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一、引言
經(jīng)濟研究的方法在于總結典型的經(jīng)驗特征與收集數(shù)據(jù),并在此基礎上建立相應的經(jīng)濟理論或經(jīng)濟模型。經(jīng)濟研究的科學性在很大程度上取決于經(jīng)濟理論或經(jīng)濟模型的可驗證性,即能否通過數(shù)據(jù)實證檢驗相關的經(jīng)濟理論與經(jīng)濟模型來解釋事實,并預測未來的經(jīng)濟變動趨勢以及提供科學的政策建議。計量經(jīng)濟學和實驗經(jīng)濟學則猶如硬幣的雙面,從不同的角度為經(jīng)濟學的實證分析提供重要的方法論基礎。計量經(jīng)濟學以實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)的建模與分析為主要研究對象。當實際數(shù)據(jù)不可得,或實際數(shù)據(jù)過于復雜而導致因果關系不易梳理時,實驗經(jīng)濟學則有可能從另一個角度出發(fā),通過可控的實驗數(shù)據(jù)代替實際數(shù)據(jù),成為實證經(jīng)濟分析的又一個有利工具。
計量經(jīng)濟學是由經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)學、計算機科學等學科交叉產(chǎn)生而又獨立于其中任何一個學科。計量經(jīng)濟學產(chǎn)生于對經(jīng)濟理論的實證分析,經(jīng)濟系統(tǒng)的建模和國民經(jīng)濟投入產(chǎn)出法的計算等經(jīng)濟學問題,經(jīng)過近一個多世紀的發(fā)展,已經(jīng)成為了一個成熟而且被廣泛運用的學科。計量經(jīng)濟學可以分為理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。其中理論計量經(jīng)濟學主要關注計量經(jīng)濟模型的建立,包括針對不同數(shù)據(jù)類型、隨機實驗和不可控隨機誤差的分布形式、經(jīng)濟學模型和實際問題而進行的假設,從而對該模型進行參數(shù)、非參數(shù)等的估計、統(tǒng)計推斷和預測,并給出其具體的理論性質,例如無偏性,漸進分布、統(tǒng)計有效性、預測誤差等等。應用計量經(jīng)濟學則側重于實際問題,其內(nèi)容基本涵蓋凡是有數(shù)據(jù)支持的經(jīng)濟學理論的各個分支,并用經(jīng)濟數(shù)據(jù)來對經(jīng)濟理論進行檢驗,或是對某些經(jīng)濟變量的因果關系進行量化研究,或是利用金融數(shù)據(jù)進行風險估計等實證研究。例如對環(huán)境經(jīng)濟學、教育經(jīng)濟學、金融經(jīng)濟學、國際貿(mào)易理論、經(jīng)濟增長理論等都可以通過數(shù)據(jù)進行實證分析,在計量經(jīng)濟學理論的指導下進行計算。計量經(jīng)濟學的理論研究和實證分析相輔相成,對現(xiàn)實生活中某種類型經(jīng)濟數(shù)據(jù)的實證分析往往成為發(fā)現(xiàn)理論研究新方向的動力,同時理論研究的成果也通過計量模型被廣泛應用到各種實際問題中去。
計量經(jīng)濟學是現(xiàn)代經(jīng)濟學理論體系的一個核心組成部分,可以說如果沒有計量經(jīng)濟學,經(jīng)濟學理論就像純數(shù)學理論一樣只有象牙塔式的研究價值而不能被數(shù)據(jù)所證實或者應用證偽。在過去的諾貝爾經(jīng)濟學獎獲獎人當中,第一屆諾貝爾經(jīng)濟學獎就授予了兩位計量經(jīng)濟學研究的先驅弗利希(RagnarFrisch, 1969)和丁伯根(JanTinbergen, 1969),表明了計量經(jīng)濟學在推動整個經(jīng)濟學研究科學化進程中的重要性。早期因從事計量經(jīng)濟學研究而榮膺諾貝爾經(jīng)濟學獎的還包括李昂惕夫(WassilyLeontief, 1973)、克萊因(Lawrence R.Klein, 1980)和哈維爾莫(TrygveHaavelmo, 1989)等。計量經(jīng)濟學的發(fā)展日益與經(jīng)濟學各分支學科的發(fā)展緊密結合,并反過來極大促進了經(jīng)濟學各分支學科的發(fā)展。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者麥克法登(Daniel L.McFadden, 2000)、赫克曼(JamesHeckman, 2000)、格蘭杰(Clive W.J.Granger, 2003)、恩格爾(Robert F.Engle, 2003)與漢森(Lars PeterHansen, 2013)都是因為提出新的計量方法促進了勞動經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、金融學等相關經(jīng)濟學分支學科的發(fā)展而獲此殊榮。在現(xiàn)代經(jīng)濟學的教學與研究體系中,計量經(jīng)濟學已經(jīng)成為與微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學并列的三大學科,成為經(jīng)濟學各分支學科最核心的方法論基礎。
實驗經(jīng)濟學則是最近四十余年興起的一門新的交叉學科,結合認知心理學、神經(jīng)科學、社會學和人類學的相關研究方法,涵蓋了決策論、經(jīng)濟學、金融學、博弈論、管理科學、市場營銷或政治學等多個研究領域。實驗經(jīng)濟學以模擬實體經(jīng)濟決策環(huán)境和驗證理論模型為目的,通過仿真方法創(chuàng)造與實際經(jīng)濟相似的實驗室環(huán)境,觀察分析受到物質報酬激勵的受試對象如何在一定規(guī)則下進行決策,從而研究人們行為決策。經(jīng)濟學家通過調整實驗參數(shù)以及對不同參數(shù)下產(chǎn)生的實驗數(shù)據(jù)進行整理、加工與分析來檢驗已有的經(jīng)濟理論及其前提假設,或者發(fā)現(xiàn)新的理論,或者為一些決策提供理論分析的基礎。
實驗經(jīng)濟學之所以產(chǎn)生和發(fā)展的一個重要原因是因為基于可控實驗而得到的數(shù)據(jù)能夠很好地避免數(shù)據(jù)的內(nèi)生性問題(-endogeneity)。眾所周知,因果關系研究是自然科學研究和
社會科學研究的一個核心內(nèi)容。相對于現(xiàn)實環(huán)境下自然產(chǎn)生的經(jīng)濟決策實際數(shù)據(jù)而言,實驗經(jīng)濟學數(shù)據(jù)是在事前已經(jīng)盡可能控制了各種干擾混淆因素條件下產(chǎn)生的,從而數(shù)據(jù)相對比較整潔,有利于經(jīng)濟學研究人員發(fā)現(xiàn)并研究經(jīng)濟因素之間的因果關系。實驗研究方法已經(jīng)成為微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、公共經(jīng)濟學、金融經(jīng)濟學、勞動經(jīng)濟學、金融學、市場學、組織行為學、會計學和管理科學等領域的核心研究方法。這些領域國際最頂尖學術期刊都會定期發(fā)表一些運用實驗技術完成的研究成果。目前已有卡納曼(DanielKahneman, 2002)、史密斯(Vernon L.Smith, 2002)和羅斯(Alvin E.Roth, 2012)三位經(jīng)濟學家因其在實驗經(jīng)濟學方面的貢獻而榮膺諾貝爾經(jīng)濟學獎。 在下文中,我們首先對計量經(jīng)濟學與實驗經(jīng)濟學在最近一二十年來的發(fā)展做一簡單介紹。作為與實證研究和應用研究密切相關的學科,計量經(jīng)濟學與實驗經(jīng)濟學的發(fā)展從來就受到兩方面需求的推動,其一是理論發(fā)展與政策分析的需求,其二是數(shù)據(jù)特征與數(shù)據(jù)可得性的需求。之后,對國內(nèi)計量經(jīng)濟學與實驗經(jīng)濟學發(fā)展的現(xiàn)狀做一簡單評述,最后對一些亟需發(fā)展的計量經(jīng)濟學與實驗經(jīng)濟學研究領域提出若干建議。
二、計量經(jīng)濟學的若干最新發(fā)展
(一)面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學
面板數(shù)據(jù)(panel data)是將截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)綜合起來的一種新的數(shù)據(jù)類型。和單一的時間序列數(shù)據(jù)相比,面板數(shù)據(jù)能夠提供不同個體在同一時點的橫截面信息;和純粹的截面數(shù)據(jù)相比,面板數(shù)據(jù)又能夠提供同一個體在不同時間點的動態(tài)變化。因此,和傳統(tǒng)的橫截面模型與時間序列模型相比,面板數(shù)據(jù)模型在模型估計、假設檢驗和管理科學應用等方面具有明顯的優(yōu)勢。國內(nèi)外高質量面板數(shù)據(jù)的出現(xiàn)極大推動了面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學的發(fā)展,在宏觀經(jīng)濟學和應用微觀計量經(jīng)濟學等各個領域都有非常重要的應用。面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學的最新發(fā)展主要集中在三個部分,其一是非線性面板數(shù)據(jù)建模的發(fā)展,包括各類非參數(shù)半?yún)?shù)條件均值模型、條件分位數(shù)模型和離散數(shù)據(jù)模型等。函數(shù)系數(shù)模型(Cai et al.,2000; Cai et al., 2000)采取可加模型的形式,解釋變量的系數(shù)可以是其他隨機變量的函數(shù)(稱之為光滑變量,smoothingvariable),而光滑變量的選擇由經(jīng)濟理論決定。函數(shù)系數(shù)模型不僅能夠提供更好的數(shù)據(jù)模擬能力,而且在非參數(shù)模型中融入了經(jīng)濟學的解釋,因而近年來有不少研究將函數(shù)系數(shù)模型結合到面板數(shù)據(jù)中。其二是非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型的發(fā)展,包括面板數(shù)據(jù)單位根檢驗與協(xié)整分析,以及包含非平穩(wěn)變量和未知時間趨勢的估計與檢驗等;其三是包含橫截面相關(cross-sectional dependence)的面板數(shù)據(jù)建模。面板數(shù)據(jù)通常包含兩個維度,行為個體與時間維度。行為個體可以是微觀層面的家庭、個人或企業(yè),也可以是宏觀層面的國家、產(chǎn)業(yè)或地區(qū)。傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)建模通常假設面板數(shù)據(jù)各行為主體之間是完全獨立的(橫截面獨立假設,cross-sectionalindependence),這就完全排除了行為個體之間可能存在的相互影響,從而導致模型估計與檢驗的一系列問題。橫截面相關性已成為面板數(shù)據(jù)領域最為活躍的科研方向之一。目前文獻中處理橫截面相關的方法主要有三種:其一是通過因子模型(factormodel)描述橫截面相關性,然后通過模型中可觀測變量的橫截面平均作為因子模型中不可觀測的共同因子的變量,用以解決因共同因子不可觀測性而帶來的內(nèi)生性問題(Pesaran,2006; Pesaran & Tosetti, 2011等);其二是交互效應(interactive effect)模型,通過PCA的方法直接估計不可觀測的共同因子(commonfactor)與因子系數(shù)(factorloading),通常使用的估計方法包括QMLE和最小二乘法(Bai, 2009, 2013等);其三是使用一系列距約束條件描述橫截面弱相關性,不需要借助于常見的因子結構(Chen etal., 2012等)。最近幾年,這一領域的發(fā)展主要集中在將橫截面相關性與半?yún)?shù)或非參數(shù)模型相結合,研究模型的估計與檢驗方法,這也是目前最為活躍的研究領域之一。
(二)微觀計量經(jīng)濟學與政策評估
因果分析與政策效應評估是經(jīng)濟分析最為關注的核心問題,其主要難點在于經(jīng)濟事件與經(jīng)濟政策的內(nèi)生性問題,以及虛擬事實的不可觀測性。社會經(jīng)濟系統(tǒng)作為一個有機的整體,各類因素各種事件往往存在復雜的相互聯(lián)系。由于巨大的社會成本與經(jīng)濟成本,社會經(jīng)濟政策無法使用類似于自然科學中常用的模擬實驗的方法。為了解決內(nèi)生性問題,經(jīng)濟分析通常借助于所謂的“準實驗”(quasi-experiment)機會,使用工具變量方法,以及在工具變量方法上發(fā)展起來的一系列估計政策處理效應(treatmenteffect)的方法。工具變量必須同時滿足相關性與外生性的要求。所謂相關性,是指工具變量必須與內(nèi)生的結構變量高度相關,否則便稱之為弱工具變量(weakinstruments)。所謂外生性,是指工具變量僅通過內(nèi)生的結構變量影響回歸模型中的被解釋變量,而不存在其他獨立的影響渠道。九十年代中期以來,計量經(jīng)濟學家發(fā)現(xiàn)當存在弱工具變量的情況下,無論是小樣本還是大樣本,常見的工具變量估計方法,包括兩階段最小二乘估計與有限信息最大似然估計都無法得到一致性的估計量。這一時期大量的研究主要集中在工具變量質量的檢驗,以及存在弱工具變量情況下不同的統(tǒng)計檢驗方法。最近十年中,計量經(jīng)濟學家更加關注工具變量的外生性問題,討論在工具變量嚴格外生性條件無法滿足的情況下對統(tǒng)計檢驗的影響。目前較有影響的做法是采用再抽樣(resampling;Berkowitz et al., 2012)或貝葉斯的方法校正近似外生性的影響(Conley etal., 2012; Kraay, 2012)。隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨,計量經(jīng)濟學家也開始關注在存在大量工具變量的情況下工具變量的選擇問題。目前主要的做法分為兩類,一類是在工具變量中加入稀疏性(sparcity)假設,采用LASSO等變量選擇的方法在第一階段選擇有效的工具變量;另一類是不采取稀疏性假設,通過主成分分析或嶺回歸等降維的正則化(regularization)方法處理估計中的問題(Hansen et al.,2008; Okui, 2011; Carrasco, 2012; Hansen & Kozbur, 2014等)。
當工具變量僅是簡單的二元變量時,工具變量法就和政策處理效應的一系列估計方法建立了聯(lián)系,這部分是近幾年來發(fā)展最為迅速的研究領域之一。倍差法(difference indifference, Card & Krueger, 1994; Bertrand et al., 2004; Athey &Imbens, 2006等)是最為常見的處理效應估計方法。當某一經(jīng)濟政策實施以后,盡管我們可以同時觀察到處理組中政策前后的變化,但這個變化同時包含了具體政策的處理效應和不可觀測的時間趨勢的變化。如果假設時間趨勢在處理組和對照組的變化是相同的,那么我們可以采取兩次差分的方式,將共同的時間趨勢剔除出去,從而得到平均處理效應的估計值。倍差法的主要優(yōu)勢在于計算簡便,可以接受某種形式的選擇性誤差(-selectionon unobservables),但主要問題在于處理組和對照組之間必須保持相同時間趨勢的假設有時不符合現(xiàn)實,且較難檢驗。也有研究者發(fā)展一些半?yún)?shù)的倍差法試圖放松相同時間趨勢的假設(Abadie,2005)。匹配(matching,Rubin, 1973)是另一種較為常見的處理效應的估計方法。和倍差法不同,使用匹配法的一個重要假設是條件獨立性(conditionalindependence或unconfoundedn
esscondition),是指在控制各種變量以后,處理效應的結果不再受到是否接受處理(treatment)的影響。在條件變量較多的情況下,事實上無法做到嚴格匹配,傾向匹配得分(propensityscore)是用來處理降低匹配維度的主要方法,一些非參數(shù)方法也被廣泛用來完成處理組和對照組之間的匹配(Heckman etal., 1997, 1998; Hahn, 1998; Hahn et al., 2000; Imbens, 2000; Lechner, 2002;Abadie&Imbens, 2006等)。當是否接受處理效應的概率成為一個非連續(xù)函數(shù)時,斷點回歸(regressiondiscontinuity design, RDD; Trochim, 1984; Lee & Card, 2008等)成為近年來非常熱門的估計“準實驗”政策處理效應的方法。當選擇變量(-selectionvariable)與是否接受處理效應的關系是確定時,經(jīng)濟學家通常使用精確斷點回歸(sharp RDD)。當選擇變量與是否接受處理效應存在隨機關系時,也就是是否接受處理效應的同時受到一些不可觀測的選擇變量影響時,經(jīng)濟學家使用所謂的模糊斷點回歸(fuzzy RDD),這是一個類似于兩步法處理工具變量的估計方法。除平均處理效應(averagetreatment effect on treated, ATET)之外,也有越來越多的文獻在討論局部平均處理效應(local average treatment effect, LATE,Imbens & Angrist, 1994等)、邊際處理效應(marginaltreatment effect, MTE)和分位數(shù)處理效應(quantiletreatment effect)等。這些政策評估方法被廣泛地用于各種社會經(jīng)濟政策的評估,如最低工資效應、反歧視法、失業(yè)救濟等。 (三)大數(shù)據(jù)(高維)計量經(jīng)濟學
在目前大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)的可得性和多樣性導致樣本量無限增大,同時變量個數(shù)無限增多,從而對分析大數(shù)據(jù)特點的計量經(jīng)濟學方法有了新的要求。例如,現(xiàn)在流行的電子購物數(shù)據(jù)中,每個消費者在電腦前點擊的次數(shù)以及內(nèi)容體現(xiàn)了豐富的反映購物行為的信息。又例如,許多人口普查數(shù)據(jù)、政策評估調查數(shù)據(jù)等等都有非常多的變量數(shù)目。另外,變量數(shù)目即使有限,因為研究模型不一定是線性形式,許多方程變換、級數(shù)展開等等處理方式也使得變量維度增加。從文本、視頻、音頻中提取有用變量等等方式也成為高維度數(shù)據(jù)的重要來源。一方面,數(shù)據(jù)本身的可得性增加,另一方面,現(xiàn)代高性能計算機群(HPC)的計算性能和存儲功能也使得處理這些大數(shù)據(jù)成為可能。21世紀是大數(shù)據(jù)的世紀,云計算、存儲等爭相從科技領域進入人們?nèi)粘Ｉ钪小?
