guò)對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心網(wǎng)站公開(kāi)的僅有的3份食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告——《食品中丙烯酰胺的危險(xiǎn)性評(píng)估》、《中國(guó)食鹽加碘和居民碘營(yíng)養(yǎng)狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》、《蘇丹紅危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告》——的分析和梳理可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)于每一項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)建議的目標(biāo)和適用范圍的信息，參與食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的專家名單（除《中國(guó)食鹽加碘和居民碘營(yíng)養(yǎng)狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》注明了專家組和工作組名單外），評(píng)估的議程和時(shí)間，關(guān)于科學(xué)建議的會(huì)議紀(jì)要、少數(shù)派成員的意見(jiàn)，這些科學(xué)建議被拒絕或修改的理由等信息均未涉及，也沒(méi)有公開(kāi)；對(duì)于某一食品安全風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)估建議時(shí)，所使用的任何既定的指南、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、默認(rèn)假設(shè)、決定標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)于任何偏離既定規(guī)定的做法的理由等信息，用以識(shí)別相關(guān)數(shù)據(jù)和其他信息的方法，作出科學(xué)建議所依據(jù)的數(shù)據(jù)來(lái)源信息，適用或排除某些數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的信息等公開(kāi)較少且不全面和完整；對(duì)于作出科學(xué)建議時(shí)所涉及的不確定性和差異性的信息以及對(duì)其進(jìn)行解釋說(shuō)明的信息等并未一同公開(kāi)。顯然，我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的行為依然主要是黑盒子式活動(dòng)，離全過(guò)程的透明和公開(kāi)還有非常遙遠(yuǎn)的距離。

三、克服食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)之食品安全法制度

以上對(duì)我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)突出表現(xiàn)及其原因的分析，其實(shí)揭示了我國(guó)《食品安全法》以及其他規(guī)范科學(xué)顧問(wèn)的相關(guān)法律規(guī)范，既沒(méi)有考慮對(duì)科學(xué)顧問(wèn)的中立性、權(quán)威性、透明性的訴求，也沒(méi)有關(guān)注科學(xué)顧問(wèn)的專家知識(shí)可能被濫用的機(jī)制，其結(jié)果將可能是：專家角色的“空洞化”和“符號(hào)化”與專家知識(shí)濫用同時(shí)存在，B38科學(xué)顧問(wèn)作出的科學(xué)建議及科學(xué)績(jī)效也會(huì)陷入民眾的不信任之中。然而，來(lái)自歐盟和美國(guó)等食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)法制比較發(fā)達(dá)地區(qū)的理論與實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，擔(dān)負(fù)提供食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)建議職責(zé)的科學(xué)顧問(wèn)若要獲得其他政府機(jī)構(gòu)以及公眾的信任，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的法律制度的設(shè)計(jì)者至少會(huì)遇到這樣一些難題：如何確保他們所提供的評(píng)估建議具有科學(xué)上的卓越性？如何確保他們是在一種忠實(shí)于公共利益的獨(dú)立的狀態(tài)下作出評(píng)估意見(jiàn)，或者如何克服他們?cè)诮?jīng)濟(jì)利益上存在的或明或暗的偏見(jiàn)并防止行政機(jī)關(guān)和其他組織的干涉？如何讓他們?cè)谕该骱凸_(kāi)的條件下提供科學(xué)意見(jiàn)？B39這些問(wèn)題恰恰是目前困擾我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的制度設(shè)計(jì)者的難題，也是我國(guó)科學(xué)顧問(wèn)出現(xiàn)合法性危機(jī)的原因。由此，筆者在適當(dāng)借鑒和合理改造發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的法制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，B40提出克服我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)之具體的食品安全法制度。

