時間：2023-09-19 16:13:42
序論：在您撰寫金融行業(yè)動態(tài)分析時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
“當(dāng)夢想變成了現(xiàn)實，你的奮斗目標(biāo)就會變得更高。紅麥未來的目標(biāo)，是讓新技術(shù)的價值最大化，借助新技術(shù)衍生出更完整的產(chǎn)業(yè)鏈條?！?/p>
身為紅麥聚信（北京）軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱紅麥軟件）總裁，“80后”的屈偉無論是之前的工作還是現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)，都可以用“跨界”來形容。
原本水利系專業(yè)的屈偉，卻對水利專業(yè)毫無興趣，熱衷計算機(jī)的他，大學(xué)時期就喜歡鉆研新技術(shù)對生活、對社會的價值改變，以及由此創(chuàng)造出新的商業(yè)機(jī)會。在貓撲、搜狐任職期間，屈偉對互聯(lián)網(wǎng)有了更深刻的認(rèn)知?；ヂ?lián)網(wǎng)虛擬的世界，卻深刻改變并影響了現(xiàn)實世界。這個由大數(shù)據(jù)構(gòu)成，甚至主宰世界的虛擬網(wǎng)絡(luò)，是一座取之不盡的財富金礦。對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)充滿創(chuàng)新基因的屈偉來說，他的創(chuàng)業(yè)注定無法與互聯(lián)網(wǎng)割裂。
每天都會有因互聯(lián)網(wǎng)誕生的企業(yè)，每天也都會有敗北于互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。紅麥軟件借助互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)路徑，是基于對互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的挖掘，滿足企業(yè)最基本的輿情信息監(jiān)測訴求。
創(chuàng)業(yè)靈感源于身邊的觸動
“紅麥軟件主要為品牌企業(yè)、政府部門提供輿情監(jiān)測與分析服務(wù)。通過技術(shù)手段智能抓取互聯(lián)網(wǎng)信息，為用戶提供最及時、動態(tài)的輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品和市場情況，掌握競爭對手和行業(yè)動態(tài)，了解網(wǎng)民口碑，為企業(yè)市場、營銷決策提供支持支撐服務(wù)，幫助政府部門快速發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件、重大事件，快速應(yīng)對，提高政府和企業(yè)的形象?！鼻鼈フf。
事實上，屈偉打造的紅麥軟件有其偶然性，更有其必然性。發(fā)生在屈偉身邊的偶然事件，對他產(chǎn)生了很大的觸動。
2007年春節(jié)，屈偉和朋友聚會期間，朋友向他訴苦不迭。原來，朋友所在的企業(yè)被競爭對手在網(wǎng)上散布謠言惡意中傷。雖然事后企業(yè)和相關(guān)部門都進(jìn)行了澄清，但由于沒有第一時間發(fā)現(xiàn)并迅速處理，謠言擴(kuò)散很快，對企業(yè)形象造成了很大的影響，市場銷售也因此出現(xiàn)大幅下滑。
一次尋常聚會，給屈偉帶來了很大觸動，甚至萌發(fā)了創(chuàng)業(yè)激情?！拔耶?dāng)時就在思考，如果能有一種軟件，可以幫助企業(yè)、政府不間斷地對互聯(lián)網(wǎng)動態(tài)進(jìn)行監(jiān)測，并為他們建立預(yù)警機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)類似重大、負(fù)面、敏感的事情就自動第一時間通知用戶，或許能為用戶提供最有利的應(yīng)對時機(jī)，避免事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。就好比建立一個火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)，在災(zāi)情剛剛萌芽的時間發(fā)現(xiàn)并預(yù)警，才能及時控制并把災(zāi)情損失降到最低。互聯(lián)網(wǎng)作為大數(shù)據(jù)平臺，其信息傳播具有非常規(guī)的速度、廣度和深度，如果能在這個平臺上深度挖掘，或許是一個不錯的創(chuàng)業(yè)機(jī)會?！?/p>
由此，2008年3月，紅麥軟件問世。
從互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測軟件市場來看，紅麥軟件并非起步最早。和同行相比，紅麥軟件的優(yōu)勢主要在于對互聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)背后的深度挖掘，以及為客戶提供專業(yè)、實用的研究報告。
一家國有金融機(jī)構(gòu)的市場部負(fù)責(zé)人曾對記者表示，紅麥軟件并非僅僅是提供軟件系統(tǒng)，著這只是最基礎(chǔ)的服務(wù)。通過對監(jiān)測到的信息進(jìn)行深度挖掘，紅麥軟件為用戶提供政策動向分析、行業(yè)動態(tài)分析、競品動態(tài)分析、市場傳播效果監(jiān)測及傳播策略咨詢等服務(wù)，這些才是最有價值的，也是其他同行目前不具備的。
我們有一場約定而不是賭局
大數(shù)據(jù)，已成為2013年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出現(xiàn)頻率最多的關(guān)鍵詞。
大數(shù)據(jù)改變的商業(yè)模式，以及大數(shù)據(jù)引發(fā)未來的商業(yè)猜想，似乎能預(yù)見未來。專注于為品牌企業(yè)、政府部門提供輿情監(jiān)測和咨詢服務(wù)，是紅麥軟件的生存法則。
紅麥軟件輿情監(jiān)控系統(tǒng)是將搜索引擎和中文信息處理技術(shù)應(yīng)用在企業(yè)輿論情報服務(wù)的一次創(chuàng)新。系統(tǒng)利用獨(dú)有的爬蟲技術(shù)，根據(jù)用戶預(yù)訂的監(jiān)控關(guān)鍵詞在15分鐘以內(nèi)發(fā)現(xiàn)15萬個重點(diǎn)新聞、論壇、博客等網(wǎng)站里的輿情信息，并對重要的輿情信息及時報警。
“我們的目標(biāo)并不虛幻與宏大，而是必須務(wù)實。和其他行業(yè)軟件相比，輿情監(jiān)測軟件比較特殊，由于是對互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行采集和分析處理，對自然語言的分析處理、情感判斷就顯得尤為重要，其操作具有很強(qiáng)的專業(yè)性。經(jīng)過5年多的發(fā)展，我們的自然語言處理技術(shù)、中文分詞技術(shù)和情感判斷系統(tǒng)已臻于成熟。我們的技術(shù)和系統(tǒng)具有完全獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)，因此我們和自己有一場約定，就是要設(shè)立未來3～5年的目標(biāo)，把目標(biāo)當(dāng)成一場馬拉松賽，要跟自己賽跑。這不是一場賭局，而是我們能看到的未來的愿景，很多企業(yè)愿意和我們共同參與這場馬拉松?！鼻鼈フf。
紅麥軟件有著典型“80后”的思維方式與創(chuàng)業(yè)路徑：他們致力于關(guān)注身邊的事情，在創(chuàng)業(yè)的過程中敞開心胸與企業(yè)共同做大；他們在大數(shù)據(jù)中挖掘價值，他們思維活躍卻做事專注。
創(chuàng)業(yè)是一場約定。在約定中屈偉左手托起了大數(shù)據(jù)平臺，通過智能監(jiān)測，將輿情市場的大數(shù)據(jù)做到了極致；右手祭起了技術(shù)創(chuàng)新的大旗，在和市場的較量中，紅麥軟件要用技術(shù)跑贏市場，要用專業(yè)贏得信任。
專業(yè)是一種信任，是一種態(tài)度。紅麥軟件通過利用中文分詞技術(shù)、自然語言處理技術(shù)、中文信息處理技術(shù)，對互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行垃圾過濾、去重、相似性聚類、情感分析、提取摘要、自動聚類、自動分析熱點(diǎn)等處理，輔助專業(yè)的分析師編制完成詳細(xì)的輿情分析報告。
摘 要 科學(xué)的實施信貸退出是商業(yè)銀行提高風(fēng)險控制能力、保證信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的重要手段。本文從企業(yè)和產(chǎn)品生命周期角度，分析信貸退出時機(jī)，信貸退出策略采取多元化方式，實現(xiàn)信貸資產(chǎn)退出的“軟著陸”。