高維度計量經(jīng)濟學就是研究經(jīng)濟變量數(shù)目非常大,有時候甚至大于樣本量的情況。例如在資產(chǎn)定價的研究中,資產(chǎn)數(shù)目很大,有研究者(Fan et al.,2008)用因子模型去估計資產(chǎn)回報的相關性,其中資產(chǎn)回報的協(xié)方差矩陣的維度也隨著樣本量而增長,因此如何處理高維度數(shù)據(jù)在資產(chǎn)投資組合等領域是一個至關重要的問題。計量經(jīng)濟理論在處理高維度數(shù)據(jù)時,所面臨的主要問題包括如何選擇重要的變量以及如何對變量進行選擇,以使得模型的預測性能更強,對模型的估計有更好的性質。在高維計量經(jīng)濟學建模中,一般假設真實模型只包括一部分有限的變量。高維度計量經(jīng)濟學包括了經(jīng)典的線性和非線性非參數(shù)模型。
在很多實證研究中,一般假設模型是一個比較簡單的線性形式,變量是根據(jù)經(jīng)驗或者共識來選擇。而高維度計量經(jīng)濟學的方法是通過數(shù)據(jù)本身來探究其重要性,從而進行變量選擇。在經(jīng)典嶺回歸思想的啟發(fā)下,一系列帶懲罰項的估計方法被提出并廣泛應用在基因學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟學等各學科中。例如套索估計量(LASSO,Frank & Friedman, 1993; Tibshirani, 1996)的先驅性研究首先提出用一個懲罰項加在經(jīng)典的最小二乘損失函數(shù)上,再用一個調節(jié)參數(shù)來控制懲罰的力度。套索估計量可以在變量選擇的同時進行參數(shù)估計,并且在變量個數(shù)較大的情況下解決了傳統(tǒng)模型選擇方法例如信息準則等的不可計算的問題,減小了模型選擇的不確定性。套索方法有很多良好的性質,其中一個就是可以用來處理變量個數(shù)超過樣本量的情況,并且能夠選擇變量。在過去的二十年中,高維度方法有了長足的發(fā)展。繼套索估計量之后,SCAD估計量、Dantzig估計量、彈性網(wǎng)(Elastic Net)估計量等相繼發(fā)表在頂尖統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟學期刊中。在經(jīng)濟學中,高維度計量經(jīng)濟學的一個重要應用就是處理多工具變量選擇的情況。Belloni,Chemozhukov & Hansen(2012)提出了用改進的套索方法選擇工具變量的方法并提供了理論依據(jù)。另外,Bai &Ng(2008)用主成分分析,Caner & Fan(2015)用可適性套索方法進行工具變量的估計和選擇。
大數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學是一個方興未艾的研究方向,統(tǒng)計學、計算機科學等其他學科的交叉發(fā)展也勢必進一步推動大數(shù)據(jù)分析的發(fā)展。
(四)金融計量經(jīng)濟學
金融計量學主要是指對金融市場數(shù)據(jù),包括金融市場各種交易變量(如價格、交易量、波動率等)進行相應統(tǒng)計分析和計量建模的學科。作為聯(lián)接金融理論和實證證據(jù)的橋梁,金融計量學在現(xiàn)代金融學中處于一個非常重要的地位,它可以用于檢驗經(jīng)濟學假說和金融理論,解釋金融現(xiàn)象,并對金融市場行為建模和預測。一方面,金融計量學的發(fā)展對現(xiàn)代金融和投資管理產(chǎn)生了深遠的影響。另一方面,金融市場的進一步發(fā)展又對金融計量學的研究提出了新的挑戰(zhàn)。
金融計量學最早關注的一個問題是如何檢驗金融市場的有效性,即金融市場價格是否可以被預測。關于這個問題,最早的文獻甚至可以追溯到Working(1934)和Cowles(1933, 1944)。他們主要通過檢驗股票價格序列是否服從隨機游走過程來檢驗市場的有效性。Fama(1970)對有效市場理論和實證研究進行了一個很好的綜述,他認為市場的有效性假設有三類,即弱有效,半強有效和強有效,而對應的價格走勢往往只是一個鞅過程。這樣說來,檢驗市場的有效性就等價于檢驗一個時間序列是否為鞅過程。Hong(1999)提出了一個基于廣義譜函數(shù)的檢驗方法,非常有效地解決了這個問題。該方法不但能夠捕捉變量之間存在的線性關系,同時也能夠甄別出數(shù)據(jù)中的非線性關系,因此可被推廣并應用來檢驗經(jīng)濟和金融時間序列數(shù)據(jù)是否存在相關關系或者是否獨立,從而為對這些數(shù)據(jù)進一步分析建模提供依據(jù)(Hong &Lee, 2005, 2006; Hong & McCloud, 2011; Hong & Chen, 2011)。
與金融市場有效性檢驗密切相關的一個研究領域是提出各種模型對金融時間數(shù)據(jù)進行預測,或者是對各種預測模型進行評價。這些預測模型大多基于各種經(jīng)濟學理論,包括行為經(jīng)濟學、實驗經(jīng)濟學等。研究人員構造了不同的預測模型來對金融市場進行預測,例如Hong et al.(2007)研究了隨機游走模型是否能夠對外匯走勢提供更好的樣本外預測。Hong et al.(2010)也檢驗了多種時間序列模型在分析中國的短期利率走勢的有效性。
在有效市場理論檢驗問題之外,資產(chǎn)定價以及與之密切相關的投資組合理論一直也是金融計量學關注的一個重要問題。自Markowitz(1952)提出了投資組合理論以來,許多資產(chǎn)定價模型相繼被提出來,包括Sharpe(1964)針對股票市場提出的資產(chǎn)定價模型(CapitalAsset Pricing Model,CAPM)/:請記住我站域名/,Ross(1976)提出的套利定價模型(APT),以及Heath et al.(1992)提出的針對固定資產(chǎn)收益證券定價的HJM模型。將這些定價理論模型應用到實踐需要對相關的模型參數(shù)進行準確估計,而金融計量學家在這個過程中發(fā)揮了重要作用。一個最重要的估計方法即由2013年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主Hansen(1982)提出的,Hansen& Singleton(1982)則將此推廣應用到資產(chǎn)定價模型的動態(tài)廣義
矩方法(Dynamic GMM)。金融計量學關注的另一個重大問題是對波動率的建模,其中一個重要的原因是波動率被廣泛認為是風險測度指標之一,但如何對風險進行有效管理的一個前提是對其進行準確建模。最早的波動率模型包括Engle(1982)提出的ARCH模型以及Taylor(1982)提出的隨機波動率模型(stochasticvolatility model),Bollerslev(1986)進一步發(fā)展了GARCH模型。基于這些模型,一些重要問題相繼得到研究,比如波動率溢出效應(Hong, 2001)、金融風險的傳染(Hong et al., 2009)等。 隨著金融市場的進一步發(fā)展,交易日趨復雜,一些新的問題隨之出現(xiàn)并急需解決。比如說在高頻數(shù)據(jù)的建模中,如何處理市場微觀噪音及市場由于一些突發(fā)事件帶來的跳躍現(xiàn)象是金融計量學關注的另一個重點,相關的文獻包括Chan &Maheu(2002)和Ait-Sahalia &Jacod(2009)。而對金融市場中一些非線性和非對稱的現(xiàn)象進行研究也成為一個重要研究方向。比如說在考慮非線性情況下,如何檢驗市場的有效性,如何對資產(chǎn)定價模型進行穩(wěn)健、準確的估計等。此外,人們觀察到金融數(shù)據(jù)普遍呈現(xiàn)厚尾現(xiàn)象,正態(tài)分布不再適用于刻畫這些數(shù)據(jù),在這種情況下,評價極端風險(extremerisk)不可以再用方差來度量。所以,當分布存在厚尾時,如何來度量風險(包括系統(tǒng)性風險)依然是金融計量學關注的重要問題之一。
(五)動態(tài)一般均衡模型的宏觀計量經(jīng)濟學
傳統(tǒng)實證宏觀計量經(jīng)濟學用向量自回歸等方法對總體經(jīng)濟變量例如總產(chǎn)出、總消費、總投資、失業(yè)率、通脹率等進行分析,其思想起源于凱恩斯經(jīng)濟學。而真實經(jīng)濟周期模型往往通過模型校準來描述實體經(jīng)濟,在量化研究方面其方法顯得更為嚴格。動態(tài)一般均衡模型則是從宏觀經(jīng)濟的微觀基礎出發(fā),從消費者、生產(chǎn)者、中間廠商和政府部門等的動態(tài)最優(yōu)化決策過程來推導一般均衡結果。用動態(tài)隨機一般均衡模型可以增強模型的解釋力和經(jīng)濟學含義,并使得過去宏觀經(jīng)濟學和微觀經(jīng)濟學的兩分法問題得到解決。通過計量經(jīng)濟模型的估計和推斷使我們對宏觀變量的隨機過程得以加深了解,并對模型本身的有效性進行評估。在過去的三十多年中,從宏觀經(jīng)濟學的微觀基礎出發(fā),研究利率、失業(yè)率等宏觀變量成為實證宏觀計量經(jīng)濟學的新范式。從政策制定者的角度來說,歐洲中央銀行也正式使用動態(tài)一般均衡模型作為基礎模型并把其預測結果作為指定貨幣政策的一個重要的參考指標。盡管在宏觀經(jīng)濟學中,不少變量通過加總去掉了很多噪聲,向量自回歸等傳統(tǒng)方法在預測性能上優(yōu)于以微觀基礎起步的宏觀計量模型,但微觀結構模型方面的研究在逐漸放松假設、貼近實體經(jīng)濟方面也有了長足進步。目前以似然函數(shù)方法為基礎的動態(tài)隨機一般均衡模型在樣本外預測上的表現(xiàn)可以和向量自回歸等方法相比較。動態(tài)隨機一般均衡模型從個人、廠商、政府、中央銀行等分別最大化其全部時間段內(nèi)的效用、利潤及財政、貨幣政策目標(例如彌補產(chǎn)出缺口、保持產(chǎn)出增長率等),得到消費、產(chǎn)出、利率和通貨膨脹率等變量需滿足的最優(yōu)化條件,再由市場一般均衡的條件推導出歐拉公式,用對數(shù)線性化的方法得到簡化式和狀態(tài)空間形式。動態(tài)隨機一般均衡模型通過引入外部沖擊來模擬現(xiàn)實經(jīng)濟中的經(jīng)濟周期和日常波動。外部沖擊可以有多種形式,例如生產(chǎn)技術沖擊、需求沖擊、財政支出沖擊、貨幣政策沖擊、外貿(mào)沖擊等,通過這些外部沖擊得到模型的隨機性。另外,通過引入工資、價格粘性、消費習慣形成和投資調整成本等假設,模型也更加接近現(xiàn)實經(jīng)濟。在模型的估計方面,動態(tài)一般均衡模型多采用貝葉斯方法進行估計,由前面一般均衡條件得到的公式加上測度方程,即引入經(jīng)濟系統(tǒng)中的隨機沖擊,得到似然函數(shù)。首先通過把均衡條件進行對數(shù)線性化,然后用蒙特卡洛馬爾科夫鏈抽樣方法估計模型參數(shù)。根據(jù)模型參數(shù)設定的不同,可能出現(xiàn)為一解、無解或多解的情況,研究者要對其進行分析或者約束。近年來動態(tài)隨機一般均衡模型在計算和引入新的沖擊、放寬模型假設(例如允許廠商和消費者的異質性)等方面有很多進展。進一步放寬模型的假設,減少模型校準和更好地估計高階非線性模型從而最終提高模型的預測能力是該方法未來需要解決的問題。
三、實驗經(jīng)濟學的若干最新發(fā)展
(一)新類型實驗數(shù)據(jù)的收集和利用
傳統(tǒng)實驗經(jīng)濟學產(chǎn)生的數(shù)據(jù)主要是經(jīng)濟決策變量數(shù)據(jù),例如決策者在個體決策問題中的選項選擇,在市場決策問題中的價格選擇、投資決策選擇和努力水平選擇,在博弈論決策問題中的策略行動選擇等。近年來,越來越多的實驗經(jīng)濟學家認識到收集一些新類型實驗數(shù)據(jù)有助于更好地檢驗不同的經(jīng)濟學理論以及建立更接近描述決策者行為的新經(jīng)濟學理論。例如傳統(tǒng)的經(jīng)濟學理論將決策者的決策過程當作一個黑箱子,只是簡單地假設決策者具有特定的偏好和特定的信念并且采取最優(yōu)的決策,而有意忽略決策的產(chǎn)生過程。最新的一些研究開始討論決策偏好、決策信息、決策過程的形成,尤其是決策者如何思考決策問題的過程。打開決策過程這個黑箱子意味著我們將從更基本的層面來理解各種經(jīng)濟決策。一方面,研究決策過程所能依賴的數(shù)據(jù)類型增加了,包括決策思考時間、搜尋次序、眼球移動、生化多巴胺等新的生理學數(shù)據(jù),從而使我們有必要通過實驗經(jīng)濟學的方法產(chǎn)生這些新類型的數(shù)據(jù)來檢驗相關的經(jīng)濟學理論。另一方面,這些新類型數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)經(jīng)濟學決策數(shù)據(jù)結合在一起,有助于發(fā)現(xiàn)和建立新的經(jīng)濟學理論。例如,Gabaix etal.(2006)通過收集實驗參與者的搜尋次序數(shù)據(jù)來檢驗有關決策者如何獲取信息以及信息處理的有限理性模型;Caplin etal.(2011)則通過收集參與者在最終選擇之前的所有臨時選擇數(shù)據(jù)來檢驗他們新提出的最優(yōu)選擇模型;Reutskajaet al.(2011)通過跟蹤實驗參與者的眼球移動數(shù)據(jù)來研究超市購物者的購物選擇行為等。
(二)非均衡博弈論框架的建立和實驗驗證
策略性思考是博弈理論及其應用的基礎。納什均衡以及相關均衡的概念過去一直是描述策略性思考的核心內(nèi)容,其定義為每個博弈參與者的策略都是在給定其他方策略下的最優(yōu)反應。顯然這種均衡的定義內(nèi)在要求每個博弈參與者在決策信念上達到均衡,即每個參與者對其他方的策略持有正確的信念。在過去的研究中,經(jīng)濟學者通常假定均衡框架存在從而做出對參與者行為的預測。盡管在一些博弈場景下,基于均衡概念的行為預測是準確的,但在多數(shù)情況下實驗經(jīng)濟學研究結果表明博弈參與者的行為會系統(tǒng)性地偏離基于均衡概念的行為預測。由于來自實驗經(jīng)濟學數(shù)據(jù)對原有理論框架的挑戰(zhàn),經(jīng)濟學研究人員逐漸提出了基于非均衡概念的策略性思考理論框架并且運用實驗經(jīng)濟學的方法收集數(shù)據(jù)來檢驗這些新理論。這些基于非均衡概念的策略性思考理論框架的核心在于繼續(xù)假定博弈參與者在決策時仍然有策略性思考的因素在里面,但放棄了均衡的概念以及嵌入在均衡概念里面的很強的理性假設。目前這些在非均衡概念基礎上的策略性思考理論框架中具有代表性的是“認知層級博弈理論”(Nagel, 1995;Stahl&Wilson, 1995; Camerer, 2004)。在認知層級博弈理論框架下,博弈論參與者被假定可能具有不同層級或者不同深度的策略性思考行為。一個毫無策略性思考的博弈論參與者被假定為沒有注意到其他參與者行為的影響來進行決策。這種層級的策略性思考行為被稱為第0層級決策者。進而第1層級決策者的行為表現(xiàn)是他們假定其對手為第0層級決策者進而做出最優(yōu)反應。相應地,第2層級決策者是假定其對手為第1層級決策者進行最優(yōu)決策反
應,以此類推至更高層級決策者。與過去基于均衡概念的博弈論理論研究發(fā)展相比,有一個明顯值得注意的特征是,這些在非均衡概念基礎上的策略性思考理論框架的每一步發(fā)展都伴隨著實驗經(jīng)濟學對其相關理論的檢驗。換句話說,理論的進展和實驗的檢驗是相輔相成、密不可分的。 (三)實驗經(jīng)濟學研究在市場機制設計和政策設計方面的廣泛應用
有效的公共政策和法規(guī)會給市場參與者提供正確的激勵,并有助于建立社會規(guī)范來防范諸如腐敗、市場失靈以及個體或者企業(yè)損害公共利益的行為。因此,政策制定者尤其需要了解個體行為和集體行為背后的動機和行為準則。近年來心理學的研究表明,分析公共政策和法規(guī)時用到的傳統(tǒng)經(jīng)濟學模型存在理論假設上的弊端,這些模型的建立僅僅基于個人或集體利益最大化的偏好和行為準則之上。例如,研究表明在很多現(xiàn)實情境中,人們除了關注自己的所得,還會關心他人的所得和福利。另外,人們往往會采用互利互惠的行為準則。因此,當政府制定政策和法規(guī)時就需要考慮這些因素,比如限制商家向非專業(yè)的消費者推銷過于復雜的產(chǎn)品(如結構性金融產(chǎn)品、住房銷售合同,以及移動通信套餐等)。當政府為平衡社會各階層收入而調整個人所得稅率時,需要考慮納稅人對公平的偏好如何影響其對稅務法規(guī)的遵循。
四、我國計量經(jīng)濟學與實驗經(jīng)濟學的發(fā)展現(xiàn)狀與建議