1.設(shè)計(jì)公正和科學(xué)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)成員的遴選制度。公正和科學(xué)的遴選制度是確?？茖W(xué)顧問(wèn)能夠作出高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并獲得公眾和同行專家信任的基礎(chǔ)性制度。對(duì)于這項(xiàng)制度，我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定得相當(dāng)不足，一些關(guān)鍵的環(huán)節(jié)缺失。筆者認(rèn)為，一項(xiàng)完整的公正和科學(xué)遴選的制度至少應(yīng)當(dāng)包括四個(gè)環(huán)節(jié)：一是適格的候選人的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此，《國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程》第13條規(guī)定了3項(xiàng)，筆者認(rèn)為，這3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是不夠的，還需要加上兩項(xiàng)：即具有跨學(xué)科的，最好是國(guó)際化背景的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及具有嫻熟的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息的溝通技巧。二是遴選程序。對(duì)此，我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)范沒(méi)有明確規(guī)定。筆者認(rèn)為，它應(yīng)當(dāng)包括五個(gè)階段：（1）衛(wèi)生部運(yùn)用多種媒體和新聞手段，向全國(guó)范圍內(nèi)遴選科學(xué)顧問(wèn)成員的公告。（2）衛(wèi)生部組織專家對(duì)申請(qǐng)人申請(qǐng)的有效性進(jìn)行形式上的審查。（3）衛(wèi)生部組織專家對(duì)適格的候選人進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的評(píng)價(jià)。（4）衛(wèi)生部確定最佳候選人的入圍名單。（5）衛(wèi)生部從入圍名單中任命候選人。三是科學(xué)顧問(wèn)成員的更新程序。對(duì)此，《國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)章程》第17條規(guī)定了專家委員會(huì)委員資格終止的情形，第18條簡(jiǎn)單規(guī)定了專家委員會(huì)委員每屆任期為五年。筆者認(rèn)為，這里至少需要規(guī)定：更新成員的情形，比如辭退、辭職或任期屆滿；需要履行的更新程序，比如，食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)主任向衛(wèi)生部提出建議，衛(wèi)生部根據(jù)遴選程序選擇新成員等步驟。四是與遴選相關(guān)的候選人的身份信息的保障。筆者認(rèn)為，這一點(diǎn)對(duì)于確保有足夠優(yōu)秀的候選人來(lái)參加遴選程序非常重要，因而需要作出規(guī)定，比如，有權(quán)獲得這些候選人身份信息的主體，主體需要遵守的法定義務(wù)等。對(duì)于這四個(gè)環(huán)節(jié)，筆者建議衛(wèi)生部或者食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)通過(guò)規(guī)范性文件的方式來(lái)加以規(guī)范。就像歐洲食品安全管理局通過(guò)兩個(gè)內(nèi)部指引——《關(guān)于協(xié)助食品安全管理局的科學(xué)工作的科學(xué)委員會(huì)、科學(xué)小組和外部專家的成員的選擇決定》B41與《關(guān)于科學(xué)委員會(huì)、科學(xué)小組以及它們的工作團(tuán)體的建立和運(yùn)作決定》B42——來(lái)法制化那樣。

2.設(shè)計(jì)廣泛而有效地支撐科學(xué)顧問(wèn)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的網(wǎng)絡(luò)體系，或者各類(lèi)合作性制度。此類(lèi)制度類(lèi)似于科學(xué)顧問(wèn)安放在全國(guó)各地的手足或耳目，幫助其快速和高質(zhì)量地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。筆者認(rèn)為，未來(lái)的法律制度設(shè)計(jì)至少應(yīng)當(dāng)包括以下合作性制度：一是建立利害關(guān)系人B43協(xié)商平臺(tái)來(lái)開(kāi)展合作。衛(wèi)生部自身或者委托食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心實(shí)施該項(xiàng)合作制度。這項(xiàng)制度是食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心與各類(lèi)利益團(tuán)體進(jìn)行合作的主要制度安排。衛(wèi)生部應(yīng)當(dāng)通過(guò)一項(xiàng)指南，詳細(xì)規(guī)定食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心與各類(lèi)利益團(tuán)體之間合作的具體制度。比如，該平臺(tái)的職責(zé)與任務(wù)、平臺(tái)的構(gòu)成、平臺(tái)的主席、平臺(tái)的會(huì)議制度與工作方法和資金等內(nèi)容。二是建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢平臺(tái)來(lái)實(shí)施合作。咨詢平臺(tái)是國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心與地方行政機(jī)關(guān)之間開(kāi)展合作的關(guān)鍵性制度，以實(shí)現(xiàn)兩者之間的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)的共享。筆者認(rèn)為，衛(wèi)生部可以在衛(wèi)生行政系統(tǒng)內(nèi)建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢平臺(tái)，并通過(guò)指南的方式規(guī)定咨詢平臺(tái)的各項(xiàng)制度，比如，咨詢平臺(tái)的成員構(gòu)成、出席會(huì)議規(guī)則、獨(dú)立性、保密性、透明性、秘書(shū)、會(huì)議的召集、議程、法定人數(shù)與投票、結(jié)束爭(zhēng)議、書(shū)面程序、解釋與會(huì)議所使用的語(yǔ)言、工作小組、會(huì)議記錄和文件的發(fā)送以及補(bǔ)助等。三是建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)來(lái)實(shí)施合作。網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)可以視為咨詢平臺(tái)的有機(jī)組成部分，因?yàn)樽稍兤脚_(tái)的成員是借助于網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)來(lái)開(kāi)展具體的任務(wù)。它的主要使命是就與食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的科學(xué)事項(xiàng)來(lái)支持咨詢平臺(tái)的工作，從而支撐國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心工作。網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)可以設(shè)在全國(guó)的各類(lèi)研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)、食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)、醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村的衛(wèi)生所等，使觸角能夠延伸到非常廣泛的領(lǐng)域。衛(wèi)生部也應(yīng)當(dāng)通過(guò)內(nèi)部指南的方式來(lái)規(guī)定網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)與咨詢平臺(tái)開(kāi)展合作的制度，比如成員構(gòu)成、主要使命、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、會(huì)議制度等。