關(guān)鍵詞 生命周期理論 信貸退出時機(jī) 信貸退出策略
一、信貸退出的定義
目前理論界對銀行信貸退出并沒有給出準(zhǔn)確的含義，我國較早對商業(yè)銀行信貸退出問題給予關(guān)注的是中國城市金融學(xué)會專題課題組（2002），認(rèn)為信貸退出指從那些不符合貸款投放標(biāo)準(zhǔn)的客戶中部分或全部收回貸款甚至清戶，從而實現(xiàn)信貸資源最佳配置的各種行為活動。有些學(xué)者提出信貸退出包括被動信貸退出和主動信貸退出。被動信貸退出指企業(yè)通過其他融資渠道得到資金或自身資金需求減少而主動歸還銀行的貸款。主動信貸退出指銀行有計劃的決定對目標(biāo)客戶不投放貸款或由于客戶信用狀況發(fā)生變化而主動要求其歸還銀行貸款的行為。由于被動型信貸不由銀行所控制且不會影響銀行信貸資產(chǎn)的安全，所以本文的重點(diǎn)放在銀行如何實施主動信貸退出。
二、信貸退出時機(jī)的選擇
信貸退出時機(jī)是信貸退出成功與否的關(guān)鍵，最佳時機(jī)應(yīng)是確保既不錯失商機(jī)使收益達(dá)到最大化最終又能全身而退。
在宏觀方面，分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢以及可能的政策調(diào)控手段和帶來的后果。在經(jīng)濟(jì)走勢方面，當(dāng)經(jīng)濟(jì)陷入低谷時，可能導(dǎo)致受經(jīng)濟(jì)周期影響大的行業(yè)整體資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，信貸風(fēng)險慢慢暴露，銀行越早判斷，則越主動。隨著國家對綠色GDP的不斷重視，環(huán)保部門將對環(huán)境產(chǎn)生不良影響的企業(yè)查處重罰甚至關(guān)閉。因此，要密切跟蹤國家綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，對不符合條件的堅決退出。
在微觀方面，準(zhǔn)確把握企業(yè)生命周期，判斷企業(yè)所處的生命周期。最佳退出時機(jī)應(yīng)是企業(yè)成熟期和衰退期的拐點(diǎn)，在成熟期進(jìn)行信貸退出，這一時期企業(yè)財務(wù)狀況良好，容易從其他渠道獲得融資，退出成本小。依靠生命周期理論并不意味完全依賴于它，無論企業(yè)在生命周期哪個階段，銀行只要意識到授信風(fēng)險的增大，預(yù)測到授信損失將無法避免或無力挽回，就要果斷退出對企業(yè)的授信。同時，企業(yè)在進(jìn)入衰退時期過程中，也很有可能由于利好消息或新產(chǎn)品研發(fā)成功由衰退期轉(zhuǎn)入另一個成長期，開始新的企業(yè)周期。因此應(yīng)時刻觀察企業(yè)下一步的發(fā)展方向，動態(tài)研究企業(yè)的財務(wù)狀況，進(jìn)而判斷企業(yè)信用狀況。
為企業(yè)的成熟期， 以后就是企業(yè)的衰退期，銀行信貸退出的最佳時機(jī)為C點(diǎn)，在C點(diǎn)之前企業(yè)正處于正常的生產(chǎn)經(jīng)營階段，若此時退出，不僅減少信貸收入和相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入，還會惡化銀企間關(guān)系。在C點(diǎn)之后企業(yè)進(jìn)入衰退期，財務(wù)指標(biāo)惡化，信貸成功退出的可能性低，如果強(qiáng)行抽離資金，則會加速企業(yè)破產(chǎn)，銀行信貸資金也會出現(xiàn)更大的損失。在C點(diǎn)則不同，企業(yè)正常經(jīng)營且有一定的融資能力，信貸成功退出的可能性很大。
與企業(yè)生命周期一樣，企業(yè)的產(chǎn)品也有從研制生產(chǎn)到旺盛、衰退的周期運(yùn)動過程。對于不屬于退出企業(yè)生產(chǎn)的處于衰退期的產(chǎn)品，商行應(yīng)適時主動退出，對于生命周期下降過程中的企業(yè)，無論其產(chǎn)品生命周期處在什么階段，銀行也應(yīng)及時退出。
三、信貸退出策略
傳統(tǒng)貸款退出采取以下三種方式：一是對貸款企業(yè)不再增發(fā)貸款，二是對確定退出的企業(yè)只收不貸，三是全額清收企業(yè)貸款。但單獨(dú)實施傳統(tǒng)退出手段，很有可能迫使部分企業(yè)出現(xiàn)違約或直接破產(chǎn)倒閉，不僅達(dá)不到信貸退出，而且導(dǎo)致銀行利益受損。
（一）實施“軟投入”
在立足信貸退出的基礎(chǔ)上，加大對客戶“軟投入”的力度，即在不投入信貸資金的情況下，利用各種服務(wù)功能，與其他業(yè)務(wù)品種相結(jié)合，通過債務(wù)重組、拍賣、貸款置換等方式開辟新的退出渠道。
（二）以進(jìn)代退，即以新發(fā)放貸款來盤活、收回老貸款
一是對貸款逾期、企業(yè)效益尚可、產(chǎn)品有市場、有足夠抵押財產(chǎn)且貸款用于正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)的企業(yè)，銀行可采取再注入新貸款，實行封閉運(yùn)行，幫助企業(yè)渡過暫時的難關(guān)后，再實施新老貸款一起退出。由于該方式容易被企業(yè)“綁架”，一定要審慎，防止越陷越深。
二是對于新產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，基礎(chǔ)管理較好但暫時財務(wù)困難的企業(yè)，可以通過支持產(chǎn)品、技術(shù)升級換代或轉(zhuǎn)產(chǎn)新產(chǎn)品，扶持企業(yè)進(jìn)入第二周期，增強(qiáng)自身造血功能，為后期的全面退出打下良好的基礎(chǔ)。但要避免產(chǎn)生貸款的過度進(jìn)入現(xiàn)象。由于新產(chǎn)品面臨的不確定性大，對這種退出方式使用必須慎之又慎。
（三）實施“有序退出”策略
商業(yè)銀行必須講究科學(xué)計劃，分期分批，穩(wěn)步推進(jìn)，分類治理。對國家禁止投產(chǎn)或明令禁止的項目，拒絕發(fā)放新的貸款，對于存量貸款要采取有效措施，分析并確定某一特定行業(yè)所處周期，制定出與行業(yè)及經(jīng)濟(jì)周期相適應(yīng)的信貸標(biāo)準(zhǔn)。
（四）建立“關(guān)系轉(zhuǎn)化”策略
銀行應(yīng)主動改變傳統(tǒng)信貸關(guān)系，對于信貸資產(chǎn)，應(yīng)避免退出某一企業(yè)、項目時給其他企業(yè)、項目造成信用危機(jī)，要堅持“一企一策”，最大限度地維系現(xiàn)有的社會信用關(guān)系，為構(gòu)建新一輪銀企關(guān)系埋下“伏筆”打好基礎(chǔ)。
具體到我國銀行業(yè)，首先要樹立信貸退出理念，完善信貸退出判斷準(zhǔn)則，建立現(xiàn)代風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，加強(qiáng)行業(yè)動態(tài)分析，制定相應(yīng)的信貸進(jìn)退政策，建立信貸退出考核辦法，合理選擇信貸退出通道，從而實現(xiàn)科學(xué)有效的信貸退出。
參考文獻(xiàn)：
[1]中國城市金融學(xué)會專題課題組.工商銀行貸款退出與貸款進(jìn)入的策略探討.金融論壇.2002(7).
[關(guān)鍵詞]OEM 企業(yè)升級 影響因素 升級路徑 升級效果
[中圖分類號]F270 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1000－7325(2010)01－0063－07
一、問題提出
中國是一個外貿(mào)大國，改革開放30年來，加工貿(mào)易一直在我國，特別是沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。2007年，我國加工貿(mào)易額達(dá)到9860.5億美元，占對外貿(mào)易總額的45.3％。而三來一補(bǔ)、加工訂貨等加工貿(mào)易多以O(shè)EM的方式進(jìn)行。OEM是original equipment manufacturing(直譯為“原始設(shè)備制造”)或original equipment manufacturer(直譯為“原始設(shè)備制造商”)的簡稱，也叫“貼牌生產(chǎn)”或“代工生產(chǎn)”。那些接受委托進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)也簡稱為OEM企業(yè)。目前國內(nèi)有多個產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)開展了國際OEM，為國際知名企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，范圍涵蓋家具、服裝、紡織、玩具、日化、家電、IT等勞動密集型產(chǎn)業(yè)或高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的勞動密集型環(huán)節(jié)。應(yīng)當(dāng)看到，OEM的產(chǎn)值在我國經(jīng)濟(jì)總量中的比重很大，但是其業(yè)務(wù)活動的增值較低。以廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況為例，在高新技術(shù)出口產(chǎn)品中，70％以上的產(chǎn)品為國外或港臺地區(qū)在粵企業(yè)生產(chǎn)，關(guān)鍵核心技術(shù)和設(shè)備如CPU、集成電路、通用軟件等主要依賴進(jìn)口，大部分制造業(yè)仍屬中低技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。由于沒有品牌，OEM企業(yè)只能依靠低廉的勞動力賺取微薄的利潤，最典型的例子是我國生產(chǎn)出口到美國的芭比娃娃，市場零售價高達(dá)9.9美元，生產(chǎn)企業(yè)僅分得0.35美元加工費(fèi)。