我國計量經(jīng)濟學的教育與研究在過去30多年中取得了長足的進步。從教學角度而言,國內(nèi)各主要高校均已能夠獨立地開設從本科階段的初級計量經(jīng)濟學到研究生階段的中高級計量經(jīng)濟學的課程,計量經(jīng)濟學的教學與訓練已經(jīng)成為國內(nèi)經(jīng)濟學教學體系的核心內(nèi)容之一,并且日漸與國際接軌。從研究角度而言,計量經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟方法被越來越多地運用到經(jīng)濟學各分支學科的研究之中,并且極大地促進了各分支學科的研究水平。近幾年來,國內(nèi)高校經(jīng)濟學科加大了引進海外經(jīng)濟學人才的力度。這些年青的海歸學者不僅推動了計量經(jīng)濟學的教學水平,而且在國內(nèi)迅速形成一個從事計量經(jīng)濟學方法論研究的團隊,而這一點在十年之前幾乎還是一個空白。近幾年內(nèi),國家自然科學基金管理學部分別設置了面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學與金融計量經(jīng)濟學兩個重點課題。通過重點、重大課題以及各種其他資助項目的設立,對于引導與推動特定學科的發(fā)展,具有不可替代的重要作用。
作為相對年輕的經(jīng)濟學分支學科,我國實驗經(jīng)濟學研究在最近幾年發(fā)展迅速。國內(nèi)的許多重點大學都相繼建立了經(jīng)濟學實驗室,其他尚未建立實驗室的大學也在積極進行實驗經(jīng)濟學研究。在人才招聘方面,國內(nèi)不少大學都從海外招聘了實驗經(jīng)濟學學者。特別值得一提的是,為了促進實驗經(jīng)濟學在中國的發(fā)展以及加強中國實驗經(jīng)濟學研究人員和國際同行的交流,廈門大學王亞南經(jīng)濟研究院從2010年到2014年已經(jīng)連續(xù)五年舉辦了實驗經(jīng)濟學國際會議。該研討會每年都邀請實驗經(jīng)濟學研究領域的若干名國際一流學者前來做主題演講、指導,并且吸引了大量國內(nèi)外實驗經(jīng)濟學領域的專家學者參加會議。目前該年度會議已經(jīng)成為國內(nèi)最重要的實驗經(jīng)濟學研討會,有力地推動了國內(nèi)實驗經(jīng)濟學研究的發(fā)展以及國內(nèi)外實驗經(jīng)濟學研究的交流。
國內(nèi)計量經(jīng)濟學和實驗經(jīng)濟學發(fā)展的一個重要任務在于,如何通過重大或重點課題的設立,引導計量經(jīng)濟學和實驗經(jīng)濟學方法論的研究滿足國家重大需求,推動經(jīng)濟學科整體發(fā)展水平的提高。《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出“推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”的要求,是國家未來發(fā)展的重大需求。國家治理就是通過配置和運行國家權力,對國家和社會事務進行控制、管理和提供服務,確保國家安全,捍衛(wèi)國家利益,維護人民權益,保持社會穩(wěn)定,實現(xiàn)科學發(fā)展。有效國家治理的最重要的基礎在于政策的制定、實施與評估。目前,我國正處在社會經(jīng)濟轉型的關鍵時期,正努力實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的兩個轉變(從高速增長轉為平穩(wěn)增長,從規(guī)模擴張式發(fā)展轉向質量效益型發(fā)展)與經(jīng)濟結構的優(yōu)化調整。而要順利實現(xiàn)這一轉變與調整的目標,不但要明察國內(nèi)外政治經(jīng)濟等形勢的變化,把握其未來發(fā)展趨勢,而且要對已實施的各項國家重要政策尤其經(jīng)濟政策予以正確的評估,以便發(fā)現(xiàn)問題、總結經(jīng)驗,及時調整經(jīng)濟政策,制定、實施新的政策與配套措施。因此,經(jīng)濟政策評估非常重要,是實現(xiàn)國家經(jīng)濟治理,乃至政治治理的必然要求與重要保證。但過去在這方面,無論是學術界,還是決策部門,都是對經(jīng)濟政策實施前景預測的多,對經(jīng)濟政策執(zhí)行效果評估的少。換句話說,評估政策全過程中的有效性與利弊得失,從而制定與實施科學、高效的經(jīng)濟政策,對決策科學化與提高國家治理能力至關重要。計量經(jīng)濟學特別是微觀計量經(jīng)濟學近幾年來在政策評估方面取得較快的發(fā)展,同時由于大數(shù)據(jù)時代的來臨,也面臨更多的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)背景下計量經(jīng)濟學理論與政策評估不僅符合學術發(fā)展的前沿,而且能夠滿足國家發(fā)展的重大需求。
和計量經(jīng)濟學方法相比,實驗經(jīng)濟學則在政策設計與政策評估方面發(fā)揮重要的補充作用。在政策設計和實施中面臨的一個重要問題在于,如果政策影響對象是有限理性的決策人或者具有各種決策行為偏差的決策人,我們該如何合理的進行政策設計來實現(xiàn)政策的目標或者幫助這些人改善決策質量。例如利用現(xiàn)實中人們的現(xiàn)狀偏好設計養(yǎng)老金計劃來提高他們的養(yǎng)老金儲蓄,以及出臺相應的政策法規(guī)幫助人們避免被商家誤導！從而做出更符合自己利益的個人金融決策等。而且,實驗經(jīng)濟學在市場機制設計和政策設計方面的研究應用有助于經(jīng)濟學家承擔起經(jīng)濟學工程師的角色。經(jīng)濟學者可以在實驗室實驗場景下或者在實地實驗場景下比較檢驗不同政策設計的效果。由于這是在可控條件下實現(xiàn)的,我們可以在大規(guī)模實施政策改革或者政策干預之前進行科學評估,從而做好理論指導準備和政策實施準備。在過去二十年里實驗經(jīng)濟學的相關研究在國際上曾經(jīng)應用在設計無線頻譜拍賣機制、設計政府采購招標拍賣、中小學教學以及擇校改革,以及醫(yī)藥健康改革等方面。其中美國實驗經(jīng)濟學家AlvinRoth因其在市場機制設計應用方面的突出貢獻獲得了2012年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。我們有理由相信,實驗經(jīng)濟學在中國的發(fā)展也勢必為政府的科學決策和理性決策做出更大的貢獻。
長人類的決策總是這樣或那樣地偏離標準的經(jīng)濟學理性假設的行為模式。假使這些對理性和利己假設的偏離極微小，或者只是純粹的個人癖好的結果，那么作為整體的研究將把它們忽略，經(jīng)濟理論對參與人行為的總體預期不會與實際偏離太多。以弗農(nóng)·史密斯為首的實驗經(jīng)濟學家對各類市場機制的早期研究，可以看作是對偏離標準經(jīng)濟理論的個人癖好假說的檢驗。如果檢驗的結果顯示對理性和利己的偏離是系統(tǒng)的，那么理論本身的修訂就在所難免。另一方面，以丹尼爾·卡尼曼和已故的阿莫斯·特維爾斯基為首的認知心理學家對人類的決策行為的早期研究則可以看作是對偏離標準經(jīng)濟理論的系統(tǒng)性假說的檢驗。
一、實驗經(jīng)濟學基礎
經(jīng)濟學在傳統(tǒng)上被看作僅依賴真實經(jīng)濟數(shù)據(jù)的非實驗科學。許多學者認為作為科學的經(jīng)濟學，其進一步發(fā)展受到的羈絆即在于此。如果不能進行可控實驗，經(jīng)濟理論的檢驗必定受到限制。僅憑真實經(jīng)濟數(shù)據(jù)，很難判斷一個模型是否失敗，何時失敗以及失敗的原因所在。一般科學研究所遵循的，理論和可控環(huán)境下的觀察之間的反饋路徑——新的實驗結果啟發(fā)新的理論發(fā)現(xiàn)，新的理論發(fā)現(xiàn)又要求有用來檢驗其真實性的新的實驗設計——在經(jīng)濟學中好像非常難得。
一個迅速發(fā)展的研究領域，即被稱為實驗經(jīng)濟學的經(jīng)濟學分支的創(chuàng)立，對這種觀點提出了有力的挑戰(zhàn)。在可控的實驗室環(huán)境下，實驗專家們要研究參與人某些特定的經(jīng)濟行為，要求他們在模擬的、但更簡化而且具有純粹形式的市場或其它經(jīng)濟環(huán)境中進行經(jīng)濟決策。實驗構造的經(jīng)濟環(huán)境與真實市場在多大程度相符尚在爭論之中。但是就像物理學中的小型實驗的結果形成的結論（如那些支撐基本粒子和熱力學的定律）深刻影響了物理理論（宇宙理論或氣候學等等）的發(fā)展一樣，從微觀經(jīng)濟行為的實驗結果得出的規(guī)律同樣能對經(jīng)濟理論的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。
在經(jīng)濟研究中運用實驗方法，其實有相當早的嘗試者。不過，弗農(nóng)·史密斯毫無疑問是實驗經(jīng)濟學研究傳統(tǒng)中的最主要人物，也是對實驗經(jīng)濟學的早期發(fā)展做出最重要貢獻的理論代表，而且至今仍是這個領域的核心。他教育了大量的實驗經(jīng)濟學的年輕研究者，并與他們合作。這些年輕一代的實驗經(jīng)濟學家中做出最大貢獻的是查爾斯·普洛特(Charles Plott)。
（一）市場機制
弗農(nóng)·史密斯最杰出的工作是有關市場機制的研究。他為這個領域的研究工作奠定了基礎：他創(chuàng)新了競爭市場實驗，對不同的拍賣形式進行了實驗檢驗，還設計了實驗的所謂引致價值(induced-value)方法。
史密斯的第一篇實驗論文(1962)是受到張伯倫(1946)的課堂實驗的啟發(fā)而形成的。史密斯哈佛求學時期的教師張伯倫，曾在那時組織了捉對交易的虛擬買賣市場。張伯倫將他的實驗結果作為證明標準的新古典完全競爭（即市場參與者是理性的價格接受者）市場模型有錯誤的論據(jù)之一。
史密斯最初認為，如果將參與人所處的實驗環(huán)境改造得更接近于真實市場，張伯倫的實驗結果將更具說服力。他設計了一類被稱作雙向口頭拍賣的市場實驗，在這些實驗市場中，參與人被分為潛在的買者和賣者兩個群體。這種市場機制實際應用于許多金融和商品市場中，參與人被隨機地分派買賣者角色，每個賣者得到一單位的待售商品以及這一單位商品的保留價格。如果保留價格是v，賣者則無權以低于v的價格賣出，當他以p＞v的價格賣出商品時，其所得為p-v美元。賣者的保留價格是其私人信息。相對應地，每個買者也被攤派一個私人的保留價格w，作為其購買商品價格的最高上限，以價格p＜w購入商品意味著這個買者賺到w-p美元。在保留價格的分布的基礎上，史密斯勾勒出理論的供給和需求曲線，以及反映競爭均衡價格的曲線交叉點。相反，實驗參與人并沒有這些信息，更不可能以此計算出理論均衡價格。令史密斯吃驚的是，實驗的交易結果與理論均衡價格非常趨近，因此，這個以證偽市場理論為初衷的實驗，其結果支持了市場理論的理論預期。
史密斯和其他學者后來又進行了一系列類似的實驗，用以檢查這種與理論預期的相符是否僅僅是一種巧合。后來的實驗繼續(xù)驗證了史密斯最初的結論。普洛特和史密斯(1978)的合作工作除得出這一通常結論以外，還得到了另一個重要結論：市場制度肯定是重要的。特別是，他們比較了允許買、賣者在一個交易時段內(nèi)連續(xù)改變價格（史密斯的早期設計）和令交易者在整個時段只能貼一個標簽價，這兩類不同機制的結果。結果顯示，在后一類實驗設計下，向理論均衡價格的趨近速度較慢。相對于收集真實經(jīng)濟數(shù)據(jù)，實驗方法的引人之處正在于此：即可以保持“市場環(huán)境”（保留價格的分配）不變，而以可控的方式變化“市場機制”（此例中的價格調整規(guī)則）。
在幾乎所有市場實驗中，對所探討的理論假設清楚地進行檢驗都要求控制參與人的偏好。由于買賣行為都會受到參與人對得失的個人估價的影響，而這種估價又不能直接為研究者所觀察到，所以控制偏好是最困難的事。張伯倫(1948)首先提出了這個問題，并且指出可以通過付給參與人“恰當”的金錢刺激的方法來解決。史密斯(1976)進一步發(fā)展了這種所謂的“引致價值方法”。而今，這種方法已經(jīng)成為實驗經(jīng)濟學的標準工具。
為了說明這種方法，首先規(guī)定一個參與人作為某同質產(chǎn)品市場中的買者，假設實驗專家想要他表現(xiàn)出一個特定的需求函數(shù)D。也就是說，在任一價格p下，這個買者應該是想要購入確切的數(shù)量q=D(p)。但實驗專家不知道他的真實效用函數(shù)u(w)。史密斯的方法是通過給予價格p購買q單位的買者R(q)-pq美元，（其中R是一個適合的回報函數(shù)）來導出想得到的需求函數(shù)。通過經(jīng)濟學原理，這個買者將選擇一個數(shù)量q，以使增加q所得的邊際收益與邊際成本相等，也就是一個數(shù)量R'(q)=p。只要未知的效用函數(shù)u是增函數(shù)和凹的，需求函數(shù)就是如此，條件是對于任何價格，報酬函數(shù)的反函數(shù)與需求函數(shù)相等，也就是對于任意p，如果(R′)[-1](p)=D(p)。與此類似的各種方法從此在實驗經(jīng)濟學的文獻之中得到廣泛運用。
（二）拍賣理論的檢驗
拍賣理論是在微觀經(jīng)濟理論和博弈論領域中得到最成功發(fā)展的理論之一，自20世紀60年代初出現(xiàn)在經(jīng)濟學之中。已故諾貝爾經(jīng)濟學獎得主William Vickrey對拍賣理論的研究得出了大量有關各類拍賣機制的理論結果，后來，一批年輕的經(jīng)濟學家也參與到這個領域的研究之中。史密斯首創(chuàng)了檢驗這些拍賣理論定理的實驗，并通過實驗得到了很多不同的結論。同時，史密斯還最早提出了將可控實驗作為新的拍賣設計在運用于實際前的“風洞”檢驗方法。
按照通常的理解，“拍賣”這個術語似乎對現(xiàn)實經(jīng)濟生活沒什么實際意義。然而，對拍賣形式由簡到繁的探討，已經(jīng)加深了我們對真實市場結構的認識 。即使是理論研究中一些相對簡單的拍賣形式也會在實踐中有廣泛的應用，尤其是涉及到對那些自然壟斷行業(yè)的管制和私有化，公共物品的獲取，以及政府債券的出售等問題。
史密斯拍賣實驗的核心思想是要建立一種理論，預期出售單位物品的特定拍賣機制的結果。這些拍賣在傳統(tǒng)上分為四類：第一類是英國式或升價拍賣，買者以價格遞增的順序喊價，直到再沒有更高的出價為止。第二類稱為荷蘭式或降價拍賣，由賣者提出一個初始的最高價，再以固定的價格單位按固定時段降價，直到有買者喊出“接受”為止。這兩類拍賣通常都是口頭式的，而交易價是最后的（或第一個）喊價者的出價。另兩類拍賣形式，所有的競拍者同時將報價密封，標被賣給最高的出價者。在第一價密封拍賣中，競拍者以出價得到標；而第二價密封拍賣中，中標者只付出價第二高的競拍者報出的價錢。
微觀經(jīng)濟理論也將拍賣分為私人價值拍賣和共同價值拍賣兩種拍賣形式。兩種類型的拍賣中，個人對標的估價被認為是隨機變量。在私人價值拍賣中，估價在統(tǒng)計上是與潛在的競標者無關的，也就是說任何買者的估價都是其對標的物價值的純粹個人評價。而在共同價值拍賣中，競爭買者的估價中存在一個共同部分，即二手市場上的價格或一些相關品市場上的價格情況（例如譜系拍賣或電信市場）。
對于私人價值拍賣，經(jīng)濟學者以下三條理論預期：(1)英國式拍賣和二價拍賣在中標者和預期的標的價格上是等價的。這個結果的前提是個體理性（更確切地說，是假設競標者不會采取弱占優(yōu)策略）。(2)荷蘭式拍賣和一價拍賣是等價的，前提是存在更嚴格的納什均衡意義上的行為假設，即個體理性還要加上相互一致的預期。(3)在風險中性假設下，四類拍賣都是等價的（也就是說，參與者認為參加一次公平的抽獎機會和保證你直接拿到期望的抽獎獎金額之間沒有區(qū)別）。
史密斯做了大量的實驗（實驗的設計還是控制供需條件，變化市場機制），對這些理論預期以及其他的理論預期進行檢驗。為了在實驗中得到私人價值，每個競拍者被隨機獨立地安排一個v值作為其私人信息。如果競拍者以價格p贏得標，則他賺取到(p-v)的錢。對于上面提到的預期(1)，史密斯發(fā)現(xiàn)英國式拍賣和二價密封拍賣確實能得到相似的結果。對于(2)，荷蘭式拍賣與一價密封拍賣并不能得到相同的實驗結果，這與理論不同。對于(3)，他發(fā)現(xiàn)假設人們具有相同風險偏好的模型不能被證偽。除此之外，英國式拍賣和二價密封拍賣的平均拍得價格比一價密封拍賣的價格要高，而一價密封拍賣的最終平均拍賣價格又高于荷蘭式拍賣的均價。
這些結論中，最出人意料是得到了荷蘭式拍賣與一價密封拍賣不等價的實驗結果。為解釋這種差異，兩類理論被提出。一種理論認為，效用不僅取決于貨幣收入，還與荷蘭式拍賣過程中的“等待懸疑”有關，另一種理論認為競拍者往往低估荷蘭式拍賣過程中逐漸增加的風險。史密斯(1999)分析了這兩種理論以及另外一些理論解釋。
（三）將實驗作為“風洞”
史密斯與普洛特，最早將“風洞”（一種用來檢驗飛機樣機性能的實驗裝置）方法引入實驗，檢驗為官制、私有化和公共物品供給設計的制度機制的表現(xiàn)。通常這些機制都太過復雜，以至于難以給出確切的理論預期。而實驗方法的運用在此卻能發(fā)揮特別的效用。史密斯的一系列實驗研究論述了公共物品供給的適宜激勵機制的設計。史密斯檢驗了經(jīng)濟理論中提出的機制效果以及他自己提出的機制效果。史密斯的其他實驗工作還涉及以計算機輔助市場實驗方法分析私人機場候機機制以及對能源市場上的組織結構的研究。
（四）實驗方法論
除在市場理論和拍賣理論上得到一些獨創(chuàng)性結論之外，史密斯的實驗研究工作還有巨大的方法論意義。他的影響深遠的文章，刊于《美國經(jīng)濟評論》上的“實驗經(jīng)濟學：誘致價值理論”(1976)提出了一種用于指導實驗室經(jīng)濟學實驗設計的詳細的可行方法，并進一步歸納出運用這種方法的基本原理(1982)。