3.設(shè)計(jì)精密和完整的利益聲明規(guī)則，確?？茖W(xué)顧問(wèn)成員嚴(yán)格依據(jù)公共利益來(lái)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不受其他組織的利益和意志的影響。筆者認(rèn)為，如要較為有效地實(shí)現(xiàn)獨(dú)立性原則，應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)和完整的利益聲明規(guī)則，即應(yīng)當(dāng)通過(guò)法律規(guī)則的方式規(guī)定，科學(xué)顧問(wèn)的成員在從事食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)時(shí)承諾與該活動(dòng)不存在直接或間接的利害關(guān)系。對(duì)于我國(guó)科學(xué)顧問(wèn)的制度設(shè)計(jì)者而言，利益聲明規(guī)則可能顯得陌生，對(duì)于它的功能或許持懷疑態(tài)度，然而，從歐洲食品安全管理局的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，利益聲明規(guī)定對(duì)于確?？茖W(xué)顧問(wèn)成員的獨(dú)立性以及獲得社會(huì)公眾和其他國(guó)家行政機(jī)關(guān)的信任非常有效。對(duì)此，歐盟《統(tǒng)一食品安全法》第37條首先規(guī)定了兩種類(lèi)型的利益聲明，即利益的年度聲明和利益的特別聲明。該法規(guī)定，歐洲食品安全局的管理委員會(huì)、咨詢論壇的成員和執(zhí)行主任應(yīng)當(dāng)制作一份承諾宣言和一份利益宣言，以表明不存在違反他們獨(dú)立性的直接或間接利益，這些申報(bào)應(yīng)當(dāng)每年以書(shū)面形式作出。科學(xué)委員會(huì)和科學(xué)小組的成員應(yīng)當(dāng)制作一份承諾宣言和一份利益宣言，以表明不存在違反他們獨(dú)立性的直接或間接利益，這些申報(bào)應(yīng)當(dāng)每年以書(shū)面形式作出。管理委員會(huì)成員、執(zhí)行主任、咨詢平臺(tái)成員、科學(xué)委員會(huì)和科學(xué)小組的成員以及參與工作小組的外部專家，在每次會(huì)議時(shí)都應(yīng)當(dāng)聲明不存在任何與議程項(xiàng)目有關(guān)而影響其獨(dú)立性的利益存在。而《關(guān)于利益聲明的獨(dú)立和科學(xué)決策規(guī)則》B44等指南則進(jìn)一步具體化了歐盟《統(tǒng)一食品安全法》第37條的內(nèi)容。這些指南不僅增加一種利益的聲明類(lèi)型，即利益的口頭聲明——是對(duì)利益的年度聲明和利益的特別聲明的補(bǔ)充，在每一次會(huì)議開(kāi)始之前，歐洲食品安全局的成員應(yīng)當(dāng)口頭聲明可能損害其獨(dú)立性且與相關(guān)會(huì)議議題有關(guān)，但尚未在利益的年度聲明和利益的特定聲明中加以聲明的利益事項(xiàng)。此外，歐洲食品安全局對(duì)利益聲明的諸多相關(guān)事項(xiàng)還進(jìn)行了明確規(guī)定，比如，對(duì)所涉及的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)，像利益、利益沖突、經(jīng)濟(jì)利益、研究經(jīng)費(fèi)、相關(guān)利益，作了較為詳細(xì)的界定；規(guī)定了利益聲明和評(píng)估的原則；規(guī)定了三種類(lèi)型的利益聲明中所需要聲明的利益類(lèi)型；規(guī)定了如何對(duì)三種類(lèi)型的利益進(jìn)行審查；規(guī)定了對(duì)成員個(gè)人資料的保護(hù)等等。筆者認(rèn)為，我國(guó)可能并不需要完全照搬歐洲食品安全管理局的這些利益聲明規(guī)則，但不能忽視這些規(guī)定的功能，即旨在通過(guò)實(shí)施具有可操作性的利益聲明規(guī)則來(lái)保證歐洲食品安全局的成員能夠忠實(shí)于公共利益，避免受其他組織的不良影響，從而獨(dú)立實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。由此，適當(dāng)借鑒其中的一些利益聲明規(guī)則類(lèi)型，比如年度利益聲明和口頭利益聲明，對(duì)于確保我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)的獨(dú)立性是十分有益的。