由于天生對外界具有較強(qiáng)的依賴性，抵御風(fēng)險的能力較弱，加之技術(shù)含量較低、利潤空間狹窄、產(chǎn)品附加值低，一些OEM企業(yè)在微薄的利潤中艱難生存。而始于2007年底的金融危機(jī)更是加劇了我國OEM企業(yè)升級的壓力，一批企業(yè)應(yīng)聲而倒，大量員工失業(yè)，全球價值鏈低端的OEM企業(yè)在面臨外部環(huán)境動蕩時所表現(xiàn)出來的低風(fēng)險承受力令人堪憂。然而有些轉(zhuǎn)型升級成功的企業(yè)提前做好了準(zhǔn)備，走在同類企業(yè)的前列，因而能夠在危機(jī)中生存下來，甚至逆勢成長。
OEM企業(yè)在實現(xiàn)了一定的資本和技術(shù)積累后，其升級發(fā)展會受到哪些因素的影響，將選擇何種路徑及產(chǎn)生怎么樣的效果都成為眾多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是對于傳統(tǒng)制造業(yè)的但由于受到研究角度的限制，學(xué)術(shù)界對于企業(yè)升級的研究往往局限于企業(yè)升級的某一方面，而忽略企業(yè)升級內(nèi)部作用的過程。因此，本文試圖將OEM企業(yè)升級的動因、戰(zhàn)略及效果相結(jié)合，進(jìn)行整體考量，提出OEM企業(yè)升級的影響因素、戰(zhàn)略與效果的動態(tài)分析框架，并選取了傳統(tǒng)制造行業(yè)中的典型代表――家具業(yè)作為研究對象，運(yùn)用此框架進(jìn)行分析，探討OEM企業(yè)升級的動態(tài)規(guī)律。
二、OEM企業(yè)升級的文獻(xiàn)綜述
(一)關(guān)于OEM企業(yè)升級影響因素的研究
企業(yè)升級是一個企業(yè)或經(jīng)濟(jì)體提高邁向更具獲利能力的資本和技術(shù)密集型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的能力過程。而企業(yè)創(chuàng)新能力演進(jìn)的三個關(guān)鍵階段分別代表價值鏈上的“制造”、“研發(fā)”和“銷售(品牌)”環(huán)節(jié)，因此企業(yè)升級可以看作是企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升的過程，影晌企業(yè)自主創(chuàng)新能力的顯著因素同樣會對企業(yè)的升級表現(xiàn)出顯著的影響。目前研究OEM企業(yè)創(chuàng)新能力影響因素的文獻(xiàn)較為豐富，主要是從外部影響因素和內(nèi)部動因進(jìn)行分析。
從外部影響因素來看，隨著新興地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，原料價格和當(dāng)?shù)貑T工的工資水平也將會大大提高，低端制造的弊端就開始顯現(xiàn)出來，跨國公司可能像當(dāng)初從東南亞移向中國大陸一樣將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到別的發(fā)展中國家，如果那時再尋求升級將為時已晚，所以環(huán)境的變化使我國OEM企業(yè)面臨升級的巨大壓力。此外，政府的推動作用也是企業(yè)升級的一個重要影響因素。
從影響企業(yè)升級的內(nèi)在動因的角度來看，與合作企業(yè)的良好關(guān)系有利于低端制造的企業(yè)“干中學(xué)”和“用中學(xué)”的開展。原長弘等(2008)運(yùn)用數(shù)理分析，建立貼牌企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新還是繼續(xù)貼牌的決策模型，并通過不同選擇的收益對比，發(fā)現(xiàn)“干中學(xué)效應(yīng)”對貼牌企業(yè)的戰(zhàn)略選擇有重大影響，組織的學(xué)習(xí)能力建設(shè)比單純的資金積累、規(guī)模擴(kuò)大更具有戰(zhàn)略意義。毛蘊(yùn)詩、莫偉杰(2007)在對文獻(xiàn)回顧的基礎(chǔ)上，總結(jié)出企業(yè)升級的內(nèi)部動因包括企業(yè)家精神與品牌意識、關(guān)鍵資源、關(guān)鍵能力與合作企業(yè)的關(guān)系等。
(二)關(guān)于OEM企業(yè)升級路徑的研究
對于許多新興工業(yè)國家(地區(qū))的企業(yè)來講，實現(xiàn)升級的路徑是由簡單的委托代工制造(OEM)到研發(fā)設(shè)計(ODM)，并最終建立自主品牌(OBM)，但對于每個企業(yè)個體來說，在進(jìn)行實際的創(chuàng)新和升級過程中，又會根據(jù)企業(yè)的具體情況而采取不同的操作策略。Hobday(1995)對從OEM到ODM再到OBM的轉(zhuǎn)換進(jìn)行了全面的分析，發(fā)現(xiàn)從OEM轉(zhuǎn)向ODM的證據(jù)比從ODM轉(zhuǎn)向OBM轉(zhuǎn)換的證據(jù)更多。Lee和Chen(1998)認(rèn)為，在激烈霓爭環(huán)境下，自主品牌和代工同時并舉司以分享產(chǎn)能和降低成本，提高競爭力，完全集中于某種業(yè)務(wù)活動不會好于OEM／ODM／OBM模式同時并行的業(yè)務(wù)活動。
運(yùn)用外包理論進(jìn)行分析也是研究OEM企業(yè)升級的重要角度。Bair和Gereffi(2001)根據(jù)外包體系中供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值的不同，將外包分為幾個層次：OEM、ODM、DMS(Design＆Manu-facturing Service，設(shè)計、制造、售后服務(wù))、EMS(Engineering&Manufacturing Service，工程、制造、服務(wù))等。Sturgeon和Lee(2001)指出價值鏈模塊化系統(tǒng)所帶來的制造業(yè)重組已經(jīng)深深嵌入到全球化過程中。在合同制造商能力不斷強(qiáng)化的過程中，主導(dǎo)廠商外包的預(yù)期也進(jìn)一步增強(qiáng)，形成了合同制造商和主導(dǎo)廠商的共同成長與演化。合同制造商也逐漸從OEM、ODM向DMS和EMS等高級形態(tài)演進(jìn)。陳宏輝、羅興(2008)認(rèn)為，雖然“創(chuàng)牌”是眾多企業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)，但“貼牌”戰(zhàn)略是當(dāng)前我國許多制造型企業(yè)基于其核心能力構(gòu)成狀況的理性選擇，不斷推進(jìn)企業(yè)從單純的OEM、ODM模式向DMS、EMS和OBM模式轉(zhuǎn)化。才會促進(jìn)我國制造型企業(yè)持續(xù)增長。王海燕、周元(2007)認(rèn)為，可由“傳統(tǒng)貼牌”過渡到“新型貼牌”，并逐步形成自有品牌，新興貼牌是在生產(chǎn)過程中所使用的技術(shù)擁有部分或全部知識產(chǎn)權(quán)。一些學(xué)者通過對臺灣企業(yè)升級過程進(jìn)行研究，基于垂直整合的高級代工幫助臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)升級。毛蘊(yùn)詩、吳瑤(2009)總結(jié)了企業(yè)升級的7種路徑，分別為替代跨國公司產(chǎn)品，技術(shù)跨越，技術(shù)累積，多重技術(shù)領(lǐng)域的嫁接，OEM-ODM-OBM，以產(chǎn)業(yè)集群、園區(qū)為載體等。㈣呂宏芬和余