史密斯發(fā)展的實驗方法與心理學中的實驗方法大相徑庭。實驗方法強調給予參與人足夠的金錢激勵的重要性，因為足夠的金錢方能避免決策成本導致的行為扭曲。史密斯還強調實驗設計中重復嘗試的重要性，因為這樣才能讓參與人清楚并理解實驗環(huán)境。
與心理學實驗方法相比的許多差異往往就是問題的焦點所在。心理學家感興趣的主要問題是個人行為，史密斯構造其實驗的初衷卻主要在于分析市場結果。這在某種程度上反映了理解人類行為的兩類不同方式。
史密斯的方法為實驗科學做出了巨大的貢獻，而且可能給不同于經(jīng)濟學的其他社會科學以有益的啟發(fā)。例如，普洛特等(1978)對議會中決策行為的實驗研究基本上遵從的是史密斯的方法，卻導致政治科學研究中的大量文獻開始報道相關的實驗研究成果。
二、行為經(jīng)濟學基礎
大約半個世紀之前，愛德華茲(Edwards,1954)將決策問題引入心理學研究，為未來的研究框架勾勒了輪廓，而西蒙(Simon,1956)也曾提出了一種基于有限理性的信息加工和決策理論。不過直到卡尼曼和1996年去世的特維爾斯基發(fā)表了他們關于判斷和決策的研究發(fā)現(xiàn)之后，認知心理學的研究方開始盛行。盡管卡尼曼的研究工作一貫堅持認知心理學的傳統(tǒng)，但他仍經(jīng)常被作為經(jīng)濟學家對待。他的許多文章都發(fā)表在經(jīng)濟學雜志上，其中的一篇文章(Kahneman & Tversky,1979)甚至成為被認為最有聲望的經(jīng)濟學雜志—《計量經(jīng)濟學報》中被引用最多的文章。如果說傳統(tǒng)學科之間的交流存在著壁壘的話，可以說已經(jīng)有相當多的工作投入到鋪架經(jīng)濟學和心理學研究之間的橋梁上。當今，這兩個學科之間實際上存在兩座橋梁—一座圍繞著實驗方法建造，另一座沿著理論建模方式鋪設。兩類工作都是行為經(jīng)濟學現(xiàn)今發(fā)展潮流的基礎。下面先粗略地談一下決策概念在經(jīng)濟學和心理學中的區(qū)別。
（一）經(jīng)濟學中和心理學中的決策
經(jīng)濟學家典型的觀點是，市場行為主要受物質激勵的推動，利己心和理性是經(jīng)濟決策的基礎。這里，理性意味著決策者能夠以邏輯的和系統(tǒng)的方式利用可得信息，并在給定可選集和可得目標中做出最優(yōu)選擇。同時，理性也表示一種向前看的決策方式，即決策者可以考慮到?jīng)Q策行為在未來會導致的一切后果?？傊?，影響經(jīng)濟行為的是外在激勵。
在心理學領域，尤其在認知心理學領域，人通常被看作是以有意識的、理性的方式組織和解釋可得信息的系統(tǒng)。但是，其他一些下意識的因素也可以系統(tǒng)地影響人類行為。就是這種相對復雜的觀點—內(nèi)在刺激也會影響人類行為—使認知心理學最近的發(fā)展逐漸集中于經(jīng)濟理論之上。
傳統(tǒng)上，經(jīng)濟學家將決策者在可行集上的偏好定義為給定不變的，并且認為決策者是對環(huán)境狀態(tài)和自身行為結果做出概率估計或預期后，依統(tǒng)計原理處理可得信息的。更確切地說，標準的經(jīng)濟理論是建立在期望效用最大化方法之上的。這種方法由馮·諾伊曼和摩根斯坦(1944)提出的，薩維奇(Savage,1953)進行了擴展。這里，假定每個決策者都有一個定義在相應收入集合x=(x[,1],x[,2],…x[,i])上的真實估價函數(shù)u，如果在任何以概率p[,i]得到x[,i],（其中i=1,…I）的行動a和另一種以概率q[,i]得到相同結果的行動b之間進行選擇，則決策者（嚴格）偏好a＞b，當且僅當這一“效用函數(shù)”u的統(tǒng)計期望價值，在a行動下比b行動下大。正式地，選a的標準為
附圖
所以，給定市場條件，定義好決策者面對的可行選擇集，認知過程就簡化為期望的形成和最大化問題了，決策者的行為就像是在正確地賦予相關隨機事件的概率之后，選擇最大化其期望價值或最終效用的行動。
與此相對，認知心理學家認為決策是一個交互式的過程，可以受到許多因素的影響。這些因素包括按自身法則發(fā)揮作用的感知(perception)，用以解釋其發(fā)生條件的信念或心理模式。內(nèi)在動因，像感情（emotions，指決策者的心理狀態(tài)）或態(tài)度（attitudes，即某環(huán)境下，對某一相應現(xiàn)象的強烈心理趨向）都可能影響決策。而且，對以前決策及其結果的記憶(memory)也會對當前決策產(chǎn)生重要影響，并構成特定的認知方程。這一復雜觀點將人類行為看作對給定環(huán)境的適應過程。行為是典型地適應性的；是以對因果關系的判斷和短暫的知覺條件為基礎做出的。
心理學和傳統(tǒng)經(jīng)濟學的這些差異也表現(xiàn)在研究方法上。經(jīng)濟學實驗強調對環(huán)境進行抽象，包含貨幣報酬和重復嘗試的運用。心理學家關注內(nèi)在動機和對特定環(huán)境的心理調整過程，并將之定義為決策問題的架構。
卡尼曼和其他人通過調查和實驗收集到大量廣泛的證據(jù)，并對經(jīng)濟理性假設提出質疑，認為至少在復雜的決策環(huán)境下理性行為假設值得懷疑。大量研究已經(jīng)揭示出了與傳統(tǒng)理性經(jīng)濟行為模型的頗多的偏離。例如，真實世界里的決策者并不總是以概率法則來估計不確定的未來事件，決策行為也經(jīng)常違背期望效用最大化原則，下面討論卡尼曼對不確定性下的推斷和決策理論的主要貢獻。
（二）不確定性下的推斷：經(jīng)驗推斷和偏差
卡尼曼和特維爾斯基發(fā)現(xiàn)，不確定性下的推斷系統(tǒng)地偏離于傳統(tǒng)經(jīng)濟理論提出的理性類型。卡尼曼和特維爾斯基的早期工作基于這樣的基本觀點：總的來說，人們通常沒有能力對環(huán)境做出經(jīng)濟學的和概率推斷的總體嚴格分析。人們的推斷往往靠的是某種頓悟或經(jīng)驗，所以經(jīng)常導致系統(tǒng)性偏差。
一類基本偏差是人總是傾向于運用小數(shù)法則，認為小樣本和大樣本的經(jīng)驗均值具有相同的概率分布，其實這違反了概率理論中的大數(shù)原則。例如，在一個著名的實驗中，參與人認為某一給定時間在大醫(yī)院內(nèi)誕生的嬰兒有60%是男孩，則一家小醫(yī)院內(nèi)情況必定相同。通常，人們好像都認識不到隨著樣本規(guī)模的擴大，隨機變量的樣本均值的方差減小的有多快。
更準確地說，根據(jù)統(tǒng)計學的大數(shù)法則，獨立觀察某隨機變量的一個大樣本，其均值的概率分布集中體現(xiàn)這一隨機變量的預期值，隨著樣本規(guī)模的變大，樣本均值的方差趨近于0。
但是，按照人類心理的小數(shù)法則，人們確信隨機變量期望值的分布也會反映在小樣本的樣本均值之中。這導致對短序列的獨立觀察值做了過度推論(overinference)。
小數(shù)法則的案例之一是，當投資者觀察到一位投資經(jīng)理在過去兩年表現(xiàn)好于其他人，就總結說這位經(jīng)理水平要高一些，而這一結論的統(tǒng)計含義太弱。另一個相關的例子稱為“賭博者謬誤”：許多人都經(jīng)常預期一個隨機賭局的第二輪會得到與第一輪相反的結果，而實際上，每一輪在統(tǒng)計上都是獨立的。如果一項投硬幣游戲前若干輪出現(xiàn)太多的“頭像”，那么許多參與者確信下一輪便應該是“文字”了。
小數(shù)法則還與相似性(representativeness)相關，這種相似性是形成推斷的重要因素。特維爾斯基和卡尼曼在一些精美的實驗中表述了這種經(jīng)驗推斷方程。參與人被要求以已知的描述為基礎將人進行分類，如區(qū)分銷售人員或議員等。對于一個給定群體中隨機抽取的某個人，當給他的描述是“對政治感興趣，樂于參與辯論，渴望出現(xiàn)在媒體上”時，許多參與人判斷說是議員。即使這個群體中，銷售員更具備這種特征。特維爾斯基和卡尼曼(1973)深入地考察了這種經(jīng)驗推斷式的思考方式，在他們的實驗中，一些參與者得到有關群體構成的確切信息。一類設計中群體由30%的工程師和70%的律師組成，另一類設計中群體構成比例相反。實驗的結果是這種差異對參與者的推斷不會產(chǎn)生真正的影響。
經(jīng)驗推斷也會令人們相信兩個事件的聯(lián)合概率高于其中的事件之一發(fā)生的概率，這與概率理論的基本定理相悖。例如，某實驗中的參與者就認為如果Bjorn Borg闖入溫布爾登決賽，則相對于輸?shù)舻谝槐P的結果，他輸?shù)舻谝槐P而贏得冠軍的結果更可能出現(xiàn)。
Shleifer(2000)的回顧行為金融理論的文章認為，小數(shù)法則和相似性推斷可以解釋金融市場中的某些反常現(xiàn)象。例如，對股價變動的過分敏感可能是投資者對短期利好信息的過度反應的結果。
概率推斷中的另一種常見偏差是可利用性(availability)偏差，指人們通過不費力地回想出的例子來進行概率推斷，結果導致賦予那些易見的、容易記起的信息以過大的比重。比如，人們總是在親身獲知某人在一座城市中被謀殺時，高估這座城市的犯罪率。認知心理學通常認為，與不熟悉的信息相比，熟悉的信息更容易被憶起，也更讓人相信其真實性和相關性。熟悉和可得性于是成為真切和相關性的暗示。
（三）確定性下的決策：前景理論
有證據(jù)證明，不僅推斷，而且不確定性下的決策行為也都與傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論有系統(tǒng)的偏差。特別是，許多不確定性下的決策行為偏離于期望效用理論的預期。
對“馮·諾伊曼－摩根斯坦－薩維奇”期望效用理論的偏離最早由1988年的諾貝爾經(jīng)濟學獎得主阿萊(1953)提出，他提出了所謂的“阿萊悖論”（另一個相關悖論見Ellsberg,1961）。例如，在獲得3000美元定額機會和有80%的概率得到4000美元而20%空手而歸這兩種機會之間進行選擇時，許多人選擇前者；而他們中的一些人寧可選擇20%的概率得4000美元的抽彩機會，卻放棄25%的概率得到3000美元的機會。即使事實上這兩類選擇方案中所得的客觀結果受相同因素（即概率）的影響。這種表現(xiàn)出來的偏好，違背了期望效用理論所謂的替代性公理。卡尼曼提供了偏離期望效用理論的大量證據(jù)。
一個令人吃驚的發(fā)現(xiàn)是人們經(jīng)常對區(qū)別于某種變化著的參照水平（如現(xiàn)狀）的結果更敏感，而對結果的絕對水平不敏感。這種對相對變化比對絕對值更多的關注可能與認知心理學的某些已有法則相關，心理學認為人們對外部環(huán)境的相對變化比對其絕對水平的反應更大，比如溫度或光照。
而且，以某參照水平為標準，相比于某一數(shù)量的收入，人們似乎對等量的損失更加反應強烈。特維爾斯基和卡尼曼(1992)估計，人們對一個適量損失的估價可能兩倍于對等量收入的估價。也就是說，人們的偏好具有（局部的）損失厭惡的特征。小風險下，他們通常更偏好穩(wěn)定狀態(tài)，而不是一半對一半的機率贏12美元或輸10美元。在大風險下，發(fā)現(xiàn)了明顯的風險偏好行為，也與傳統(tǒng)的風險厭惡假設不一致。例如，卡尼曼和特維爾斯基(1979)就發(fā)現(xiàn)，實驗中10個人中有7個更愿意參與有25%的概率輸?shù)?000美元的賭局，而不愿參加50%的概率輸?shù)?000美元或4000美元（各25%的概率）。因為這兩種抽彩的預期值應該是一樣的，第一種只不過是第二種抽彩平均預留的變化形式，所以實驗結果是與傳統(tǒng)的風險厭惡假設相悖。
卡尼曼和特維爾斯基的工作不僅限于這 類批評，他們還在其影響深遠的文章“前景理論：風險決策的一種分析方法”(1979)中提出了一種替代的模型框架。與期望效用理論的公理式形式不同，他們的前景理論是描述式的。這一理論引自實證的觀察結果，而不是由一套漂亮的邏輯的公理推導而出的。后來，特維爾斯基和卡尼曼認為實際可以有兩種理論：期望效用理論用來定義理性行為，而用如前景理論這樣的理論描述真實行為。期望效用理論可以對某些簡單清楚的決策問題中的選擇作真切的描述，但現(xiàn)實生活中更多決策問題卻復雜繁亂，更復雜的行為模型是必須的。
兩個模型有三點差異。首先，在前景理論中，決策者并不關心財富本身的最終價值，而是關心那個相對于參照點的財富量的相對變化w。這個參照點經(jīng)常是決策者當前的財富水平，決策者以此來定義與現(xiàn)狀相對比的得失。但這個參照水平也可以是某個欲求水平：參與人在給定現(xiàn)有財富和預期條件下，想努力獲得的財富水平?？崧吞鼐S爾斯基認為一個決策問題可以分為兩個階段。要“編輯”，以便建立一個面對決策的參照水平，這樣就可以給決策結果“編碼”了：當結果大于參照點，就是賺了；小于參照點就賠?！熬庉嫛彪A段之后，就是估價階段，當然是以方程(3)為標準。
與期望效用理論的第二個差別是價值函數(shù)v。這個函數(shù)除了定義在財富變化之外，還具有特殊的S形狀。因此，在盈利的部分是凹的，在損失的部分是凸的，而且在向兩端發(fā)展時，其敏感性在逐漸消失。這條曲線在0處有一拐點，這使得相對曲線的小的盈利部分，小的損失部分更加陡峭。而期望效用理論中的函數(shù)u的形狀則總是平滑和凹的。
第三點差別在于決策的權重函數(shù)，它是客觀概率p或q的一個函數(shù)。這個函數(shù)是單調遞增的，并且在0和1兩處不連續(xù)。因此，這個函數(shù)系統(tǒng)上賦予了小概率以過高的權重，而賦予大概率以過低的權重。
正是這些差異，使前景理論的預期可以與前面所提到的實驗事實相符。由于人們對存在風險下的未來的估計是建立在與某一參照水平相關的財富變化的基礎上的，所以對“編輯”階段作適當假設，會使模型更加與以下觀察結果相符：即人們總是因面對結構不同的問題，而做出不同的選擇。價值函數(shù)由參照水平?jīng)Q定了一個拐點（這一點導致了曲線的小損失部分比小盈利部分更陡峭），這暗含一個結論，就是選擇行為符合損失厭惡理論。而函數(shù)v的兩端對客觀概率變化的邊際敏感度逐漸減弱消失，將導致決策者對盈利有風險厭惡（即過低地估價盈利可能）和對損失風險喜好（即過低地估價損失可能），這也與實驗事實相符。而且決策權重函數(shù)對小概率的高估和對大概率的低估的事實也可以用來解釋阿萊悖論。
前景理論也可以用來解釋某些似乎背離傳統(tǒng)經(jīng)濟學的行為規(guī)律。例如人們在購買家電時，總是傾向于購買昂貴的小額保險；他們也總是樂意為了省幾毛錢驅車去很遠的商店買些零七雜八，卻不肯花費同樣的精力購買能得到同比例折扣的貴重物品；他們在收到對其一生收入不利的消息時，又從來都抗拒做出減少消費的決定。
總之，卡尼曼及其他學者的實證研究顯示出了不確定性下選擇問題的許多規(guī)律，而前景理論為解釋這些規(guī)律做出了巨大的貢獻?？崧难芯拷Y論為經(jīng)濟學家們提供了一種新的觀察視角，也促進了后來的模型建構工作。前景理論的一個擴展—累積的前景理論(Tversky & Kahneman,1992)對原有觀點進行了一些弱化。特別是，累積的前景理論考慮到了對大量的結果的預期，這與隨機支配的原理相符。
前景理論及其擴展模型比期望效用理論更能真切地描述風險下的個人行為，并且已經(jīng)在這方面貢獻卓著。可以說，前景理論已成為風險決策領域應用性實證工作的基石。
三、總結
卡尼曼運用認知心理學討論“回答問題－形成推斷－做出選擇”思維過程時的一些觀點，幫助我們理解人類是如何進行經(jīng)濟決策的。在這條路上，其他的心理學家也曾做出了重要的貢獻。但是卡尼曼和特維爾斯基對不確定性下決策行為的研究工作影響最大，也最為出類拔萃。對行為經(jīng)濟學的其他領域，卡尼曼也做出了許多早期貢獻。其中一例是他和Knetsch、Thaler(1986)對于“考慮公正”的重要性的研究工作。這一領域已經(jīng)成為相當有活力的研究領域，其他研究者做了大量的后續(xù)實驗研究，研究的結果顯示許多市場行為的形成可能是出自公正和互惠的考慮。通過這些工作使卡尼曼成為了現(xiàn)代行為經(jīng)濟學和金融學蓬勃發(fā)展的始作俑者之一。他的研究也對其他領域產(chǎn)生了深遠的影響，在其他社會科學、自然科學、人文科學以及醫(yī)學領域受到廣泛地引用。
史密斯是在經(jīng)濟研究中創(chuàng)造推行實驗這種實證方法的最具影響力的人物。與卡尼曼不同，史密斯的研究工作并不是從向理性決策這一傳統(tǒng)經(jīng)濟理論挑戰(zhàn)開始的。他檢驗了有關市場表現(xiàn)的替代假設，尤其是不同市場機制的重要性。卡尼曼的調查和實驗工作主要針對個性行為者的決策討論展開，而史密斯的實驗則專注于特定市場環(huán)境下，參與人之間的互動關系研究。同時，史密斯還強調方法論討論，發(fā)展了可行的實驗方法，并且提出了構成一個好實驗的必備標準。其他的研究者對這一傳統(tǒng)繼續(xù)深化研究。特別是普洛特的一些重要論文，不僅進一步發(fā)展了實驗方法，還將實驗方法拓展到其他新的研究領域。不過，經(jīng)濟學家們大多是通過史密斯的工作成果，才認識到實驗室實驗可以是經(jīng)濟研究的重要工具。