4.設(shè)計(jì)合理和全面的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)公開(kāi)和透明的制度。如前所述，現(xiàn)行的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公開(kāi)制度僅僅是結(jié)果公開(kāi)，而且由衛(wèi)生部來(lái)公開(kāi)，作為具體作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)顧問(wèn)無(wú)權(quán)自行公開(kāi)。筆者認(rèn)為，這種公開(kāi)制度顯然無(wú)法滿足社會(huì)公眾和同行專家的知情權(quán)，也難以獲得他們的信任和支持，我們需要一項(xiàng)合理和全面的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)公開(kāi)和透明的制度。該項(xiàng)制度的內(nèi)容至少包括四個(gè)方面：一是首先要取消由衛(wèi)生部統(tǒng)一來(lái)公開(kāi)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息的做法，科學(xué)顧問(wèn)有權(quán)在遵守相關(guān)保密規(guī)定的前提下，自行公開(kāi)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息。二是確立衛(wèi)生部和科學(xué)顧問(wèn)公開(kāi)信息的原則，即全過(guò)程都應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)透明性，而不僅僅是最終的科學(xué)建議或結(jié)論應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開(kāi)；透明和公開(kāi)的信息具有可理解性（特別是能夠?yàn)樯鐣?huì)公眾所理解）和可復(fù)制性，從而能讓其他專家來(lái)驗(yàn)證。三是規(guī)定需要重點(diǎn)公開(kāi)的事項(xiàng)，比如，每一項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的目標(biāo)和適用范圍的信息，具體而言，該評(píng)估結(jié)果的背景以及需要回答的問(wèn)題；評(píng)估結(jié)果所針對(duì)的對(duì)象和范圍，包括被評(píng)估的活動(dòng)、事項(xiàng)或危害， 被暴露的人群，對(duì)評(píng)估范圍加以限制的理由等。又如，對(duì)某一事項(xiàng)作出評(píng)估結(jié)果時(shí)，所使用的任何既定的指南、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、默認(rèn)假設(shè)、決定標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)于任何偏離既定規(guī)定的做法的理由等信息。再如，用以識(shí)別相關(guān)數(shù)據(jù)和其他信息，包括文獻(xiàn)調(diào)查的范圍和標(biāo)準(zhǔn)的方法，科學(xué)顧問(wèn)的議程和時(shí)間，關(guān)于評(píng)估結(jié)果的會(huì)議紀(jì)要、少數(shù)派成員的意見(jiàn)等等。四是要對(duì)公開(kāi)性與保密性之間的關(guān)系加以規(guī)范化。這首先需要明確公開(kāi)和透明是基本原則，而保密是例外?？茖W(xué)顧問(wèn)所從事的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)的信息應(yīng)當(dāng)最大限度地公開(kāi)或讓公眾獲得，而只有在具有正當(dāng)?shù)姆ǘɡ碛汕闆r下，最小數(shù)量的信息才能被保密。其次，即使對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)保密的信息，如果為了保障社會(huì)公眾健康的需要，該類(lèi)信息也應(yīng)當(dāng)公開(kāi)，保密的要求將被解除，社會(huì)公眾有權(quán)及時(shí)獲得該類(lèi)信息。再次，規(guī)定某一信息是否應(yīng)當(dāng)保密時(shí)所需要考慮的因素：比如，公開(kāi)是否會(huì)給個(gè)體或公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失或不正當(dāng)?shù)内A利；公開(kāi)是否會(huì)嚴(yán)重干擾科學(xué)顧問(wèn)的活動(dòng)；公開(kāi)是否會(huì)違反現(xiàn)行有效的法律等。最后，要規(guī)定保密的方式，比如，科學(xué)顧問(wèn)的成員應(yīng)當(dāng)簽署一份書(shū)面聲明以表明遵守保密的義務(wù)，并且，這種義務(wù)一直持續(xù)到其職責(zé)的終止。

應(yīng)當(dāng)指出，以上四項(xiàng)制度是克服我國(guó)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)合法性危機(jī)的主要制度，其他制度，比如，類(lèi)似于歐洲食品安全管理局的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估質(zhì)量評(píng)估制度、科學(xué)顧問(wèn)的經(jīng)費(fèi)保障制度、科學(xué)顧問(wèn)的集體決策且成員之間享有平等發(fā)言權(quán)制度等，都能在一定程度上發(fā)揮相應(yīng)的功能?？梢哉f(shuō)，通過(guò)這些制度的有效運(yùn)作，我國(guó)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)顧問(wèn)將走出合法性危機(jī)，從而獲得社會(huì)公眾和同行專家的高度信任，也能為食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供充分的科學(xué)保障。

The Legitimate Crisis of Science Advisers of Risk Assessment

for Food Safety and Its Overcome in China

QI Jian-gang YI Jun

第7篇

【 關(guān)鍵詞 】 煙草；工業(yè)控制系統(tǒng)；信息安全；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；脆弱性測(cè)試