向平(2006)提出了比較完整的我國OEM企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的路徑，如向ODM、OBM轉(zhuǎn)型，反向OEM，或者多元化拓展，一體化向上游拓展等。朱海靜、陳圻和蔣淚波(2006)認(rèn)為，OEM企業(yè)升級有以下三種途徑：一是走技術(shù)路線，即從OEM轉(zhuǎn)型到ODM，甚至DMS、EMS等高級形態(tài)；二是走品牌路線，即從OEM與ODM相結(jié)合轉(zhuǎn)型到OBM，或直接從OEM轉(zhuǎn)型到OBM；三是基于技術(shù)關(guān)聯(lián)性的OEM多元化，進(jìn)入更具增值潛力的行業(yè)。但從技術(shù)升級的角度來看，OBM并不是企業(yè)升級的終點(diǎn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為企業(yè)競爭的更高階段。成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，可以通過授權(quán)與其他公司結(jié)成聯(lián)盟，從而進(jìn)一步獲取附加價值和提高市場占有率，或通過拒絕授權(quán)或調(diào)整授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)來排擠競爭廠商。因此，成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)在自主創(chuàng)新中獲得先機(jī)，因為這些公司在自己標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上開發(fā)的產(chǎn)品通常更具有優(yōu)勢。舊綜上所述，企業(yè)升級路徑可以歸納為：從OEM到ODM、EMS、DMS的代工升級，品牌建立層面的OEM-OBM-標(biāo)準(zhǔn)或OEM／ODM／OBM的混合模式以及進(jìn)入新行業(yè)、新市場的OEM、反向OEM等。然而這些對企業(yè)升級路徑的研究并未指出企業(yè)應(yīng)當(dāng)參考何種因素來選擇適合自身的升級路徑。
(三)關(guān)于OEM企業(yè)升級效果的研究
現(xiàn)有文獻(xiàn)對OEM企業(yè)升級效果的研究主要是從核心競爭力、動態(tài)能力和全球價值鏈的角度出發(fā)進(jìn)行研究。從核心競爭力的角度研究企業(yè)升級，一是關(guān)注企業(yè)所具備的而其他企業(yè)難以復(fù)制的、為最終消費(fèi)者提供所需要價值的能力，具有適用性、價值型和難以模仿性；二是關(guān)注動態(tài)能力的研究。動態(tài)能力是指企業(yè)組織長期形成的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、變化、變革的能力，強(qiáng)調(diào)企業(yè)必須努力應(yīng)對不斷變化的環(huán)境，更新發(fā)展自己的能力，而提高和更新能力的方法主要是通過技能的獲取、知識和訣竅的管理、學(xué)習(xí)，通過動態(tài)能力的發(fā)展實現(xiàn)企業(yè)升級。
而全球價值鏈(GVC)的分析更多的考慮了企業(yè)所處的環(huán)境以及企業(yè)與企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)，是在全球網(wǎng)絡(luò)的視角下，研究國際分工、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)升級問題的理論，也是目前國外學(xué)者研究企業(yè)升級的主要理論依據(jù)。Humphrey和Schmkz(2000、2002)從價值鏈的角度出發(fā)，明確了企業(yè)升級的四種模式：(1)工藝流程升級(process upgradin曲，通過對生產(chǎn)體系進(jìn)行重組，更有效率地將投入轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出，從而實現(xiàn)工藝流程升級；(2)產(chǎn)品升級(product upgradin曲，引進(jìn)更先進(jìn)的生產(chǎn)線，比對手更快地推出新產(chǎn)品或改進(jìn)老產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值；(3)功能升級(functional upgradin曲，獲取新功能或放棄現(xiàn)存的功能，比如從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向設(shè)計和營銷等利潤豐厚的環(huán)節(jié)跨越，從OEM到ODM再到OBM的轉(zhuǎn)換常常被視為功能升級的路線；(4)跨產(chǎn)業(yè)升級(inter-seetoral upgrading)，也就是說企業(yè)將用于一種產(chǎn)業(yè)的專門知識應(yīng)用于另一種產(chǎn)業(yè)，這是一種在東亞地區(qū)普遍存在的升級方式。Kaplinsky和Morris(2001)也認(rèn)可了這四種產(chǎn)業(yè)升級類型的劃分，他們通過實例研究發(fā)現(xiàn)，很多產(chǎn)業(yè)在升級過程中表現(xiàn)出一種相近的階梯式發(fā)展路線，認(rèn)為在一般情況下，企業(yè)升級是從工藝流程升級開始，然后逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級和功能升級，最終到價值鏈的升級，不過中間也有跨越、甚至是倒退的情況。
三、OEM企業(yè)升級的影響因素、路徑、效果的關(guān)系及動態(tài)分析框架
到目前為止，國外對OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的研究尚未形成一個獨(dú)立的體系，且側(cè)重于研究OEM企業(yè)成長的一般軌跡。相對國外學(xué)者而言，我國學(xué)者對OEM企業(yè)升級的研究起步較晚，但表現(xiàn)出極大的關(guān)注和熱情，這也與我國OEM企業(yè)生存發(fā)展現(xiàn)狀有關(guān)。我國珠三角、長三角地區(qū)的OEM企業(yè)既是推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，又成為制約產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要因素，這些都為國內(nèi)學(xué)者研究OEM企業(yè)升級提供了充足的動力和豐富的素材。影響因素、路徑以及效果是研究企業(yè)升級的重要問題，但在學(xué)術(shù)研究中往往將這三者獨(dú)立進(jìn)行討論，而較少考慮相互之間的作用和影響，其應(yīng)用價值也受到局限。企業(yè)升級是一個持續(xù)的、變化的動態(tài)過程：內(nèi)外部影響因素作用于企業(yè)升級路徑，升級路徑選擇影響企業(yè)的升級效果，升級效果又將反作用于影響因素，從而影響整個后續(xù)過程，開始下一次升級。這一循環(huán)的作用過程的研究對企業(yè)升級具有重要的現(xiàn)實意義和實踐指導(dǎo)價值，而相關(guān)學(xué)者對此方面的研究卻較為缺乏。本文根據(jù)上述的文獻(xiàn)回顧和分析，以影響因素、戰(zhàn)略和效果作為重要的維度，概括出企業(yè)升級的動態(tài)分析框架，如圖1所示。
對以上分析框架的解釋如下。
(一)OEM企業(yè)升級受到內(nèi)外部因素的影響，且內(nèi)部因素是企業(yè)選擇升級路徑的首要參考
外部因素主要是指競爭環(huán)境和政府推動作用等，內(nèi)部因素則包括企業(yè)的關(guān)鍵資源、關(guān)鍵能力等，特別是企業(yè)家精神與品牌意識。對影響因素的研究，現(xiàn)有理論多是從近期外部環(huán)境變化的角度分析企業(yè)所面臨的困境，而忽略了企業(yè)自身的對升級的愿望及其所擁有的內(nèi)部資源與能力。面對急劇變化的世界經(jīng)濟(jì)局勢，擺在中國企業(yè)面前的只有三條路：第一種就是轉(zhuǎn)移陣地，即企業(yè)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到勞動力成本更低的地區(qū)去，利用成本優(yōu)勢來獲取利潤，在我國的臺灣地區(qū)很多企業(yè)選擇這種方式，將制造工廠遷移到人工成本更低的大陸地區(qū)；第二種是企業(yè)升級，這不僅包括企業(yè)產(chǎn)品的升級換代，以獲得更高的產(chǎn)品附加值，也包括企業(yè)向價值鏈兩端延伸的升級，即從單純制造移向上游的研發(fā)和下游的品牌推廣：第三個選擇是維持現(xiàn)狀并最終被市場所淘汰。所以企業(yè)升級是一個長期積累而形成的，僅僅是外部環(huán)境的觸發(fā)并不足以促使企業(yè)升級，實現(xiàn)企業(yè)升級還需要企業(yè)內(nèi)部具備相應(yīng)升級的條件，因此從內(nèi)外部因素的角度考量企業(yè)升級是有必要的，且內(nèi)部因素是企業(yè)作出升級路徑選擇的首要參考。