現(xiàn)今，心理學和實驗經(jīng)濟學傳統(tǒng)上相互重合的領域吸引了越來越多的研究工作。這種新的研究工作對經(jīng)濟學和金融學的所有領域都有潛在的影響。實驗結果表明，特定的心理現(xiàn)象（如有限理性、有限的利己動機或不完全的自控力等）是隱藏在一系列市場結果之下的重要因素。行為理論通過艱苦的發(fā)展，理論預期逐漸與這些實驗事實相符，并最終取代傳統(tǒng)經(jīng)濟理論中的某些元素。金融經(jīng)濟學中一項具有挑戰(zhàn)性的任務就是確定市場套利可以在多大程度上清除系統(tǒng)非理性對資產(chǎn)價格的影響。
[論文關鍵詞]實驗經(jīng)濟學 實驗環(huán)境 實驗方法
[論文摘要]實驗經(jīng)濟學作為一門新興的學科，躋身于主流經(jīng)濟學之列，引起了經(jīng)濟學家們的極大興趣。本文系統(tǒng)闡述了實驗經(jīng)濟學的研究方法及其與傳統(tǒng)研究方法相比獨具的兩大優(yōu)點：可復制性、可控制性；并介紹了它在理論與實際中的應用。
一、引言
實驗經(jīng)濟學是研究如何在可控制的實驗環(huán)境下，對某一經(jīng)濟現(xiàn)象，通過控制實驗條件、觀察實驗者行為和分析實驗結果，以檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論或提供決策依據(jù)的一門學科。它是對傳統(tǒng)經(jīng)濟解釋方法的拓展，與傳統(tǒng)的研究方法相比它具有兩個優(yōu)點：可復制性和可控制性?？蓮椭菩允侵钙渌芯咳藛T可以復制實驗從而具有獨立驗證結果的能力；可控制性是指操縱實驗室條件以使觀測到的數(shù)據(jù)足以用于評估各種理論。利用實驗條件的可操縱性防止了各種與之相伴的不可觀察因素的變化，這樣就可得到比理論驗證更純粹更有效的數(shù)據(jù)。
二、實驗經(jīng)濟學的研究方法
1.實驗的設計
在實驗經(jīng)濟學中，經(jīng)濟理論的實驗不可能完全復制現(xiàn)實經(jīng)濟的運行過程，因此我們構造的是與實際環(huán)境相似的實驗室環(huán)境，讓實驗者在模擬的經(jīng)濟環(huán)境中做出反應。普洛特認為，實驗經(jīng)濟學通過簡單的實驗來比較和評估各種相互競爭的理論，這種比較和評估并不因簡單實驗沒有完全模擬現(xiàn)實經(jīng)濟而影響其效力。高鴻楨教授也說過，試圖在實驗室中完全實現(xiàn)現(xiàn)實環(huán)境的復雜性是無益的。因此，“簡單性”正是經(jīng)濟學實驗的長處。
實驗設計的一般步驟為：確定實驗目標，選擇合適的交易制度，選擇被試，確定被試報酬的支付方案，編寫實驗指導用語，實驗方案的審定。
實驗室交易制度的設計。無論實驗的類型或研究的焦點是什么，都必須規(guī)定交易規(guī)則和其他環(huán)境特征。在實驗設計中是交易規(guī)則的細微改變可能對觀測的行為產(chǎn)生很大的影響。因此實驗經(jīng)濟學中的交易制度設計是相當重要的。
被試的選擇。實驗經(jīng)濟學的實驗是精心設計的，然而每個人都有自己的個性特征，在實驗中有時可能出現(xiàn)我們所不希望的行動，所以在選擇被試時，要盡量注意減少被試的差異，或選擇被試差異與實驗目的無關或影響極小的被試。
報酬的支付。支付給被試現(xiàn)金或其他獎勵作為報酬，支付的多少與被試在實驗中的表現(xiàn)密切相關，這是實驗經(jīng)濟學與調查問卷的根本區(qū)別。支付報酬要遵循所謂價值誘導理論。絕不可故意欺騙被試。
2.實驗結果的分析方法
(1)比較和評估。實驗結果的有效性，所驗證的理論的真實性都要通過比較與評估的方法得出，因此，實驗經(jīng)濟學高度重視比較與評估的方法的應用。一是將“效率”作為比較標準。普洛特和史密斯將效率定義為被試的報酬總和與最大可能報酬的比率，并把它作為比較分析互相競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型標準的問題。二是采用獨立自動變量。實驗中獨立的變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切數(shù)量。三是評估結論建立在概率分布的基礎上。被試并不能總是處于理性狀態(tài)，非理性會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)，所以評估出結論不是運用概率密度的乘積來表示。
(2)運用行為和心理理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現(xiàn)差異，其原因是理論假設行為人是理性的，而被試的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此，只有運用了諸如展望理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結果。將心理學實驗和經(jīng)濟學實驗相結合是近年經(jīng)濟學實驗的一種發(fā)展趨勢。
三、實驗經(jīng)濟學的應用
實驗經(jīng)濟學在理論領域廣泛應用于兩個方面:
1.檢驗理論
實驗能對不同的理論的優(yōu)劣進行檢驗。他有一些與眾不同的優(yōu)勢：在簡化的實驗室環(huán)境下，實驗者能對實驗環(huán)境進行良好的控制，從而能比非實驗方法更好的確定各個實驗變量之間的因果關系。
2.發(fā)現(xiàn)新規(guī)律
在不存在理論時，經(jīng)過反復的實驗，我們往往會發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。比如人在博弈中的學習行為，這為研究者根據(jù)實驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)象建立新理論提供了可能。
在現(xiàn)實中，實驗經(jīng)濟學的理論和方法也得到了廣泛的應用。如查爾斯·普洛特和費農(nóng)·史密斯（1978）用實驗方法發(fā)現(xiàn)了標簽價格機制。在日本，實驗經(jīng)濟學已在市場研究、談判、投標、環(huán)保方面取得了很好的成果，如西條辰義等人將實驗經(jīng)濟學應用在“溫室效應氣體排除權交易的機制設計”方面，取得的成績備受關注。不只是在經(jīng)濟領域，實驗經(jīng)濟學也廣泛應用于政治法律管理等方面。
(1)實驗經(jīng)濟學為制度設計提供依據(jù)。傳統(tǒng)上，制度評估必須在制度實施以后才能做出，這可能導致制度無法挽回設計失誤。當使用實驗經(jīng)濟學方法以后，制度設計、政策設計甚至管理學中的一些策略設計都可以在可控的實驗環(huán)境下借助實驗室完成，這會改變制度設計因依賴于理論而造成的盲目性。(2)實驗經(jīng)濟學為企業(yè)經(jīng)營管理提供指導。如某公司在確定如何對其新產(chǎn)品進行包裝之前可以設計一個恰當?shù)膶嶒灒疾毂辉噷晒┻x擇的方案的反應，根據(jù)實驗結果提供的信息幫助確定最優(yōu)的包裝方案。(3)實驗經(jīng)濟學應用于公共政策、國際關系、競選等方面，通過建立模擬環(huán)境進行仿真實驗，使我們做出最優(yōu)決策?！翱偨y(tǒng)股票市場”就是實驗經(jīng)濟學在政治學上應用的一個成功的例子，該實驗成功的預測了1988年美國總統(tǒng)選舉中布什領先的百分比，其準確度超過了任何民意調查結果。
論文摘要：實驗教學作為一種新的課堂教學模式正逐步在國內(nèi)理論經(jīng)濟學課堂中應用。該教學模式對于提高知識結構的穩(wěn)定性、增強學生的學習主動性和創(chuàng)新意識、提升學生的整體素質有著積極的意義。加強實驗教學的推廣與應用應當成為高校理論經(jīng)濟學教學改革與教學方法創(chuàng)新的重要內(nèi)容。
論文關鍵詞：理論經(jīng)濟學；實驗教學；構想
一、實驗教學進入經(jīng)濟學課堂的意義
經(jīng)濟學“課堂實驗教學”是指將實驗引入課堂，讓學生在親身體驗中學習經(jīng)濟學原理，通過參與者和觀測者的雙重身份，激發(fā)學生對于經(jīng)濟事件的好奇心，并鼓勵學生利用經(jīng)濟學原理思考解釋現(xiàn)實世界的一種教學方法。
1.提高知識結構的穩(wěn)定性。理論教學作為課堂知識傳授的一種古老方式，將前人的研究成果和學科知識的歷史積淀系統(tǒng)地傳授給學生，有利于學生在短時間內(nèi)迅速形成本課程較為正確的理性認識，從而達到知識增長效益的最大化。然而，由于缺乏直接經(jīng)驗的鋪墊和感性認識的積累，這種知識體系難以形成穩(wěn)定的、長期的理性認識和體系構架，不容易產(chǎn)生內(nèi)化效應（張革華，彭娟，2009）。實驗教學使學生在課堂獲得知識的途徑更具直接性和直觀性，在更清晰地理解抽象理論的基礎上，形成系統(tǒng)穩(wěn)定的知識結構。
2.激發(fā)學生課堂學習的主動性。實驗教學最大的魅力在于學生對于教學過程的積極參與和主動探索。實驗教學改變了傳統(tǒng)教學中以教師為中心的教學結構，著重開發(fā)學生在課堂教學中的主體作用，通過師生的參與與互動，使經(jīng)濟學課堂更具活力。另一方面，實驗教學模式進入課堂，增加課堂教學模式的多樣性，活躍課堂氣氛，增加課堂的吸引力，從而有效激發(fā)學生的學習興趣。
3.增強學生的創(chuàng)新意識。中外大學生素質的比較研究的結論中，創(chuàng)新意識的缺乏始終是中國教育的不足。實驗教學鼓勵學生尋找問題、發(fā)現(xiàn)問題、提出問題，通過理論指導實踐并解決問題，不斷激發(fā)學生的好奇心和求知欲，為創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)提供源泉?？梢哉f，實驗教學在大學生的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新思維和創(chuàng)新精神的培養(yǎng)中具有不可替代的作用，更是提高整體教學質量的根本保證和有效途徑。（孫文彬，2006）
4.有利于學生綜合能力的培養(yǎng)。在實驗教學中，學生參與教學的各個環(huán)節(jié)，包括設計課程體系、準備教學條件、記錄過程、撰寫報告、匯報結果，完成作業(yè)，這一系列的課前、課堂及課后的活動，不僅有助于學生充分掌握實驗相關的理論知識，而且使學生的其他能力得到鍛煉，為學生整體素質與綜合能力的提高創(chuàng)造條件。
二、國內(nèi)實驗教學發(fā)展滯后的原因
1.經(jīng)濟學學科性質與學科定位的制約。經(jīng)濟領域的復雜性，參與主體的多樣性使經(jīng)濟實驗困難重重，加上經(jīng)濟理論的高度抽象性，更難用簡單的實驗進行演示或論證。另外，專業(yè)基礎理論平臺課的定位也決定了該學科教學過程中傾向于選擇直截了當?shù)墓噍斒秸n堂授課模式，舍棄理論的探尋過程，從而忽略學科自身建設和學科內(nèi)容的創(chuàng)新與發(fā)展。
2.師資缺乏以及教師考核體系與教學脫鉤現(xiàn)象嚴重的制約。目前國內(nèi)創(chuàng)新型教學模式的推廣師資欠缺，大部分經(jīng)濟學教師一直處在高校環(huán)境中，本身就是在傳統(tǒng)理論教育中成長起來的，很少有機會接觸社會，缺乏對現(xiàn)實經(jīng)濟世界的感性認識，實際問題的解決能力不強。另外，由于目前中國高校教師的考核體系和晉級制度普遍偏重于科研環(huán)節(jié)，對教學能力和教學創(chuàng)新的要求達到可以忽略的地步，這種機制的導向性決定了任何理性的個體都會忽視教學的創(chuàng)新，因而，理論經(jīng)濟學實驗教學不能取得突破就不足為奇了（李軍軍，黃茂興，2011）。
3.實驗教學的各方面條件不足的制約。首先，授課班級規(guī)模的制約。1999年后高校大規(guī)模擴招導致大班授課成為大部分基礎理論課程主要的授課方式，這嚴重制約了課堂實驗教學的嘗試與推廣，很難想象在講座式的課堂展開課堂實驗。即便教師有嘗試的欲望，也很難在此教學條件下安排和操控課堂實驗的有序進行。
其次，教師及教輔團隊建設的制約。課堂實驗需要教師對課堂的管理和實驗過程各個環(huán)節(jié)的指導。國外高校助教制度較為普遍，通常由助教輔助完成實驗各環(huán)節(jié)。國內(nèi)高校授課環(huán)節(jié)很少出現(xiàn)教學團隊。這種“單打獨斗”式的授課方式很難完成較為復雜的實驗教學。
最后，課時與考核方式的制約。經(jīng)過多次的課程體制改革，許多高校理論課程的課時不斷地被壓縮，趕進度、完成教學計劃成為教師授課的重要目標。另外，在加強檔案管理，規(guī)范考核制度的要求下，閉卷統(tǒng)考往往成為專業(yè)理論必修課選擇的考核方式。在此指揮棒下，相對靈活但較難規(guī)范的實驗環(huán)節(jié)很難進入課程考核體系，于是缺乏激勵成為課堂實驗開展的又一大制約。
三、加強實驗教學在經(jīng)濟學課堂教學中應用的構想
由于實驗環(huán)節(jié)的欠缺，我國高校經(jīng)濟管理類專業(yè)普遍存在理論教學與實驗教學脫節(jié)的問題。加強實驗教學在經(jīng)濟學課堂教學中的應用成為當務之急。
1.逐步展開，在實踐中積累經(jīng)驗，穩(wěn)步提升課堂實驗的質量和效果。課堂實驗教學需要經(jīng)驗的不斷積累和內(nèi)容的隨時更新，開設時間的長短對教學效果有直接影響。因此我們倡議經(jīng)濟學課堂盡快展開實驗教學的嘗試，從無到有，從嘗試到推廣到普遍應用，從模仿到創(chuàng)新，從簡單實驗到復雜實驗，在教學實踐中積累并交流經(jīng)驗，穩(wěn)步提升我國經(jīng)濟學課堂實驗的整體質量和教學效果，注重創(chuàng)新，形成自我鮮明、符合中國特色的課堂實驗教學模式。
2.加強師資建設，鼓勵教師間的合作與教學團隊建設。在師資建設上采取引進與培養(yǎng)并舉的方式。一方面通過引進海外人才，利用這些人才在海外接受的教育，盡快完成課堂實驗的效仿與嘗試。另一方面加強現(xiàn)有師資力量各方面素質的提高，組建教學團隊，鼓勵教師間的合作與交流，共同分享實驗結果。各高校還應積極鼓勵和支持科研活動對教學環(huán)節(jié)的“反哺”，將科研活動積累的實踐經(jīng)驗和教學素材應用于課堂實驗教學，豐富實驗教學內(nèi)容。這也可以成為實驗教學創(chuàng)新的良好途徑。
3.靈活多樣的激勵機制，吸引學生積極參與到課堂實驗中來。靈活多樣的激勵機制，可以在一定程度上調動學生的參與積極性?？梢詫W習國外教授的一些做法，給與實驗的優(yōu)勝者頒發(fā)一定的小獎勵作為紀念，既活躍了氣氛，又在課堂中增添一定的競爭意識。獎勵的力度可依實驗的難度和表現(xiàn)的差距來定。
4.加強必要的配套設施建設，包括網(wǎng)絡技術和仿真技術等。實驗教學質量的提高，研究內(nèi)容的拓展還可以借助各種技術手段，包括軟件技術與網(wǎng)絡平臺的應用。例如利用Excel、Matlab、OriginPro等軟件在經(jīng)濟學中的應用，將經(jīng)濟學中的變量、曲線、模型在給定條件下自動生成，使學生對經(jīng)濟理論有更加直觀的認識，這也可以成為經(jīng)濟學課堂實驗的一個思路。
應當強調的是，就目前的情況而言經(jīng)濟學實驗教學只能是課堂理論教學的一個補充，不可能成為課堂教學的主導形式。由于課時有限，只能適當?shù)卮┎灏才牛姨貏e強調實驗課前的充分準備。只有教師和學生的共同努力，課前充分準備，課上積極參與，內(nèi)容精心組織，細節(jié)細致安排，就能成就一堂效果理想的經(jīng)濟學實驗課！
2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予了美國經(jīng)濟學家弗農(nóng)·史密斯，以表彰他在實驗經(jīng)濟學領域所作出的杰出貢獻。實驗經(jīng)濟學對于中國經(jīng)濟工作者仍是一個比較陌生的領域。本文將對實驗經(jīng)濟學的發(fā)展過程、基本方法及主要特點作簡單介紹。
一、實驗經(jīng)濟學的興起和發(fā)展
實驗經(jīng)濟學的研究，是在可控制的實驗環(huán)境下對某一經(jīng)濟現(xiàn)象，通過控制實驗條件、觀察實驗者行為和分析實驗結果，以檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論或提供決策依據(jù)的一門學科。
人們在很長一段時間里始終固守著經(jīng)濟理論難以實驗的思維定式。
弗農(nóng)·史密斯教授敏銳覺察到實驗經(jīng)濟理論的作用，并首次付之于實踐。他在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗，驗證了競爭均衡理論。據(jù)此實驗所撰寫的論文《競爭市場行為的實驗研究》在1962年的《政治經(jīng)濟學雜志》發(fā)表，標志著實驗經(jīng)濟學的誕生。此后，實驗經(jīng)濟學開始運用于驗證市場理論和博弈理論，并取得了一定進展。例如，弗農(nóng)·史密斯的“口頭雙向拍賣市場實驗”提出了市場參數(shù)完全有可能影響均衡產(chǎn)出收斂性的結論；赫伯特·西蒙根據(jù)博弈實驗結果分析了存在性理性（Substantive Rationality）和程序性理性（Procedural Rationality）的區(qū)別。五六十年代的實驗經(jīng)濟學主要局限在市場理論和博弈理論領域，原因有兩方面。