1 引言

隨著工業(yè)化和信息化進(jìn)程的加快，越來(lái)越多的計(jì)算機(jī)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)應(yīng)用到煙草自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中。在這些技術(shù)提高了企業(yè)管理水平和生產(chǎn)效率的同時(shí)，也帶來(lái)了病毒和惡意代碼、信息泄露和篡改等網(wǎng)絡(luò)信息安全問(wèn)題。當(dāng)前，煙草企業(yè)所建成的綜合自動(dòng)化系統(tǒng)基本可以分為三層結(jié)構(gòu)：上層為企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)；中間層為制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）；底層為工業(yè)控制系統(tǒng)。對(duì)于以ERP為核心的企業(yè)管理系統(tǒng)，信息安全防護(hù)相對(duì)已經(jīng)成熟，煙草企業(yè)普遍采用了防火墻、網(wǎng)閘、防病毒、防入侵等防護(hù)措施。而隨著MES技術(shù)在煙草企業(yè)的廣泛實(shí)施，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始考慮在底層的工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行信息安全防護(hù)工作。近年來(lái)，全球工業(yè)控制系統(tǒng)經(jīng)歷了“震網(wǎng)”、“Duqu”、“火焰”等病毒的攻擊，這些安全事件表明，一直以來(lái)被認(rèn)為相對(duì)封閉、專業(yè)和安全的工業(yè)控制系統(tǒng)已經(jīng)成為了黑客或不法組織的攻擊目標(biāo)。對(duì)于煙草企業(yè)的工業(yè)控制系統(tǒng)，同樣也面臨著信息安全問(wèn)題。

與傳統(tǒng)IT系統(tǒng)一樣，在工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全問(wèn)題研究中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是其重要基礎(chǔ)。在工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，國(guó)外起步較早，已經(jīng)建立了ISA/IEC 62443、NIST800-82等一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和指南；而國(guó)內(nèi)也相繼了推薦性標(biāo)準(zhǔn)GB/T 26333-2010：工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范和GB/T30976.1～.2-2014：工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全（2個(gè)部分）等。當(dāng)前，相關(guān)學(xué)者也在這方面進(jìn)行了一系列研究，但國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有一套公認(rèn)的針對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，而且在煙草行業(yè)的應(yīng)用實(shí)例也很少。

本文基于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以制絲線控制系統(tǒng)為對(duì)象進(jìn)行了信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法研究，并實(shí)際應(yīng)用在某卷煙廠制絲集控系統(tǒng)中，為后續(xù)的安全防護(hù)工作打下了基礎(chǔ)，也為煙草工業(yè)控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提供了借鑒。

2 煙草工業(yè)控制系統(tǒng)

煙草工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)中的工控系統(tǒng)大致分成四種類(lèi)型：制絲集控、卷包數(shù)采、高架物流、動(dòng)力能源，這四個(gè)流程，雖工藝不同，相對(duì)獨(dú)立，但它們的基本原理大體一致，采用的工具和方法大致相同。制絲集控系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)是一種典型的工業(yè)控制系統(tǒng)，它的信息安全情況在一定程度上體現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全狀態(tài)。

制絲集控系統(tǒng)主要分為三層：設(shè)備控制層、集中監(jiān)控層和生產(chǎn)管理層。設(shè)備控制層有工業(yè)以太網(wǎng)連接控制主站以及現(xiàn)場(chǎng)I/O站。集中監(jiān)控層網(wǎng)絡(luò)采用光纖環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，將工藝控制段的可編程控制器（PLC）以及其他相關(guān)設(shè)備控制段的PLC接入主干網(wǎng)絡(luò)中，其中工藝控制段包括葉片處理段、葉絲處理段、梗處理段、摻配加香段等，然后與監(jiān)控計(jì)算器、I/O服務(wù)器、工程師站和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等共同組成了集中監(jiān)控層。生產(chǎn)管理層網(wǎng)絡(luò)連接了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的交換機(jī)，與管理計(jì)算機(jī)、管理服務(wù)器等共同組成了生產(chǎn)管理層。

制絲車(chē)間的生產(chǎn)采用兩班倒的方式運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性要求非常嚴(yán)格；如直接針對(duì)實(shí)際系統(tǒng)進(jìn)行在線的掃描等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)對(duì)制絲生產(chǎn)造成一定的影響，存在影響生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。而以模擬仿真平臺(tái)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)脆弱性驗(yàn)證和自主可控的測(cè)評(píng)是當(dāng)前制絲線控制系統(tǒng)信息安全評(píng)估的一種必然趨勢(shì)。

3 工控系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，主要包括了資產(chǎn)識(shí)別、威脅評(píng)估、脆弱性評(píng)估、綜合評(píng)估四個(gè)部分，其中脆弱性測(cè)試主要以模擬仿真平臺(tái)為基礎(chǔ)進(jìn)行自主可控的測(cè)評(píng)。

風(fēng)險(xiǎn)是指特定的威脅利用資產(chǎn)的一種或一組脆弱性，導(dǎo)致資產(chǎn)的丟失或損害的潛在可能性，即特定威脅事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型主要包含信息資產(chǎn)、脆弱性、威脅和風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)要素。每個(gè)要素有各自的屬性，信息資產(chǎn)的屬性是資產(chǎn)價(jià)值，脆弱性的屬性是脆弱性被威脅利用后對(duì)資產(chǎn)帶來(lái)的影響的嚴(yán)重程度，威脅的屬性是威脅發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)的屬性是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果。