(二)OEM企業(yè)的多種升級路徑可同時存在或跨越，且不同升級路徑對企業(yè)內(nèi)部資源與能力的要求不同
國內(nèi)學(xué)者以長三角和珠三角企業(yè)為研究對象，討論了企業(yè)升級的多種途徑。國外學(xué)者將企業(yè)升級的路徑概括為工藝流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級與跨行業(yè)升級。具體來說，從代工升級的角度上看，OEM企業(yè)通過提高企業(yè)的技術(shù)實力，從單純的制造階段(OEM)轉(zhuǎn)移到設(shè)計階段(ODM)，并將服務(wù)納入代工的范疇，升級到EMS或DMS，獲取更高的附加價值，如我國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)。在這個階段企業(yè)需要具備較先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計、開發(fā)實力，在企業(yè)升級的初期，企業(yè)家的推動也發(fā)揮著重要的作用。從品牌建設(shè)的角度來看，企業(yè)通過早期OEM實現(xiàn)資金和技術(shù)的積累，開始從事ODM，并在此過程中了解市場環(huán)境，提高知名度，最終實現(xiàn)自主品牌，或是由于品牌的強(qiáng)烈訴求，一些企業(yè)則跨越了ODM階段，直接進(jìn)入OBM，并通過提高產(chǎn)品的知名度，打造國家乃至世界的標(biāo)準(zhǔn)，占領(lǐng)全球競爭的制高地。這一階段需要企業(yè)掌握關(guān)鍵核心技術(shù)(包括研發(fā)、營銷、生產(chǎn)等)和品牌。從OEM多元化的角度來看，OEM企業(yè)可以通過進(jìn)入其他更具潛力的行業(yè)，生產(chǎn)出新產(chǎn)品，提供新服務(wù)，乃至創(chuàng)造出新的
市場，或是通過反向OEM提高企業(yè)實力。反向OEM是指有較強(qiáng)實力的OEM廠商收購?fù)鈬蟹焦?，并繼續(xù)為其做代工生產(chǎn)，從而利用委托方原有的銷售網(wǎng)絡(luò)、分銷渠道或品牌，提高自身國際競爭力的一種方式，如臺升國際集團(tuán)和萬向集團(tuán)等。這一階段除了需要企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金和生產(chǎn)實力外，也對企業(yè)的戰(zhàn)略靈活性和企業(yè)家的戰(zhàn)略眼光提出了較高的要求。OEM在選擇升級的過程中可以同時采取多種路徑，或是跨越升級的某些環(huán)節(jié)直接進(jìn)入到較高的階段。
(三)OEM企業(yè)的升級效果受到企業(yè)升級路徑的影響
從GVC的角度來看，衡量企業(yè)升級效果的指標(biāo)分別是過程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和跨產(chǎn)業(yè)升級。升級層次依次提高。企業(yè)選擇不同的升級路徑以及處于不同的升級階段都將對企業(yè)的升級效果產(chǎn)生影響：工藝流程和產(chǎn)品升級中，企業(yè)所實現(xiàn)的主要是基于生產(chǎn)的核心能力的提升；功能升級中，實現(xiàn)提升的主要是基于研發(fā)設(shè)計和營銷的核心能力；而在跨產(chǎn)業(yè)升級中，則可實現(xiàn)上述能力的提升。
(四)OEM企業(yè)的升級效果影響企業(yè)的關(guān)鍵資源與能力，進(jìn)而推動企業(yè)的下一次升級
OEM企業(yè)在升級中所獲取的關(guān)鍵資源與能力，是從研發(fā)、營銷、生產(chǎn)等方面對企業(yè)核心能力的提升，也將通過企業(yè)的內(nèi)部因素作用于企業(yè)的下一次升級。如企業(yè)核心競爭能力的提高將會影響企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并促使企業(yè)在形成品牌之后朝向全球標(biāo)準(zhǔn)的方向發(fā)展。
在企業(yè)升級的動態(tài)分析框架中可以看出，影響企業(yè)升級的內(nèi)部因素和外部因素會對企業(yè)路徑選擇產(chǎn)生影響，升級路徑的不同將帶來不同的企業(yè)升級效果，企業(yè)升級效果又將反過來影響企業(yè)升級。因此，企業(yè)升級是持續(xù)、動態(tài)的演進(jìn)過程。
四、升級實證研究：反向OEM模式與混合模式
(一)反向OEM――臺升國際集團(tuán)
臺升國際集團(tuán)是一家跨國企業(yè)集團(tuán)，分布在美國、中國、香港、臺灣等國家和地區(qū)。集團(tuán)旗下成員包括美國的環(huán)美家居(Universal)、雷格西營銷公司(Legacy)、克雷夫沙發(fā)廠(Craft Master)三家美國公司，威利斯甘比爾(Willis＆Gambier)一家英國公司，以及中國的東莞臺升國際、臺升實業(yè)有限公司(嘉善)兩家制造公司。臺升國際集團(tuán)于2005年以“順誠控股(00531-HK)”在香港證交所上市，市值15億美金，為亞洲第一自有品牌的家具集團(tuán)公司、全美前十大家具集團(tuán)公司。而這家企業(yè)在東莞投資之初也只是一家為美國公司提供代工生產(chǎn)的家具制造工廠。經(jīng)過十多年的發(fā)展，臺升國際集團(tuán)在OEM中積累了資金和技術(shù)資源，并以此作為強(qiáng)大后盾，一次次收購美國大型的家具品牌企業(yè)，通過反向OEM實現(xiàn)國外品牌與國內(nèi)制造的垂直整合。臺升在每一次升級成長中獲得的關(guān)鍵資源與能力為下一次升級打下了堅實的基礎(chǔ)，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(二)立足國內(nèi)外市場的OEM／ODM／OBM混合模式――富寶沙發(fā)制造有限公司
富寶(沙發(fā))制造有限公司成立之初也是一家主要從事OEM業(yè)務(wù)的企業(yè)，但在2005年家具出口形勢出現(xiàn)下滑時，富寶敏銳地覺察到了外部環(huán)境的變化，果斷地做出戰(zhàn)略調(diào)整，將銷售的重點(diǎn)由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，在國內(nèi)主推自主品牌Frandiss，實現(xiàn)國內(nèi)的OBM。但企業(yè)仍然會為國外家具企業(yè)代工，通過與國外先進(jìn)家具企業(yè)的交流，富寶可以掌握更多的家具設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)以及管理等方面的知識，從OEM升級到ODM。
目前，富寶已在全國擁有200多家專賣店，基本上覆蓋了所有的一、二級城市，在國內(nèi)成功建立品牌后，富寶還積極參與國家家具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定中。富寶較早的轉(zhuǎn)型使其在金融危機(jī)到來之際并沒有像其他一些家具出口企業(yè)那樣停工停產(chǎn)，相反，富寶預(yù)計2009年實現(xiàn)銷售收入同比增長20％。但富寶并不滿足在國內(nèi)擁有自主品牌，2009年富寶制定出“立足中國市場、擴(kuò)大國際貿(mào)易”的戰(zhàn)略方針，計劃在國際市場中實現(xiàn)OBM，提高企業(yè)的國際競爭力。臺升國際和富寶沙發(fā)的動態(tài)升級過程見表1。
五、啟示與未來研究的方向
提高企業(yè)競爭力，推動OEM企業(yè)升級以縮小與先進(jìn)國家的差距，是所有后發(fā)國家(或地區(qū))的共同目標(biāo)。對于我國OEM企業(yè)來說，企業(yè)升級的路徑不可能遵循發(fā)達(dá)國家的模式，因為最先進(jìn)的技術(shù)往往是掌握在后者的手中，我國OEM企業(yè)沒有必要也不可能參與到原始技術(shù)的開發(fā)中；作為新興經(jīng)濟(jì)國家(或地區(qū))的臺灣、韓國等地企業(yè)雖然也是以O(shè)EM起步，但它們的升級模式也不可能完全在我國企業(yè)身上得以復(fù)制，因為每個國家(或地區(qū))的發(fā)展階段、市場環(huán)境等都存在差異；企業(yè)自身資源能力的差異、企業(yè)與企業(yè)之間所處的行業(yè)、發(fā)展階段的差異也讓同屬于OEM生產(chǎn)方式的企業(yè)適用于不同的升級路徑和模式。
關(guān)鍵詞：數(shù)理統(tǒng)計；數(shù)據(jù)分析；應(yīng)用研究