一方面是理論自身的缺陷影響可實驗性，研究過程往往是從假設前提出發(fā)，然后運用復雜數(shù)學推導出相關命題。由于假設前提的高度抽象，無法在實驗室里得到證實，因而相關命題也就無法實驗。
另一方面實驗技術的不成熟也制約了經(jīng)濟理論的實驗。上個世紀70年代以后，經(jīng)濟學的主導理論體系發(fā)生了變化。一般均衡理論、工業(yè)組織理論、社會選擇理論和公共選擇理論將經(jīng)濟研究的假設由抽象拉回到現(xiàn)實。行為理論的成熟和合理預期理論的出現(xiàn)為實驗技術的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
此外，計算機的廣泛運用使得復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的實驗成為可能。實驗方法越來越廣泛應用于公共經(jīng)濟學、信息經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)組織理論等諸多經(jīng)濟領域。
目前，實驗經(jīng)濟學迅速發(fā)展，逐漸科學化和規(guī)范化，成為一個獨立的經(jīng)濟學分支。越來越多的西方主流經(jīng)濟學雜志不斷刊登實驗經(jīng)濟學論文，實驗經(jīng)濟?？?、專著和論文集陸續(xù)出版。實驗經(jīng)濟學已從美國傳播到法國、英國、德國、荷蘭、西班牙、意大利、挪威、瑞典、加拿大、尼日利亞、日本、韓國、印度等許多國家。2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予弗農(nóng)·史密斯，標志著實驗經(jīng)濟學作為一個獨立的學科已步入主流經(jīng)濟學的舞臺。
二、實驗經(jīng)濟學的方法和運用
經(jīng)濟理論的實驗與物理、化學實驗一樣包含實驗設計、選擇實驗設備和實驗步驟、分析數(shù)據(jù)以及報告結果等環(huán)節(jié)。由于實驗對象是社會中的人，需要驗證的是行為命題，經(jīng)濟理論的實驗需要運用有別于物理、化學實驗的方法，主要有：
1.模擬和仿真
經(jīng)濟理論的實驗不能刻意復制出現(xiàn)實經(jīng)濟的運轉過程，而是要模擬出允許不同人類行為存在的環(huán)境，以便于實驗者能夠在這樣的環(huán)境中觀察人們不確定的價值觀及其與環(huán)境之間的相互作用。查爾斯·普洛特認為：“實驗室建立的經(jīng)濟與現(xiàn)實經(jīng)濟相比可能特別簡單，但是卻一樣地真實。真實的人被真實的金錢所驅動，因為真實的天賦和真實的局限，作出真實的決策和真實的錯誤，并為其行為后果而真實地悲喜”。弗農(nóng)·史密斯采用只有三個網(wǎng)絡節(jié)點的模型來模擬電力系統(tǒng)，其實驗結果基本上能反映現(xiàn)實電力系統(tǒng)運行中發(fā)電企業(yè)和電力交易商的行為類型和特征。
此外，實驗經(jīng)濟學還通過一些仿真技巧來提高實驗結果的可信度和可重復性。
一是采取“隨機化”方法，被實驗者的選取、角色的分配均隨機產(chǎn)生；
二是保密實驗意圖，十分小心地講解實驗，不出現(xiàn)暗示性術語，以防止被實驗者在實驗前對行為對錯已有判斷；
三是使用“價值誘導理論”（Induced Value Theory），誘導被實驗者發(fā)揮被指定角色的特性，使其個人先天的特性盡可能與實驗無關。
2.比較與評估
實驗經(jīng)濟學高度重視比較和評估的方法。通過比較和評估，判斷實驗本身的好壞，分析實驗失敗的原因，驗證理論的真實性。
首先，將“效率”作為比較標準。查爾斯•；普洛特和弗農(nóng)·史密斯將實際付給被實驗者的報酬總和與最大可能報酬的比率視作實驗的“效率”，并把“效率”作為比較分析相互競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型。甚至在沒有現(xiàn)成理論的情況下，根據(jù)效率來提出和驗證新的理論。
其次，方法上采取獨立變動自變量。實驗關系到兩個或兩個以上變量時，容易出現(xiàn)變量之間的混合作用。因此實驗中應獨立地變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切的數(shù)據(jù)，為比較和評估提供非偶發(fā)事件資料。
第三，評估的結論建立在概率分布基礎上?，F(xiàn)實生活中的人并不始終處于理性狀態(tài)，非理性就會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)。所以，評估出的結論不可能按照形式邏輯的模式，只存在真或偽兩種結果，而是用結論與其概率密度的乘積來表示。例如，弗農(nóng)·史密斯在電力市場競爭實驗中得出的結論之一是高峰負荷時期電價提高的概率密度較小，而不是一定不提價。
3.行為分析和心理研究
經(jīng)濟理論的實驗是把社會中的人作為被實驗者，所要驗證的是人的行為命題，自然就需要借助行為和心理分析的方法。
一是運用行為理論來完善和改進實驗。例如針對行為人對重復行為有厭煩的心理，在實驗設計中運用價值誘導方法，并把實驗時間控制在3個小時內(nèi)。
二是運用行為理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現(xiàn)差異，其原因是理論假設行為人是理性的，而被實驗者的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此只有運用了諸如展望理論、后悔和認知失協(xié)理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結果。
三、實驗經(jīng)濟學的意義和局限
實驗經(jīng)濟學的興起標志著經(jīng)濟學方法論上的重大變革。長期以來，西方經(jīng)濟學模仿自然科學的信念十分堅定，實證方法始終是主流經(jīng)濟學的研究方法，其范式是提出理論假設并力圖避免和消除人類行為或經(jīng)濟關系中的不確定因素，然后在理論假設上建立數(shù)學模型并推導出主要結論，最后對理論結果進行經(jīng)驗實證并由此展開深入的理論分析。
不可否認，這種假說演繹方法有科學合理的方面，但同時也有不少缺陷。例如，理論前提假設和數(shù)學推導排斥了人類行為或經(jīng)濟關系中的非理性和不確定因素。又如經(jīng)驗檢驗具有被動性和不可重復性的缺點。實驗經(jīng)濟學繼承了自然科學的實證主義傳統(tǒng)，彌補了經(jīng)濟學實證方法的缺陷。
首先，實驗經(jīng)濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計的方法取代單純的數(shù)學推導，解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實世界不一致的問題。
其次，實驗經(jīng)濟學家可以再造實驗和反復驗證，用現(xiàn)實數(shù)據(jù)代替歷史數(shù)據(jù)，克服以往經(jīng)驗檢驗的不可重復性。
最后，在實驗室里，可以操縱實驗變量和控制實驗條件，排除了非關鍵因素對實驗的影響，從而克服了以往經(jīng)驗檢驗被動性的缺陷。
實驗經(jīng)濟學的興起促進了現(xiàn)代經(jīng)濟理論的發(fā)展。
首先，實驗經(jīng)濟學拓展了經(jīng)濟理論的研究范圍，將人類決策行為當作研究對象，把經(jīng)濟運行過程納入到研究領域，從而發(fā)現(xiàn)更符合現(xiàn)實的經(jīng)濟規(guī)律。
其次，實驗經(jīng)濟學還催生出新的經(jīng)濟學科。實驗經(jīng)濟學的發(fā)展把心理學和經(jīng)濟學有機聯(lián)系起來形成行為經(jīng)濟學。
再者，實驗經(jīng)濟學構建了連接宏觀經(jīng)濟學和微觀經(jīng)濟學的橋梁。宏觀經(jīng)濟理論的實驗建立在微觀行為的基礎上，而對微觀經(jīng)濟論的實驗也常常驗證了宏觀經(jīng)濟理論。例如查爾斯·普洛特模擬市場機制既驗證了市場價格收斂于一般均衡，同時也考察了貨幣供給增加對產(chǎn)出的真實作用。
實驗經(jīng)濟學的發(fā)展僅有短短的五十多年。作為一門新興學科，它還有一些不完善的方面。主要表現(xiàn)為：
實驗參與者的主觀性影響到實驗的有效性。實驗者在設計方案時無法完全排除個人偏好和主觀猜測，被實驗者在實驗時有可能考慮與實驗者的關系而有意識地完成實驗期望。這些主觀因素對實驗的可重復性提出挑戰(zhàn)，造成許多相同實驗由不同的實驗者設計或者由不同被實驗者執(zhí)行就有可能得出不同的研究結論。
此外，目前實驗經(jīng)濟學取得的主要成果還局限在微觀經(jīng)濟理論，如何拓展其運用領域還有待進一步探索。
[論文關鍵詞]利他行為；親緣選擇；互惠；實驗經(jīng)濟學
[論文摘要]人類社會中的道德，一般而言大多意味著犧牲自己的利益幫助別人。也即廣義上的利他。但是這樣一種特征，似乎與進化論中殘酷的生存競爭相矛盾。人類道德是怎樣起源的?利他行為如何能在自然選擇中保存下來?文章闡述了動物行為理論中有關利他行為的解釋，以及國外實驗經(jīng)濟學中與人類行為模式相關的結果，探討了人類道德的內(nèi)涵，可能的進化上的優(yōu)勢以及進化的途徑。
大約從幼兒園開始，老師、父母就諄諄教導我們要做一個講道德的人，拾金不昧，樂于助人，我們從那時起就有這樣的概念：一個有著崇高道德水準的人，一個樂于無私奉獻的人，在社會上將受到人們的尊敬和喜愛。道德不同于法律，它并不是一種被強制執(zhí)行的行為準則，而是人類社會中一個無形的標準、一種制度。道德，在我們心目中似乎與這個世界同時產(chǎn)生，只有遵守它才能受人尊敬是天經(jīng)地義、理所當然的游戲規(guī)則。
然而，當我們接觸到達爾文的生物進化論，了解到自然界殘酷的自然選擇時，一個小小的聲音在我們心里不安地說：“道德，遵守它往往意味著犧牲自己的利益來幫助別人，有著這樣行為的個體，為什么能夠在生存競爭中生存下來呢?”
如果我們把道德視為社會制度的一種——人類社會本可以有著不一樣的社會制度：所有的小孩可以從呱呱墜地起被灌輸?shù)木褪恰叭瞬粸榧海煺D地滅”，人們以自私自利為美德，只有那些一心只為自己追求利益的人才得到人們的尊重……——我們的社會完全可以是另一副模樣。那么，我們禁不住想知道：道德，或者說廣義上人類的利他行為，是怎樣在自然選擇中被大自然的金手指所垂青的呢?
一、來自生物界的聲音
說起利他行為，生物界中的例子數(shù)不勝數(shù)，或許來自這些比人類低等、簡單的生物的例子，能夠幫助我們理解：什么是人類的道德。
(一)親緣選擇的力量：自私的基因
親緣選擇的利他行為。是指發(fā)生在親族間的利他行為。典型的例子如一些膜翅目昆蟲：蜜蜂，螞蟻。蜜蜂中的工蜂沒有繁殖能力，它辛辛苦苦勞作一生，只是為了養(yǎng)育蜂王以及蜂王的后代。事實上，工蜂與蜂王往往是同胞姐妹，從平均概率上來說，享有3／4共同的基因，它的這種利他行為，雖然不利于自己的繁衍，但是有利于它與蜂王共享的那部分基因在整個蜜蜂種群中的增加，并因為這種基因的增加而使得利他行為闖過自然選擇的剪刀，穩(wěn)定地持續(xù)下來。Dawkins在他的著作《自私的基因》中詳細描述了這種行為，并提出基因不但是遺傳的單位，也是自然選擇的單位。
也許親緣選擇的力量的確在人類身上發(fā)揮著作用，是道德行為的動力之一：百萬富翁為自己的家鄉(xiāng)人民捐款；人們在異鄉(xiāng)看到自己的同鄉(xiāng)人感到格外親切并樂于幫助他們。這點點滴滴的道德背后，是那自私的基因，那存在于利他行為的施與者和接受者身上的共同的基因，在悄悄地發(fā)揮作用嗎?
人類的行為。或多或少地受到細胞中所攜帶的基因的控制。一張熟悉的臉龐，一口親切的鄉(xiāng)音，可能在不知不覺中就觸發(fā)了你細胞里那段表現(xiàn)型與之相同的基因，而這個自私的基因，為了幫助它自己的另一個復本，在你的身體里引發(fā)了一系列變化，誘導了你的利他行為。也許這就是道德的本質，而人。只不過是自私的基因幫助它的一個復本的工具而已。
但是，親緣選擇并不能解釋人類道德的全部。親緣選擇的適用范圍僅僅是人類為親屬或部落謀福利的利他行為，這與人類道德這個復雜的社會標準比起來，不過是九牛一毛。人類對于那些素不相識的人的幫助，比如拾金不昧，又當如何解釋呢?
(二)基于互惠的利他行為
這是一種期待回報的利他行為，經(jīng)典的例子是動物界里的吸血蝙蝠，當某只蝙蝠沒有吸到血又非常饑餓時，吸到血的蝙蝠會吐給它一點血，靠著互助，蝙蝠就能克服個體不時遇到的捕食失敗。
如果我們把這種理論用到人類身上，也就是說人類的利他行為是期待他人的回報的：拾金不昧的人可能希望能夠得到失主的獎勵；同事的小孩考上大學了去送禮，是因為日后自己家的小孩金榜題名時人家會有回禮；中國人請客喜歡一人買單，是因為下一次聚會時可以白吃，別人請客。這些可能是基于互惠的利他行為，也許就是人類社會中的“偽君子”的來歷，這種理論，看來的確能幫助我們理解一些所謂的“道德”。
誠然，互惠利他具有一定的局限性，它依賴于特定的條件：小而穩(wěn)定的團體，具備識別對方的能力等等。不過人類識別自己同伴的能力在動物界的確是獨一無二的。生物學家很早就注意到在人的大腦皮層中，負責控制面部肌肉的部分大約占去了近1／2，因此人類有著豐富的表情，如眼神、微笑等。曾經(jīng)有學者在120個實驗者中開展最后通牒實驗，每一次實驗前向實驗者展示其實驗伙伴的照片，有些照片上是一張笑臉，而另一些照片上的實驗者表情平淡。結果表明，那些看到對方笑臉的實驗者會提出更加公平的分配方案，而且進一步的實驗表明，人類面部的各種細微變化，如是否顯得真誠友好，是否有些陰沉郁悶，對實驗者提出的分配方案都有影響。生物學家常常為人類如此豐富的社交工具，如表情和神態(tài)，感到驚訝，而也許正是因為人類有如此豐富的社交工具，才使得人類能夠識別那些愿意合作的人和不愿意合作的人，從而讓互惠利他的行為在人類中獲得了發(fā)展。
但是，互惠利他仍然不是道德，互惠只能存在于小而穩(wěn)定的群體中，這種理論無法解釋人類社會，如此大的一個群體中的利他行為：當你在公交車上讓座給一位老奶奶時，你是在指望日后她或她的后代的回報嗎?
二、來自實驗經(jīng)濟學的啟示
在學者Ernst Fehr和Bettina Rockenbach進行的一次公共物品試驗中心，他們對原來的實驗進行了改進，在每一次實驗開始以前，所有的試驗參與者都被要求在帶有懲罰機制的試驗和不帶懲罰機制的試驗中進行選擇、每一個試驗參與者完成選擇之后，所有人按各自的意愿分為兩組，分別進行帶懲罰機制和不帶懲罰機制的試驗，一次試驗結束以后，每個參與者將有再次選擇的機會。他們的試驗結果非常有意思：一開始，大約有2／3的人選擇了沒有懲罰機制的試驗，但隨著試驗次數(shù)的增加，愿意進行無懲罰機制的試驗的人越來越少，到最后，幾乎沒有人愿意進行這樣的試驗。而那些自愿選擇了有懲罰機制的人們嚴厲地懲罰了搭便車的人，并在最后幾次試驗中進行了很好的合作，每個人對公共物品的貢獻都很大。值得注意的是，在公共物品試驗中，合作的確是使人們的收益最大化的選擇，只是這種合作很難實現(xiàn)，特別是在一個比較大的、互不相識的群體中，但是，在這個引入了懲罰機制的公共物品試驗的最后，參與的人越來越多，大家互不相識，可是合作依然進行得有條不紊。
于是，筆者禁不住產(chǎn)生了這樣的疑問：道德，會不會就像公共物品試驗中這種懲罰制度一樣，雖然它犧牲了個人的利益(為了懲罰別人，個人要付1元錢)，但是由于它達成了人類群體的穩(wěn)定的合作，而獲得了自然選擇的青睞?這種猜想為一些經(jīng)濟學家所認同，如葉航認為，在原始人類與大自然的艱苦斗爭中，合作的法則比霍布斯的“叢林法則”更有效率，而道德正是一種有利于合作的精神或行為規(guī)則。
如果道德的確是因為它可以使人類社會達成穩(wěn)定的合作而在進化上被保留下來，那么道德最初起源于什么?或者說，道德，作為一種人類社會的行為規(guī)范，是怎樣進化而來的呢?
三、道德的進化：一種可能
就像我們在生物課上討論長頸鹿的脖子如何變得那么長一樣，我們也可以試著來討論一下人類的道德是如何進化而來的。
在我們祖先生存的那個遙遠的年代，社會生產(chǎn)力極為低下，自然環(huán)境非常惡劣，人類時時刻刻面臨著饑餓和死亡的威脅。在這種環(huán)境下，合作，無疑能夠增加每一個個體生存下去的可能，但是，在這種關鍵時刻，合作的回報變得非常不穩(wěn)定，因為這個群體能否生存下去，特定個體能否生存下去，都是難以預測的未知數(shù)。于是，當一個群體最需要利他的心理，最需要合作的時候，基于互惠的合作，由于群體的不穩(wěn)定，在進化中遭遇了無情的淘汰。
根據(jù)人類學家的觀點，人類社會首先是根據(jù)人們之間的血緣關系而構成的，根據(jù)地緣關系而構成的區(qū)域性社會是后來的產(chǎn)物，而我們今天面對的以國家為核心的社會形態(tài)，它的歷史只有5000年左右。既然如此，那么最初由血緣關系的遠近構成的社會中必然存在的親緣利他行為，是不是會隨著社會結構的變化而擴散到了后來由地緣關系構成的區(qū)域性社會，以至今日的國家呢?