3.1 資產(chǎn)識(shí)別

首先進(jìn)行的是對(duì)實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境中的信息資產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別，主要包括服務(wù)器、工作站、下位機(jī)、工業(yè)交換設(shè)備、工控系統(tǒng)軟件和工業(yè)協(xié)議的基本信息。其中，對(duì)于服務(wù)器和工作站，詳細(xì)調(diào)查其操作系統(tǒng)以及所運(yùn)行的工控軟件；對(duì)于下位機(jī)，查明PLC主站和從站的詳細(xì)型號(hào)；對(duì)于交換設(shè)備，仔細(xì)查看其配置以及連接情況；對(duì)于工控系統(tǒng)軟件，詳細(xì)調(diào)查其品牌以及實(shí)際安裝位置；對(duì)于工業(yè)協(xié)議，則詳細(xì)列舉其通信兩端的對(duì)象。

3.2 威脅評(píng)估

威脅評(píng)估的第一步是進(jìn)行威脅識(shí)別，主要的任務(wù)是是識(shí)別可能的威脅主體（威脅源）、威脅途徑和威脅方式。

威脅主體：分為人為因素和環(huán)境因素。根據(jù)威脅的動(dòng)機(jī)，人為因素又可分為惡意和非惡意兩種。環(huán)境因素包括自然災(zāi)害和設(shè)施故障。

威脅途徑：分為間接接觸和直接接觸，間接接觸主要有網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、指令下置等形式；直接接觸指威脅主體可以直接物理接觸到信息資產(chǎn)。

威脅方式：主要有傳播計(jì)算機(jī)病毒、異常數(shù)據(jù)、掃描監(jiān)聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)攻擊（后門(mén)、漏洞、口令、拒絕服務(wù)等）、越權(quán)或?yàn)E用、行為抵賴、濫用網(wǎng)絡(luò)資源、人為災(zāi)害（水、火等）、人為基礎(chǔ)設(shè)施故障（電力、網(wǎng)絡(luò)等）、竊取、破壞硬件、軟件和數(shù)據(jù)等。

威脅識(shí)別工作完成之后，對(duì)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的威脅進(jìn)行評(píng)估，將威脅的權(quán)值分為1-5 五個(gè)級(jí)別，等級(jí)越高威脅發(fā)生的可能性越大。威脅的權(quán)值主要是根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)積累或類(lèi)似行業(yè)客戶的歷史數(shù)據(jù)來(lái)確定。等級(jí)5標(biāo)識(shí)為很高，表示該威脅出現(xiàn)的頻率很高（或≥1 次/周），或在大多數(shù)情況下幾乎不可避免，或可以證實(shí)經(jīng)常發(fā)生過(guò)。等級(jí)1標(biāo)識(shí)為很低，表示該威脅幾乎不可能發(fā)生，僅可能在非常罕見(jiàn)和例外的情況下發(fā)生。

3.3 脆弱性測(cè)試

脆弱性評(píng)估需從管理和技術(shù)兩方面脆弱性來(lái)進(jìn)行。管理脆弱性評(píng)估方面主要是按照等級(jí)保護(hù)的安全管理要求對(duì)現(xiàn)有的安全管理制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)了其中的管理漏洞和不足。技術(shù)方面包括物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、主機(jī)系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)五個(gè)層次，主要是通過(guò)遠(yuǎn)程和本地兩種方式進(jìn)行手工檢查、工具掃描等方式進(jìn)行評(píng)估，以保證脆弱性評(píng)估的全面性和有效性。

傳統(tǒng)IT 系統(tǒng)的技術(shù)脆弱性評(píng)測(cè)可以直接并入到生產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行掃描檢測(cè)，同時(shí)通過(guò)交換機(jī)的監(jiān)聽(tīng)口采集數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析。而對(duì)工控系統(tǒng)的脆弱性驗(yàn)證和測(cè)評(píng)服務(wù)，則以實(shí)際車(chē)間工控系統(tǒng)為藍(lán)本，搭建一套模擬工控系統(tǒng)，模擬系統(tǒng)采用與真實(shí)系統(tǒng)相同或者相近的配置，最大程序反映實(shí)際工控系統(tǒng)的真實(shí)情況。評(píng)估出的模擬系統(tǒng)工控系統(tǒng)安全情況，經(jīng)過(guò)分析與演算，可以得出真實(shí)工控系統(tǒng)安全現(xiàn)狀。

對(duì)于工控系統(tǒng)主要采用的技術(shù)性測(cè)試方法。

（1）模擬和數(shù)字控制邏輯測(cè)試方法。該方法針對(duì)模擬系統(tǒng)中的控制器系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試。采用如圖1的拓?fù)湫问?，通過(guò)組態(tài)配置PLC輸出方波數(shù)字信號(hào)和階梯模擬信號(hào)，通過(guò)監(jiān)測(cè)控制信號(hào)的邏輯以判別控制系統(tǒng)的工作狀態(tài)。