數(shù)理統(tǒng)計在數(shù)學(xué)史上是一門新興的數(shù)學(xué)分支科學(xué)，它主要是運(yùn)用概率論的知識對一些隨機(jī)現(xiàn)象和隨機(jī)規(guī)律進(jìn)行深入分析，建立系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型，針對不同的實際問題預(yù)測和判斷現(xiàn)象發(fā)生的概率或者掌握規(guī)律的內(nèi)在本質(zhì)。目前，隨著社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，各個行業(yè)針對數(shù)據(jù)建立數(shù)學(xué)模型，預(yù)測和判斷數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)分析越來越依賴于數(shù)理統(tǒng)計的方法，本文從以下幾個角度闡述這方面的研究。
一、數(shù)理統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析中的背景介紹
數(shù)理統(tǒng)計大約形成于公元前，我國古代就注重統(tǒng)計。如：殷商時期就開始統(tǒng)計戶口；春秋時期統(tǒng)計兵馬數(shù)量，考察軍隊實力；明清時期繪制了詳細(xì)的戶口與土地書籍與圖集等，這些都是數(shù)理統(tǒng)計科學(xué)在我國古代統(tǒng)計工作中最為實際的應(yīng)用。
相對于中國，西方的數(shù)理統(tǒng)計起源更為遙遠(yuǎn)。舉世聞名的金字塔的建造就需要大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析工作，包括建筑人數(shù)、建筑用地、建筑材料等的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。近代西方的數(shù)理統(tǒng)計工作已經(jīng)越來越成熟，無論是銀行、保險、審計等金融行業(yè)還是礦產(chǎn)、重金屬、電信等基礎(chǔ)重工業(yè)，無論是教育、培訓(xùn)、多媒體行業(yè)還是零售、餐飲、建材等生活行業(yè)，都需要大量的數(shù)據(jù)來構(gòu)造模型預(yù)測行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求，可以說數(shù)理統(tǒng)計方法基本上已經(jīng)成為了目前數(shù)據(jù)分析工作中一種非常重要的方法。
二、數(shù)理統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析的特征
數(shù)理統(tǒng)計的特點(diǎn)：它主要是構(gòu)筑在隨機(jī)出現(xiàn)的現(xiàn)象或者隨機(jī)試驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合了數(shù)學(xué)概率論的相關(guān)知識建立數(shù)學(xué)模型，通過模型預(yù)測未知現(xiàn)象，了解規(guī)律的本質(zhì)。
數(shù)據(jù)分析的特點(diǎn)：數(shù)據(jù)分析是利用已有的數(shù)據(jù)處理方法和數(shù)據(jù)分析軟件針對所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證其正確性，提取有利數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型，解決實際問題的過程。
三、數(shù)理統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
由于數(shù)據(jù)分析是根據(jù)不同的行業(yè)不同的領(lǐng)域及其消費(fèi)人群來處理，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅猛發(fā)展，人們在數(shù)據(jù)分析過程中對于參數(shù)設(shè)計、方差分析及其大數(shù)定律的應(yīng)用也相對較廣泛，尤其是依據(jù)數(shù)學(xué)知識結(jié)合數(shù)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析尤為實用，因此數(shù)理統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用呈現(xiàn)了多樣化。
首先，大數(shù)定律是概率論與數(shù)理統(tǒng)計這門數(shù)學(xué)學(xué)科中最為經(jīng)典的定律，將大數(shù)定律應(yīng)用于復(fù)雜數(shù)據(jù)分析中，總是能夠體會到“撥開云霧見月明”的豁然開朗，也能夠在眾多繁雜、無規(guī)律的數(shù)據(jù)中提取到實用數(shù)據(jù)。例如：在聚美優(yōu)品網(wǎng)站的化妝品銷售中，為了改善和制訂更加高效的營銷策略，營銷總監(jiān)安排數(shù)據(jù)分析工程師針對一個季度的化妝品銷售數(shù)據(jù)來做出模型的預(yù)測，如果工程師能夠?qū)⒋髷?shù)定律應(yīng)用在數(shù)據(jù)分析中，將化妝品不同時段、不同年齡層次消費(fèi)者的消費(fèi)數(shù)據(jù)額進(jìn)行分類與算，在此基礎(chǔ)上應(yīng)用概率論中的大數(shù)定律一定會建出比較好的數(shù)學(xué)模型。
其次，數(shù)理統(tǒng)計中概率分布及其一些重要的分布求法對于數(shù)據(jù)分析是非常有幫助的，這是由于概率分布能夠很明確地看出研究對象在所要求范圍內(nèi)的狀態(tài)分布和情況分布，這是一種非常有效的統(tǒng)計分析手段之一。例如：在生產(chǎn)液晶電視機(jī)的電視工廠，針對電視機(jī)的壽命以及維修率需要做出一定的統(tǒng)計分析，這個時候通過將已經(jīng)出廠的電視機(jī)的型號分類統(tǒng)計分析，利用數(shù)理統(tǒng)計的知識做出一個概率分布，往往能夠更直觀地表現(xiàn)出所要求的狀態(tài)和結(jié)果。
最后，數(shù)理統(tǒng)計中的分析方法在數(shù)據(jù)分析中廣泛使用，如回歸分析法、方差分析法以及各種假設(shè)檢驗的方法。通過這些方法的應(yīng)用，在數(shù)據(jù)分析過程中能夠更加顯著明確地分析出已確定的數(shù)據(jù)所給出的信息，提取出行業(yè)所需要的相關(guān)資料，為行業(yè)的正常發(fā)展做出正確的指導(dǎo)和有效的評估預(yù)測。例如：在企業(yè)管理中，數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計特別重要，如果能夠?qū)a(chǎn)品的開發(fā)、市場的調(diào)研數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品的質(zhì)量檢測運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計中的回歸分析法和方差分析法進(jìn)行分析，能夠得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)模型，為企業(yè)管理者做出正確評價提供理論依據(jù)。
總之，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷深入到各行各業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)數(shù)理統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析中的重要作用，如果能夠?qū)?shù)理統(tǒng)計的知識有效應(yīng)用數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)建模過程中，人們能夠迅速而快速得到近似精確的結(jié)果，為行業(yè)的發(fā)展提供有效的數(shù)據(jù)預(yù)測和數(shù)據(jù)論證。希望本文的論述能夠給從事數(shù)據(jù)分析的工作人員帶來些許幫助，也希望廣大讀者提出相關(guān)的意見。
參考文獻(xiàn)：
[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險；預(yù)警
[中圖分類號] F830.33 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1006-5024(2007)12-0137-03
[作者簡介] 鄭四華，景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院副教授，研究方向為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)；
胡 穎，景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院助教，金融學(xué)碩士，研究方向為證券投資。(江西 景德鎮(zhèn) 333000)