生物學家對于一些鳥類和昆蟲的研究似乎在某種程度上證明了這種猜想。他們發(fā)現(xiàn)，許多鳥類中的雄性個體在哺育后代時并不會區(qū)分鳥巢里的孩子哪些和自己有血緣關系，它們會對巢里所有的小鳥給予同等的愛護，盡管其中有些并不是自己的孩子。另外在一種蜜蜂中，有時蜂王會與另外的蜂王合作建立蜂巢，于是最終建立起來的蜂巢會由幾個蜂王共同領導，不過這時，蜂巢里的工蜂并不會偏愛那些與自己有著同一個母親的幼蜂(它們之間實際上是姐妹關系)，而是對整個蜂巢里的所有幼蜂都一視同仁。對于這些現(xiàn)象，生物學家的解釋是：區(qū)別與自己并沒有親緣關系的個體帶來的成本比收益大，比如工蜂在這種辨認的過程中浪費了時間和精力，從而降低了整個蜂巢的工作效率。另外，由于所有的幼蜂從小就在一個蜂巢里，彼此的氣味也很相近，這使得工蜂在辨別自己真正的姐妹時也很容易出錯。所有這些原因使得那些嚴格遵守親緣利他原則的群體在生存競爭中處于劣勢，而那些將親緣利他行為擴散到所有同伴的群體將被自然選擇保留下來。在人類社會的發(fā)展過程中，隨著社會的不斷擴大，原來的一個家族慢慢增加到兩個、三個甚至更多，在這樣的一個大家庭中，親緣利他的擴散完全可能由于同樣的原因而發(fā)生。也許，當人類對親族與非親族的伙伴給予同樣的幫助時，最原始的道德，就在人類社會中萌芽了。
而道德一旦出現(xiàn)，擁有它的群體中的每一個人都將因之而獲利，因為群體中的每一個人都要無條件地遵守道德準則，人們彼此之間將達成穩(wěn)定的合作。
當你在午夜空蕩蕩的十字路口等紅燈時，你當然不是希望這時候交警會給你獎金之類，但是，正是因為司機對交通規(guī)則的遵守，白天熙熙攘攘的公路上，車輛才能井然有序地行駛。遵守交通規(guī)則——人類道德的內(nèi)容之一——它所帶來的合作，使所有人的效用都得到了提高。這就是擁有道德這種社會制度的群體在進化上所具有的優(yōu)勢。回到前面的例子上來：當你在公交車上讓座給一位老奶奶時，你并不需要她日后的回報。事實上，由于你的行為(還有許許多多像你一樣的不求回報的純粹的利他行為)，“照顧老年人”這一道德標準得以在人類社會中穩(wěn)定地延續(xù)，所有人都會自覺遵守這個規(guī)則，人類在照顧老年人這一點上實現(xiàn)了全社會的一種合作。于是，當你白發(fā)蒼蒼的時候，你也會享受到這種道德帶來的好處，更好地度過晚年。
這就是道德的力量，擁有這種力量的群體，將在艱難地與大自然的斗爭中保持穩(wěn)定的合作，從而獲得比其他群體更多的生存機會。
這種社會制度——道德，之所以能夠在進化中保留下來，是因為它使得群體內(nèi)部的合作成為進化上穩(wěn)定有利的行為，它提高了群體內(nèi)合作的適應性。有著這種社會制度的群體能更好地在惡劣的自然環(huán)境中生存下來，而正是這樣，道德——人類的秘密法寶，也才能在進化的道路上越走越遠……
記得小時候聽過一句這樣的詩：“我們都是只有一只翅膀的天使，只有相互扶持，才能飛向天空?！比祟惖赖滤珜У睦袨?，從來在我們心目中就是那么美好，也許，道德是我們的祖先在千萬年與大自然的搏斗中積累下來的財富，告訴我們一個社會應該有怎樣的標準和法則。人類只有合作才能生存，而道德。就是讓合作穩(wěn)定進行下去的制度基礎，是讓我們各自的翅膀能夠協(xié)調一致地飛翔的口令。
[論文關鍵詞]實驗經(jīng)濟學 實驗環(huán)境 實驗方法
[論文摘要]實驗經(jīng)濟學作為一門新興的學科，躋身于主流經(jīng)濟學之列，引起了經(jīng)濟學家們的極大興趣。本文系統(tǒng)闡述了實驗經(jīng)濟學的研究方法及其與傳統(tǒng)研究方法相比獨具的兩大優(yōu)點：可復制性、可控制性；并介紹了它在理論與實際中的應用。
一、引言
實驗經(jīng)濟學是研究如何在可控制的實驗環(huán)境下，對某一經(jīng)濟現(xiàn)象，通過控制實驗條件、觀察實驗者行為和分析實驗結果，以檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論或提供決策依據(jù)的一門學科。它是對傳統(tǒng)經(jīng)濟解釋方法的拓展，與傳統(tǒng)的研究方法相比它具有兩個優(yōu)點：可復制性和可控制性。可復制性是指其他研究人員可以復制實驗從而具有獨立驗證結果的能力；可控制性是指操縱實驗室條件以使觀測到的數(shù)據(jù)足以用于評估各種理論。利用實驗條件的可操縱性防止了各種與之相伴的不可觀察因素的變化，這樣就可得到比理論驗證更純粹更有效的數(shù)據(jù)。
二、實驗經(jīng)濟學的研究方法
1.實驗的設計
在實驗經(jīng)濟學中，經(jīng)濟理論的實驗不可能完全復制現(xiàn)實經(jīng)濟的運行過程，因此我們構造的是與實際環(huán)境相似的實驗室環(huán)境，讓實驗者在模擬的經(jīng)濟環(huán)境中做出反應。普洛特認為，實驗經(jīng)濟學通過簡單的實驗來比較和評估各種相互競爭的理論，這種比較和評估并不因簡單實驗沒有完全模擬現(xiàn)實經(jīng)濟而影響其效力。高鴻楨教授也說過，試圖在實驗室中完全實現(xiàn)現(xiàn)實環(huán)境的復雜性是無益的。因此，“簡單性”正是經(jīng)濟學實驗的長處。
實驗設計的一般步驟為：確定實驗目標，選擇合適的交易制度，選擇被試，確定被試報酬的支付方案，編寫實驗指導用語，實驗方案的審定。
實驗室交易制度的設計。無論實驗的類型或研究的焦點是什么，都必須規(guī)定交易規(guī)則和其他環(huán)境特征。在實驗設計中是交易規(guī)則的細微改變可能對觀測的行為產(chǎn)生很大的影響。因此實驗經(jīng)濟學中的交易制度設計是相當重要的。
被試的選擇。實驗經(jīng)濟學的實驗是精心設計的，然而每個人都有自己的個性特征，在實驗中有時可能出現(xiàn)我們所不希望的行動，所以在選擇被試時，要盡量注意減少被試的差異，或選擇被試差異與實驗目的無關或影響極小的被試。
報酬的支付。支付給被試現(xiàn)金或其他獎勵作為報酬，支付的多少與被試在實驗中的表現(xiàn)密切相關，這是實驗經(jīng)濟學與調查問卷的根本區(qū)別。支付報酬要遵循所謂價值誘導理論。絕不可故意欺騙被試。
2.實驗結果的分析方法
(1)比較和評估。實驗結果的有效性，所驗證的理論的真實性都要通過比較與評估的方法得出，因此，實驗經(jīng)濟學高度重視比較與評估的方法的應用。一是將“效率”作為比較標準。普洛特和史密斯將效率定義為被試的報酬總和與最大可能報酬的比率，并把它作為比較分析互相競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型標準的問題。二是采用獨立自動變量。實驗中獨立的變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切數(shù)量。三是評估結論建立在概率分布的基礎上。被試并不能總是處于理性狀態(tài)，非理性會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)，所以評估出結論不是運用概率密度的乘積來表示。
(2)運用行為和心理理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現(xiàn)差異，其原因是理論假設行為人是理性的，而被試的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此，只有運用了諸如展望理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結果。將心理學實驗和經(jīng)濟學實驗相結合是近年經(jīng)濟學實驗的一種發(fā)展趨勢。
三、實驗經(jīng)濟學的應用
實驗經(jīng)濟學在理論領域廣泛應用于兩個方面:
1.檢驗理論
實驗能對不同的理論的優(yōu)劣進行檢驗。他有一些與眾不同的優(yōu)勢：在簡化的實驗室環(huán)境下，實驗者能對實驗環(huán)境進行良好的控制，從而能比非實驗方法更好的確定各個實驗變量之間的因果關系。
2.發(fā)現(xiàn)新規(guī)律
在不存在理論時，經(jīng)過反復的實驗，我們往往會發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。比如人在博弈中的學習行為，這為研究者根據(jù)實驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)象建立新理論提供了可能。
在現(xiàn)實中，實驗經(jīng)濟學的理論和方法也得到了廣泛的應用。如查爾斯·普洛特和費農(nóng)·史密斯（1978）用實驗方法發(fā)現(xiàn)了標簽價格機制。在日本，實驗經(jīng)濟學已在市場研究、談判、投標、環(huán)保方面取得了很好的成果，如西條辰義等人將實驗經(jīng)濟學應用在“溫室效應氣體排除權交易的機制設計”方面，取得的成績備受關注。不只是在經(jīng)濟領域，實驗經(jīng)濟學也廣泛應用于政治法律管理等方面。
(1)實驗經(jīng)濟學為制度設計提供依據(jù)。傳統(tǒng)上，制度評估必須在制度實施以后才能做出，這可能導致制度無法挽回設計失誤。當使用實驗經(jīng)濟學方法以后，制度設計、政策設計甚至管理學中的一些策略設計都可以在可控的實驗環(huán)境下借助實驗室完成，這會改變制度設計因依賴于理論而造成的盲目性。(2)實驗經(jīng)濟學為企業(yè)經(jīng)營管理提供指導。如某公司在確定如何對其新產(chǎn)品進行包裝之前可以設計一個恰當?shù)膶嶒?，考察被試對可供選擇的方案的反應，根據(jù)實驗結果提供的信息幫助確定最優(yōu)的包裝方案。(3)實驗經(jīng)濟學應用于公共政策、國際關系、競選等方面，通過建立模擬環(huán)境進行仿真實驗，使我們做出最優(yōu)決策?！翱偨y(tǒng)股票市場”就是實驗經(jīng)濟學在政治學上應用的一個成功的例子，該實驗成功的預測了1988年美國總統(tǒng)選舉中布什領先的百分比，其準確度超過了任何民意調查結果。
論文摘要：實驗教學作為一種新的課堂教學模式正逐步在國內(nèi)理論經(jīng)濟學課堂中應用。該教學模式對于提高知識結構的穩(wěn)定性、增強學生的學習主動性和創(chuàng)新意識、提升學生的整體素質有著積極的意義。加強實驗教學的推廣與應用應當成為高校理論經(jīng)濟學教學改革與教學方法創(chuàng)新的重要內(nèi)容。
論文關鍵詞：理論經(jīng)濟學；實驗教學；構想
一、實驗教學進入經(jīng)濟學課堂的意義
經(jīng)濟學“課堂實驗教學”是指將實驗引入課堂，讓學生在親身體驗中學習經(jīng)濟學原理，通過參與者和觀測者的雙重身份，激發(fā)學生對于經(jīng)濟事件的好奇心，并鼓勵學生利用經(jīng)濟學原理思考解釋現(xiàn)實世界的一種教學方法。
1.提高知識結構的穩(wěn)定性。理論教學作為課堂知識傳授的一種古老方式，將前人的研究成果和學科知識的歷史積淀系統(tǒng)地傳授給學生，有利于學生在短時間內(nèi)迅速形成本課程較為正確的理性認識，從而達到知識增長效益的最大化。然而，由于缺乏直接經(jīng)驗的鋪墊和感性認識的積累，這種知識體系難以形成穩(wěn)定的、長期的理性認識和體系構架，不容易產(chǎn)生內(nèi)化效應（張革華，彭娟，2009）。實驗教學使學生在課堂獲得知識的途徑更具直接性和直觀性，在更清晰地理解抽象理論的基礎上，形成系統(tǒng)穩(wěn)定的知識結構。
2.激發(fā)學生課堂學習的主動性。實驗教學最大的魅力在于學生對于教學過程的積極參與和主動探索。實驗教學改變了傳統(tǒng)教學中以教師為中心的教學結構，著重開發(fā)學生在課堂教學中的主體作用，通過師生的參與與互動，使經(jīng)濟學課堂更具活力。另一方面，實驗教學模式進入課堂，增加課堂教學模式的多樣性，活躍課堂氣氛，增加課堂的吸引力，從而有效激發(fā)學生的學習興趣。
3.增強學生的創(chuàng)新意識。中外大學生素質的比較研究的結論中，創(chuàng)新意識的缺乏始終是中國教育的不足。實驗教學鼓勵學生尋找問題、發(fā)現(xiàn)問題、提出問題，通過理論指導實踐并解決問題，不斷激發(fā)學生的好奇心和求知欲，為創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)提供源泉?？梢哉f，實驗教學在大學生的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新思維和創(chuàng)新精神的培養(yǎng)中具有不可替代的作用，更是提高整體教學質量的根本保證和有效途徑。（孫文彬，2006）
4.有利于學生綜合能力的培養(yǎng)。在實驗教學中，學生參與教學的各個環(huán)節(jié)，包括設計課程體系、準備教學條件、記錄過程、撰寫報告、匯報結果，完成作業(yè)，這一系列的課前、課堂及課后的活動，不僅有助于學生充分掌握實驗相關的理論知識，而且使學生的其他能力得到鍛煉，為學生整體素質與綜合能力的提高創(chuàng)造條件。
二、國內(nèi)實驗教學發(fā)展滯后的原因
1.經(jīng)濟學學科性質與學科定位的制約。經(jīng)濟領域的復雜性，參與主體的多樣性使經(jīng)濟實驗困難重重，加上經(jīng)濟理論的高度抽象性，更難用簡單的實驗進行演示或論證。另外，專業(yè)基礎理論平臺課的定位也決定了該學科教學過程中傾向于選擇直截了當?shù)墓噍斒秸n堂授課模式，舍棄理論的探尋過程，從而忽略學科自身建設和學科內(nèi)容的創(chuàng)新與發(fā)展。
2.師資缺乏以及教師考核體系與教學脫鉤現(xiàn)象嚴重的制約。目前國內(nèi)創(chuàng)新型教學模式的推廣師資欠缺，大部分經(jīng)濟學教師一直處在高校環(huán)境中，本身就是在傳統(tǒng)理論教育中成長起來的，很少有機會接觸社會，缺乏對現(xiàn)實經(jīng)濟世界的感性認識，實際問題的解決能力不強。另外，由于目前中國高校教師的考核體系和晉級制度普遍偏重于科研環(huán)節(jié)，對教學能力和教學創(chuàng)新的要求達到可以忽略的地步，這種機制的導向性決定了任何理性的個體都會忽視教學的創(chuàng)新，因而，理論經(jīng)濟學實驗教學不能取得突破就不足為奇了（李軍軍，黃茂興，2011）。
3.實驗教學的各方面條件不足的制約。首先，授課班級規(guī)模的制約。1999年后高校大規(guī)模擴招導致大班授課成為大部分基礎理論課程主要的授課方式，這嚴重制約了課堂實驗教學的嘗試與推廣，很難想象在講座式的課堂展開課堂實驗。即便教師有嘗試的欲望，也很難在此教學條件下安排和操控課堂實驗的有序進行。
其次，教師及教輔團隊建設的制約。課堂實驗需要教師對課堂的管理和實驗過程各個環(huán)節(jié)的指導。國外高校助教制度較為普遍，通常由助教輔助完成實驗各環(huán)節(jié)。國內(nèi)高校授課環(huán)節(jié)很少出現(xiàn)教學團隊。這種“單打獨斗”式的授課方式很難完成較為復雜的實驗教學。
最后，課時與考核方式的制約。經(jīng)過多次的課程體制改革，許多高校理論課程的課時不斷地被壓縮，趕進度、完成教學計劃成為教師授課的重要目標。另外，在加強檔案管理，規(guī)范考核制度的要求下，閉卷統(tǒng)考往往成為專業(yè)理論必修課選擇的考核方式。在此指揮棒下，相對靈活但較難規(guī)范的實驗環(huán)節(jié)很難進入課程考核體系，于是缺乏激勵成為課堂實驗開展的又一大制約。
三、加強實驗教學在經(jīng)濟學課堂教學中應用的構想
由于實驗環(huán)節(jié)的欠缺，我國高校經(jīng)濟管理類專業(yè)普遍存在理論教學與實驗教學脫節(jié)的問題。加強實驗教學在經(jīng)濟學課堂教學中的應用成為當務之急。
1.逐步展開，在實踐中積累經(jīng)驗，穩(wěn)步提升課堂實驗的質量和效果。課堂實驗教學需要經(jīng)驗的不斷積累和內(nèi)容的隨時更新，開設時間的長短對教學效果有直接影響。因此我們倡議經(jīng)濟學課堂盡快展開實驗教學的嘗試，從無到有，從嘗試到推廣到普遍應用，從模仿到創(chuàng)新，從簡單實驗到復雜實驗，在教學實踐中積累并交流經(jīng)驗，穩(wěn)步提升我國經(jīng)濟學課堂實驗的整體質量和教學效果，注重創(chuàng)新，形成自我鮮明、符合中國特色的課堂實驗教學模式。
2.加強師資建設，鼓勵教師間的合作與教學團隊建設。在師資建設上采取引進與培養(yǎng)并舉的方式。一方面通過引進海外人才，利用這些人才在海外接受的教育，盡快完成課堂實驗的效仿與嘗試。另一方面加強現(xiàn)有師資力量各方面素質的提高，組建教學團隊，鼓勵教師間的合作與交流，共同分享實驗結果。各高校還應積極鼓勵和支持科研活動對教學環(huán)節(jié)的“反哺”，將科研活動積累的實踐經(jīng)驗和教學素材應用于課堂實驗教學，豐富實驗教學內(nèi)容。這也可以成為實驗教學創(chuàng)新的良好途徑。
3.靈活多樣的激勵機制，吸引學生積極參與到課堂實驗中來。靈活多樣的激勵機制，可以在一定程度上調動學生的參與積極性?？梢詫W習國外教授的一些做法，給與實驗的優(yōu)勝者頒發(fā)一定的小獎勵作為紀念，既活躍了氣氛，又在課堂中增添一定的競爭意識。獎勵的力度可依實驗的難度和表現(xiàn)的差距來定。
4.加強必要的配套設施建設，包括網(wǎng)絡技術和仿真技術等。實驗教學質量的提高，研究內(nèi)容的拓展還可以借助各種技術手段，包括軟件技術與網(wǎng)絡平臺的應用。例如利用Excel、Matlab、OriginPro等軟件在經(jīng)濟學中的應用，將經(jīng)濟學中的變量、曲線、模型在給定條件下自動生成，使學生對經(jīng)濟理論有更加直觀的認識，這也可以成為經(jīng)濟學課堂實驗的一個思路。
應當強調的是，就目前的情況而言經(jīng)濟學實驗教學只能是課堂理論教學的一個補充，不可能成為課堂教學的主導形式。由于課時有限，只能適當?shù)卮┎灏才牛姨貏e強調實驗課前的充分準備。只有教師和學生的共同努力，課前充分準備，課上積極參與，內(nèi)容精心組織，細節(jié)細致安排，就能成就一堂效果理想的經(jīng)濟學實驗課！