（2）抓包測(cè)試方法。該方法可以對(duì)模擬系統(tǒng)中的各種設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。采用圖2的拓?fù)湫问?，通過(guò)抓包方式，獲取車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的正常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包；將該數(shù)據(jù)進(jìn)行模糊算法變異，產(chǎn)生新的測(cè)試用例，將新數(shù)據(jù)發(fā)送到測(cè)試設(shè)備上進(jìn)行漏洞挖掘。該測(cè)試方法既不影響工作現(xiàn)場(chǎng)，又使得模擬系統(tǒng)的測(cè)試數(shù)據(jù)流與工作現(xiàn)場(chǎng)相同。

（3）橋接測(cè)試方法。該方法針對(duì)模擬系統(tǒng)中的工業(yè)通信協(xié)議進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試平臺(tái)接收到正常的數(shù)據(jù)包后，對(duì)該數(shù)據(jù)包進(jìn)行模糊算法變異，按照特定的協(xié)議格式，由測(cè)試平臺(tái)向被測(cè)設(shè)備發(fā)送修改后的數(shù)據(jù)，進(jìn)行漏洞挖掘測(cè)試。采用的拓?fù)湫问骄褪菆D2中去除了虛線框中的內(nèi)容后的形式。

（4）點(diǎn)對(duì)點(diǎn)測(cè)試方法。該方法針對(duì)通信協(xié)議進(jìn)行測(cè)試。采用與圖1相同拓?fù)湫问?，按照所面?duì)的協(xié)議的格式，由測(cè)試平臺(tái)向被測(cè)設(shè)備發(fā)送測(cè)試用例，進(jìn)行健壯性的測(cè)試。

（5）系統(tǒng)測(cè)試方法。該方法對(duì)裝有工控軟件的被測(cè)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。該方法采用如圖3的拓?fù)湫问?，綜合了前幾種方式，在系統(tǒng)的多個(gè)控制點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行，模糊測(cè)試數(shù)據(jù)在不同控制點(diǎn)之間同時(shí)傳輸，對(duì)整個(gè)工業(yè)控制環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)的漏洞挖掘。

3.4 綜合分析

在完成資產(chǎn)、威脅和脆弱性的評(píng)估后，進(jìn)入安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估階段。在這個(gè)過(guò)程中，得到綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析結(jié)果和建議。根據(jù)已得到的資產(chǎn)、威脅和脆弱性分析結(jié)果，可以得到風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的等級(jí)，等級(jí)越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。

4 應(yīng)用實(shí)例

本文以某卷煙廠制絲車(chē)間的制絲集控系統(tǒng)為例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究。

4.1 資產(chǎn)識(shí)別

首先對(duì)該制絲集控系統(tǒng)進(jìn)行了資產(chǎn)的識(shí)別，得到的各類(lèi)資產(chǎn)的基本信息。資產(chǎn)的簡(jiǎn)單概述：服務(wù)器包括GR 服務(wù)器、監(jiān)控實(shí)時(shí)服務(wù)器、AOS 服務(wù)器、文件服務(wù)器、管理應(yīng)用服務(wù)器、管理數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和管理實(shí)時(shí)服務(wù)器等；工作站包括工程師站、監(jiān)控計(jì)算機(jī)和管理計(jì)算機(jī)；下位機(jī)包括西門(mén)子PLC S7-300、PLC S7-400 和ET200S；網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備主要以西門(mén)子交換機(jī)和思科交換機(jī)為主；工控系統(tǒng)軟件主要有Wonderware 系列軟件、西門(mén)子STEP7、KEPServerEnterprise等。

4.2 威脅評(píng)估

依據(jù)威脅主體、威脅途徑和威脅方式對(duì)制絲集控系統(tǒng)進(jìn)行了威脅的識(shí)別，隨后對(duì)卷煙廠制絲集控系統(tǒng)的威脅分析表示，面臨的威脅來(lái)自于人員威脅和環(huán)境威脅，威脅方式主要有計(jì)算機(jī)病毒、入侵等。其中等級(jí)較高的威脅（等級(jí)≥3）其主體主要是互聯(lián)網(wǎng)/辦公網(wǎng)以及內(nèi)部辦公人員威脅。

4.3 脆弱性評(píng)估

搭建的模擬系統(tǒng)與真實(shí)網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)相同，拓?fù)鋱D如圖4所示。

基于工控模擬環(huán)境，對(duì)設(shè)備控制層、工控協(xié)議、工控軟件、集中監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行評(píng)估。

對(duì)設(shè)備控制層的控制設(shè)備通訊流程分為五條路徑進(jìn)行歸類(lèi)分析，即圖4中的路徑1到5，通信協(xié)議均為西門(mén)子S7協(xié)議。一方面采用模擬和數(shù)字控制邏輯測(cè)試方法以及抓包測(cè)試方法對(duì)控制器進(jìn)行測(cè)試，另一方面采用橋接測(cè)試方法對(duì)S7協(xié)議進(jìn)行漏洞挖掘，結(jié)果表明結(jié)果未發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備硬