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在 2%至5%)，信貸風(fēng)險在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風(fēng)險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風(fēng)險信息的預(yù)警，隨時感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風(fēng)險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，即使預(yù)測到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對信用風(fēng)險度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險來源、風(fēng)險范圍、風(fēng)險程度和風(fēng)險走勢，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。根據(jù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽(yù)和負(fù)債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務(wù)風(fēng)險信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風(fēng)險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的變化特征。
預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風(fēng)險主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險、區(qū)域信貸風(fēng)險；非系統(tǒng)性風(fēng)險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計算風(fēng)險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報。
報警裝置是風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險上升到一定程度時，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險指數(shù)及時發(fā)出預(yù)警信號，為信貸人員采取風(fēng)險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)不但可以對銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險發(fā)出預(yù)警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測銀行信貸風(fēng)險的發(fā)展趨勢，進(jìn)而對客戶信貸風(fēng)險的未來狀況做出評價并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預(yù)報模型具有良好的預(yù)測精度，因此在信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測，可以獲得良好的預(yù)測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關(guān)的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險和單個客戶風(fēng)險所構(gòu)成；相對應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號和B類預(yù)警信號。
A類預(yù)警信號反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的各項要求，控制風(fēng)險能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風(fēng)險，較多方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險能力基本喪失。
B類預(yù)警信號反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運(yùn)行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時更新；檢驗預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對其定期進(jìn)行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對信貸風(fēng)險進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理偏重于信貸風(fēng)險的事后控制，即等到風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險帶來的損失。
參考文獻(xiàn)：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究[D].四川大學(xué)，2006.
[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.
[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險；預(yù)警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
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中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風(fēng)險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風(fēng)險信息的預(yù)警，隨時感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風(fēng)險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，即使預(yù)測到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對信用風(fēng)險度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險來源、風(fēng)險范圍、風(fēng)險程度和風(fēng)險走勢，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。根據(jù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽(yù)和負(fù)債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務(wù)風(fēng)險信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風(fēng)險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的變化特征。
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預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)兩部分組成。客戶系統(tǒng)性信貸風(fēng)險主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險、區(qū)域信貸風(fēng)險；非系統(tǒng)性風(fēng)險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計算風(fēng)險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報。