件漏洞。

除了S7 協(xié)議外，圖4中所標(biāo)的剩余通信路徑中，路徑6為OPC協(xié)議，路徑7為ProfiNet協(xié)議，路徑8為ProfiBus協(xié)議，路徑9為Modbus TCP協(xié)議。對(duì)于這些工控協(xié)議，采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)測(cè)試方法進(jìn)行健壯性測(cè)試，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了協(xié)議采用明文傳輸、未對(duì)OPC端口進(jìn)行安全防范等問(wèn)題。

采用系統(tǒng)測(cè)試方法，對(duì)裝有工控軟件的以及集中設(shè)備進(jìn)行測(cè)試，發(fā)現(xiàn)了工控軟件未對(duì)MAC 地址加固，無(wú)法防止中間人攻擊，賬號(hào)密碼不更新，未進(jìn)行認(rèn)證等數(shù)據(jù)校驗(yàn)諸多問(wèn)題。

然后對(duì)制絲集控系統(tǒng)進(jìn)行的脆弱性分析發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)方面的問(wèn)題非常值得重視。一是工控層工作站可通過(guò)服務(wù)器連通Internet，未進(jìn)行任何隔離防范，有可能帶來(lái)入侵或病毒威脅；攻擊者可直接通過(guò)工作站攻擊內(nèi)網(wǎng)的所有服務(wù)器，這帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)極大。二是工控協(xié)議存在一定威脅，后期需要采取防護(hù)措施。

4.4 綜合評(píng)估

此次對(duì)制絲集控系統(tǒng)的分析中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)：網(wǎng)絡(luò)中存在可以連接Internet的服務(wù)器，未對(duì)該服務(wù)器做安全防護(hù)。還有多個(gè)中等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，包括網(wǎng)絡(luò)分域分區(qū)的策略未細(xì)化、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和業(yè)務(wù)服務(wù)器安全配置不足、設(shè)備存在緊急風(fēng)險(xiǎn)漏洞、工控協(xié)議存在安全隱患、PLC 應(yīng)用固件缺乏較完善的認(rèn)證校驗(yàn)機(jī)制等。

4.5 防護(hù)建議

根據(jù)制絲集控系統(tǒng)所發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和不足，可以采取幾項(xiàng)防護(hù)措施：對(duì)于可連到Internet的服務(wù)器，采用如堡壘機(jī)模式等安全防護(hù)措施，加強(qiáng)分區(qū)分域管理；對(duì)主機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)加強(qiáng)安全策略，提高安全等級(jí)；對(duì)存在緊急風(fēng)險(xiǎn)漏洞的設(shè)備，及時(shí)打補(bǔ)??；對(duì)于工控協(xié)議存在的安全隱患，控制器缺乏驗(yàn)證校驗(yàn)機(jī)制等風(fēng)險(xiǎn)，采用工業(yè)安全防護(hù)設(shè)備對(duì)其檢測(cè)審計(jì)與防護(hù)阻斷。

5 結(jié)束語(yǔ)

隨著信息化的不斷加強(qiáng)，煙草企業(yè)對(duì)于工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全越來(lái)越重視，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以說(shuō)是信息安全工作的重要基礎(chǔ)。本文提出基于模擬系統(tǒng)和脆弱性測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，采用資產(chǎn)識(shí)別、威脅評(píng)估、以模擬系統(tǒng)評(píng)測(cè)為主的脆弱性評(píng)估、綜合評(píng)估等步驟，對(duì)煙草制絲線控制系統(tǒng)進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。而在脆弱性測(cè)試中采用了模擬和數(shù)字控制邏輯測(cè)試、抓包測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試等多種方法，對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)技術(shù)上的脆弱性進(jìn)行測(cè)試。這些步驟和方法在某卷煙廠的制絲集控系統(tǒng)應(yīng)用中取得了良好的成果：發(fā)現(xiàn)了工控系統(tǒng)中存在的一些信息安全問(wèn)題及隱患，并以此設(shè)計(jì)了工業(yè)安全防護(hù)方案，將工控網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受范圍內(nèi)。

本次所做的煙草工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，可以為同類(lèi)的煙草企業(yè)工控信息安全防護(hù)建設(shè)提供一定的借鑒。但同時(shí)，也要看到，本次的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作中對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的定級(jí)對(duì)于經(jīng)驗(yàn)的依賴程度較高，不易判斷，這也是以后研究的方向之一。

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作者簡(jiǎn)介：

李威（1984-），男，河南焦作人，西安交通大學(xué)，碩士，浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司，工程師；主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：信息安全與網(wǎng)絡(luò)管理。

湯堯平（1974-），男，浙江諸暨人，浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司，工程師；主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：煙草生產(chǎn)工業(yè)控制。