報警裝置是風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險上升到一定程度時，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險指數(shù)及時發(fā)出預(yù)警信號，為信貸人員采取風(fēng)險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)不但可以對銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險發(fā)出預(yù)警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測銀行信貸風(fēng)險的發(fā)展趨勢，進(jìn)而對客戶信貸風(fēng)險的未來狀況做出評價并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預(yù)報模型具有良好的預(yù)測精度，因此在信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測，可以獲得良好的預(yù)測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關(guān)的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險和單個客戶風(fēng)險所構(gòu)成；相對應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號和B類預(yù)警信號。
A類預(yù)警信號反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的各項要求，控制風(fēng)險能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風(fēng)險，較多方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險能力基本喪失。
B類預(yù)警信號反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運(yùn)行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時更新；檢驗預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對其定期進(jìn)行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對信貸風(fēng)險進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理偏重于信貸風(fēng)險的事后控制，即等到風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險帶來的損失。
參考文獻(xiàn)：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究[D].四川大學(xué)，2006.
[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.
[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險；預(yù)警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風(fēng)險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風(fēng)險信息的預(yù)警，隨時感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風(fēng)險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，即使預(yù)測到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對信用風(fēng)險度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險來源、風(fēng)險范圍、風(fēng)險程度和風(fēng)險走勢，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。根據(jù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽(yù)和負(fù)債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務(wù)風(fēng)險信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風(fēng)險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的變化特征。
預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)兩部分組成。客戶系統(tǒng)性信貸風(fēng)險主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險、區(qū)域信貸風(fēng)險；非系統(tǒng)性風(fēng)險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計算風(fēng)險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報。
報警裝置是風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險上升到一定程度時，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險指數(shù)及時發(fā)出預(yù)警信號，為信貸人員采取風(fēng)險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)不但可以對銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險發(fā)出預(yù)警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測銀行信貸風(fēng)險的發(fā)展趨勢，進(jìn)而對客戶信貸風(fēng)險的未來狀況做出評價并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預(yù)報模型具有良好的預(yù)測精度，因此在信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測，可以獲得良好的預(yù)測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關(guān)的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險和單個客戶風(fēng)險所構(gòu)成；相對應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號和B類預(yù)警信號。
A類預(yù)警信號反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的各項要求，控制風(fēng)險能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風(fēng)險，較多方面未達(dá)到風(fēng)險監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險能力基本喪失。
B類預(yù)警信號反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險情況，共分為5個風(fēng)險等級，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為藍(lán)色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運(yùn)行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時更新；檢驗預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對其定期進(jìn)行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對信貸風(fēng)險進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理偏重于信貸風(fēng)險的事后控制，即等到風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險帶來的損失。
參考文獻(xiàn)：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究[D].四川大學(xué)，2006.
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