2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予了美國經(jīng)濟學家弗農(nóng)·史密斯，以表彰他在實驗經(jīng)濟學領域所作出的杰出貢獻。實驗經(jīng)濟學對于中國經(jīng)濟工作者仍是一個比較陌生的領域。本文將對實驗經(jīng)濟學的發(fā)展過程、基本方法及主要特點作簡單介紹。
一、實驗經(jīng)濟學的興起和發(fā)展
實驗經(jīng)濟學的研究，是在可控制的實驗環(huán)境下對某一經(jīng)濟現(xiàn)象，通過控制實驗條件、觀察實驗者行為和分析實驗結果，以檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論或提供決策依據(jù)的一門學科。
人們在很長一段時間里始終固守著經(jīng)濟理論難以實驗的思維定式。
弗農(nóng)·史密斯教授敏銳覺察到實驗經(jīng)濟理論的作用，并首次付之于實踐。他在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗，驗證了競爭均衡理論。據(jù)此實驗所撰寫的論文《競爭市場行為的實驗研究》在1962年的《政治經(jīng)濟學雜志》發(fā)表，標志著實驗經(jīng)濟學的誕生。此后，實驗經(jīng)濟學開始運用于驗證市場理論和博弈理論，并取得了一定進展。例如，弗農(nóng)·史密斯的“口頭雙向拍賣市場實驗”提出了市場參數(shù)完全有可能影響均衡產(chǎn)出收斂性的結論；赫伯特·西蒙根據(jù)博弈實驗結果分析了存在性理性（Substantive Rationality）和程序性理性（Procedural Rationality）的區(qū)別。五六十年代的實驗經(jīng)濟學主要局限在市場理論和博弈理論領域，原因有兩方面。
一方面是理論自身的缺陷影響可實驗性，研究過程往往是從假設前提出發(fā)，然后運用復雜數(shù)學推導出相關命題。由于假設前提的高度抽象，無法在實驗室里得到證實，因而相關命題也就無法實驗。
另一方面實驗技術的不成熟也制約了經(jīng)濟理論的實驗。上個世紀70年代以后，經(jīng)濟學的主導理論體系發(fā)生了變化。一般均衡理論、工業(yè)組織理論、社會選擇理論和公共選擇理論將經(jīng)濟研究的假設由抽象拉回到現(xiàn)實。行為理論的成熟和合理預期理論的出現(xiàn)為實驗技術的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
此外，計算機的廣泛運用使得復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的實驗成為可能。實驗方法越來越廣泛應用于公共經(jīng)濟學、信息經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)組織理論等諸多經(jīng)濟領域。
目前，實驗經(jīng)濟學迅速發(fā)展，逐漸科學化和規(guī)范化，成為一個獨立的經(jīng)濟學分支。越來越多的西方主流經(jīng)濟學雜志不斷刊登實驗經(jīng)濟學論文，實驗經(jīng)濟?？?、專著和論文集陸續(xù)出版。實驗經(jīng)濟學已從美國傳播到法國、英國、德國、荷蘭、西班牙、意大利、挪威、瑞典、加拿大、尼日利亞、日本、韓國、印度等許多國家。2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予弗農(nóng)·史密斯，標志著實驗經(jīng)濟學作為一個獨立的學科已步入主流經(jīng)濟學的舞臺。
二、實驗經(jīng)濟學的方法和運用
經(jīng)濟理論的實驗與物理、化學實驗一樣包含實驗設計、選擇實驗設備和實驗步驟、分析數(shù)據(jù)以及報告結果等環(huán)節(jié)。由于實驗對象是社會中的人，需要驗證的是行為命題，經(jīng)濟理論的實驗需要運用有別于物理、化學實驗的方法，主要有：
1.模擬和仿真
經(jīng)濟理論的實驗不能刻意復制出現(xiàn)實經(jīng)濟的運轉過程，而是要模擬出允許不同人類行為存在的環(huán)境，以便于實驗者能夠在這樣的環(huán)境中觀察人們不確定的價值觀及其與環(huán)境之間的相互作用。查爾斯·普洛特認為：“實驗室建立的經(jīng)濟與現(xiàn)實經(jīng)濟相比可能特別簡單，但是卻一樣地真實。真實的人被真實的金錢所驅動，因為真實的天賦和真實的局限，作出真實的決策和真實的錯誤，并為其行為后果而真實地悲喜”。弗農(nóng)·史密斯采用只有三個網(wǎng)絡節(jié)點的模型來模擬電力系統(tǒng)，其實驗結果基本上能反映現(xiàn)實電力系統(tǒng)運行中發(fā)電企業(yè)和電力交易商的行為類型和特征。
此外，實驗經(jīng)濟學還通過一些仿真技巧來提高實驗結果的可信度和可重復性。
一是采取“隨機化”方法，被實驗者的選取、角色的分配均隨機產(chǎn)生；
二是保密實驗意圖，十分小心地講解實驗，不出現(xiàn)暗示性術語，以防止被實驗者在實驗前對行為對錯已有判斷；
三是使用“價值誘導理論”（Induced Value Theory），誘導被實驗者發(fā)揮被指定角色的特性，使其個人先天的特性盡可能與實驗無關。
2.比較與評估
實驗經(jīng)濟學高度重視比較和評估的方法。通過比較和評估，判斷實驗本身的好壞，分析實驗失敗的原因，驗證理論的真實性。
首先，將“效率”作為比較標準。查爾斯•；普洛特和弗農(nóng)·史密斯將實際付給被實驗者的報酬總和與最大可能報酬的比率視作實驗的“效率”，并把“效率”作為比較分析相互競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型。甚至在沒有現(xiàn)成理論的情況下，根據(jù)效率來提出和驗證新的理論。
其次，方法上采取獨立變動自變量。實驗關系到兩個或兩個以上變量時，容易出現(xiàn)變量之間的混合作用。因此實驗中應獨立地變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切的數(shù)據(jù)，為比較和評估提供非偶發(fā)事件資料。
第三，評估的結論建立在概率分布基礎上?，F(xiàn)實生活中的人并不始終處于理性狀態(tài)，非理性就會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)。所以，評估出的結論不可能按照形式邏輯的模式，只存在真或偽兩種結果，而是用結論與其概率密度的乘積來表示。例如，弗農(nóng)·史密斯在電力市場競爭實驗中得出的結論之一是高峰負荷時期電價提高的概率密度較小，而不是一定不提價。
3.行為分析和心理研究
經(jīng)濟理論的實驗是把社會中的人作為被實驗者，所要驗證的是人的行為命題，自然就需要借助行為和心理分析的方法。
一是運用行為理論來完善和改進實驗。例如針對行為人對重復行為有厭煩的心理，在實驗設計中運用價值誘導方法，并把實驗時間控制在3個小時內(nèi)。
二是運用行為理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現(xiàn)差異，其原因是理論假設行為人是理性的，而被實驗者的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此只有運用了諸如展望理論、后悔和認知失協(xié)理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結果。
三、實驗經(jīng)濟學的意義和局限
實驗經(jīng)濟學的興起標志著經(jīng)濟學方法論上的重大變革。長期以來，西方經(jīng)濟學模仿自然科學的信念十分堅定，實證方法始終是主流經(jīng)濟學的研究方法，其范式是提出理論假設并力圖避免和消除人類行為或經(jīng)濟關系中的不確定因素，然后在理論假設上建立數(shù)學模型并推導出主要結論，最后對理論結果進行經(jīng)驗實證并由此展開深入的理論分析。
不可否認，這種假說演繹方法有科學合理的方面，但同時也有不少缺陷。例如，理論前提假設和數(shù)學推導排斥了人類行為或經(jīng)濟關系中的非理性和不確定因素。又如經(jīng)驗檢驗具有被動性和不可重復性的缺點。實驗經(jīng)濟學繼承了自然科學的實證主義傳統(tǒng)，彌補了經(jīng)濟學實證方法的缺陷。
首先，實驗經(jīng)濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計的方法取代單純的數(shù)學推導，解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實世界不一致的問題。
其次，實驗經(jīng)濟學家可以再造實驗和反復驗證，用現(xiàn)實數(shù)據(jù)代替歷史數(shù)據(jù)，克服以往經(jīng)驗檢驗的不可重復性。
最后，在實驗室里，可以操縱實驗變量和控制實驗條件，排除了非關鍵因素對實驗的影響，從而克服了以往經(jīng)驗檢驗被動性的缺陷。
實驗經(jīng)濟學的興起促進了現(xiàn)代經(jīng)濟理論的發(fā)展。
首先，實驗經(jīng)濟學拓展了經(jīng)濟理論的研究范圍，將人類決策行為當作研究對象，把經(jīng)濟運行過程納入到研究領域，從而發(fā)現(xiàn)更符合現(xiàn)實的經(jīng)濟規(guī)律。
其次，實驗經(jīng)濟學還催生出新的經(jīng)濟學科。實驗經(jīng)濟學的發(fā)展把心理學和經(jīng)濟學有機聯(lián)系起來形成行為經(jīng)濟學。
再者，實驗經(jīng)濟學構建了連接宏觀經(jīng)濟學和微觀經(jīng)濟學的橋梁。宏觀經(jīng)濟理論的實驗建立在微觀行為的基礎上，而對微觀經(jīng)濟論的實驗也常常驗證了宏觀經(jīng)濟理論。例如查爾斯·普洛特模擬市場機制既驗證了市場價格收斂于一般均衡，同時也考察了貨幣供給增加對產(chǎn)出的真實作用。
實驗經(jīng)濟學的發(fā)展僅有短短的五十多年。作為一門新興學科，它還有一些不完善的方面。主要表現(xiàn)為：
實驗參與者的主觀性影響到實驗的有效性。實驗者在設計方案時無法完全排除個人偏好和主觀猜測，被實驗者在實驗時有可能考慮與實驗者的關系而有意識地完成實驗期望。這些主觀因素對實驗的可重復性提出挑戰(zhàn)，造成許多相同實驗由不同的實驗者設計或者由不同被實驗者執(zhí)行就有可能得出不同的研究結論。
此外，目前實驗經(jīng)濟學取得的主要成果還局限在微觀經(jīng)濟理論，如何拓展其運用領域還有待進一步探索。
[論文關鍵詞]利他行為；親緣選擇；互惠；實驗經(jīng)濟學
[論文摘要]人類社會中的道德，一般而言大多意味著犧牲自己的利益幫助別人。也即廣義上的利他。但是這樣一種特征，似乎與進化論中殘酷的生存競爭相矛盾。人類道德是怎樣起源的?利他行為如何能在自然選擇中保存下來?文章闡述了動物行為理論中有關利他行為的解釋，以及國外實驗經(jīng)濟學中與人類行為模式相關的結果，探討了人類道德的內(nèi)涵，可能的進化上的優(yōu)勢以及進化的途徑。
大約從幼兒園開始，老師、父母就諄諄教導我們要做一個講道德的人，拾金不昧，樂于助人，我們從那時起就有這樣的概念：一個有著崇高道德水準的人，一個樂于無私奉獻的人，在社會上將受到人們的尊敬和喜愛。道德不同于法律，它并不是一種被強制執(zhí)行的行為準則，而是人類社會中一個無形的標準、一種制度。道德，在我們心目中似乎與這個世界同時產(chǎn)生，只有遵守它才能受人尊敬是天經(jīng)地義、理所當然的游戲規(guī)則。
然而，當我們接觸到達爾文的生物進化論，了解到自然界殘酷的自然選擇時，一個小小的聲音在我們心里不安地說：“道德，遵守它往往意味著犧牲自己的利益來幫助別人，有著這樣行為的個體，為什么能夠在生存競爭中生存下來呢?”
如果我們把道德視為社會制度的一種——人類社會本可以有著不一樣的社會制度：所有的小孩可以從呱呱墜地起被灌輸?shù)木褪恰叭瞬粸榧?，天誅地滅”，人們以自私自利為美德，只有那些一心只為自己追求利益的人才得到人們的尊重……——我們的社會完全可以是另一副模樣。那么，我們禁不住想知道：道德，或者說廣義上人類的利他行為，是怎樣在自然選擇中被大自然的金手指所垂青的呢?
一、來自生物界的聲音
說起利他行為，生物界中的例子數(shù)不勝數(shù)，或許來自這些比人類低等、簡單的生物的例子，能夠幫助我們理解：什么是人類的道德。
(一)親緣選擇的力量：自私的基因
親緣選擇的利他行為。是指發(fā)生在親族間的利他行為。典型的例子如一些膜翅目昆蟲：蜜蜂，螞蟻。蜜蜂中的工蜂沒有繁殖能力，它辛辛苦苦勞作一生，只是為了養(yǎng)育蜂王以及蜂王的后代。事實上，工蜂與蜂王往往是同胞姐妹，從平均概率上來說，享有3／4共同的基因，它的這種利他行為，雖然不利于自己的繁衍，但是有利于它與蜂王共享的那部分基因在整個蜜蜂種群中的增加，并因為這種基因的增加而使得利他行為闖過自然選擇的剪刀，穩(wěn)定地持續(xù)下來。Dawkins在他的著作《自私的基因》中詳細描述了這種行為，并提出基因不但是遺傳的單位，也是自然選擇的單位。
也許親緣選擇的力量的確在人類身上發(fā)揮著作用，是道德行為的動力之一：百萬富翁為自己的家鄉(xiāng)人民捐款；人們在異鄉(xiāng)看到自己的同鄉(xiāng)人感到格外親切并樂于幫助他們。這點點滴滴的道德背后，是那自私的基因，那存在于利他行為的施與者和接受者身上的共同的基因，在悄悄地發(fā)揮作用嗎?
人類的行為。或多或少地受到細胞中所攜帶的基因的控制。一張熟悉的臉龐，一口親切的鄉(xiāng)音，可能在不知不覺中就觸發(fā)了你細胞里那段表現(xiàn)型與之相同的基因，而這個自私的基因，為了幫助它自己的另一個復本，在你的身體里引發(fā)了一系列變化，誘導了你的利他行為。也許這就是道德的本質，而人。只不過是自私的基因幫助它的一個復本的工具而已。
但是，親緣選擇并不能解釋人類道德的全部。親緣選擇的適用范圍僅僅是人類為親屬或部落謀福利的利他行為，這與人類道德這個復雜的社會標準比起來，不過是九牛一毛。人類對于那些素不相識的人的幫助，比如拾金不昧，又當如何解釋呢?
(二)基于互惠的利他行為
這是一種期待回報的利他行為，經(jīng)典的例子是動物界里的吸血蝙蝠，當某只蝙蝠沒有吸到血又非常饑餓時，吸到血的蝙蝠會吐給它一點血，靠著互助，蝙蝠就能克服個體不時遇到的捕食失敗。
如果我們把這種理論用到人類身上，也就是說人類的利他行為是期待他人的回報的：拾金不昧的人可能希望能夠得到失主的獎勵；同事的小孩考上大學了去送禮，是因為日后自己家的小孩金榜題名時人家會有回禮；中國人請客喜歡一人買單，是因為下一次聚會時可以白吃，別人請客。這些可能是基于互惠的利他行為，也許就是人類社會中的“偽君子”的來歷，這種理論，看來的確能幫助我們理解一些所謂的“道德”。
誠然，互惠利他具有一定的局限性，它依賴于特定的條件：小而穩(wěn)定的團體，具備識別對方的能力等等。不過人類識別自己同伴的能力在動物界的確是獨一無二的。生物學家很早就注意到在人的大腦皮層中，負責控制面部肌肉的部分大約占去了近1／2，因此人類有著豐富的表情，如眼神、微笑等。曾經(jīng)有學者在120個實驗者中開展最后通牒實驗，每一次實驗前向實驗者展示其實驗伙伴的照片，有些照片上是一張笑臉，而另一些照片上的實驗者表情平淡。結果表明，那些看到對方笑臉的實驗者會提出更加公平的分配方案，而且進一步的實驗表明，人類面部的各種細微變化，如是否顯得真誠友好，是否有些陰沉郁悶，對實驗者提出的分配方案都有影響。生物學家常常為人類如此豐富的社交工具，如表情和神態(tài)，感到驚訝，而也許正是因為人類有如此豐富的社交工具，才使得人類能夠識別那些愿意合作的人和不愿意合作的人，從而讓互惠利他的行為在人類中獲得了發(fā)展。
但是，互惠利他仍然不是道德，互惠只能存在于小而穩(wěn)定的群體中，這種理論無法解釋人類社會，如此大的一個群體中的利他行為：當你在公交車上讓座給一位老奶奶時，你是在指望日后她或她的后代的回報嗎?
二、來自實驗經(jīng)濟學的啟示
在學者Ernst Fehr和Bettina Rockenbach進行的一次公共物品試驗中心，他們對原來的實驗進行了改進，在每一次實驗開始以前，所有的試驗參與者都被要求在帶有懲罰機制的試驗和不帶懲罰機制的試驗中進行選擇、每一個試驗參與者完成選擇之后，所有人按各自的意愿分為兩組，分別進行帶懲罰機制和不帶懲罰機制的試驗，一次試驗結束以后，每個參與者將有再次選擇的機會。他們的試驗結果非常有意思：一開始，大約有2／3的人選擇了沒有懲罰機制的試驗，但隨著試驗次數(shù)的增加，愿意進行無懲罰機制的試驗的人越來越少，到最后，幾乎沒有人愿意進行這樣的試驗。而那些自愿選擇了有懲罰機制的人們嚴厲地懲罰了搭便車的人，并在最后幾次試驗中進行了很好的合作，每個人對公共物品的貢獻都很大。值得注意的是，在公共物品試驗中，合作的確是使人們的收益最大化的選擇，只是這種合作很難實現(xiàn)，特別是在一個比較大的、互不相識的群體中，但是，在這個引入了懲罰機制的公共物品試驗的最后，參與的人越來越多，大家互不相識，可是合作依然進行得有條不紊。
于是，筆者禁不住產(chǎn)生了這樣的疑問：道德，會不會就像公共物品試驗中這種懲罰制度一樣，雖然它犧牲了個人的利益(為了懲罰別人，個人要付1元錢)，但是由于它達成了人類群體的穩(wěn)定的合作，而獲得了自然選擇的青睞?這種猜想為一些經(jīng)濟學家所認同，如葉航認為，在原始人類與大自然的艱苦斗爭中，合作的法則比霍布斯的“叢林法則”更有效率，而道德正是一種有利于合作的精神或行為規(guī)則。
如果道德的確是因為它可以使人類社會達成穩(wěn)定的合作而在進化上被保留下來，那么道德最初起源于什么?或者說，道德，作為一種人類社會的行為規(guī)范，是怎樣進化而來的呢?
三、道德的進化：一種可能
就像我們在生物課上討論長頸鹿的脖子如何變得那么長一樣，我們也可以試著來討論一下人類的道德是如何進化而來的。
在我們祖先生存的那個遙遠的年代，社會生產(chǎn)力極為低下，自然環(huán)境非常惡劣，人類時時刻刻面臨著饑餓和死亡的威脅。在這種環(huán)境下，合作，無疑能夠增加每一個個體生存下去的可能，但是，在這種關鍵時刻，合作的回報變得非常不穩(wěn)定，因為這個群體能否生存下去，特定個體能否生存下去，都是難以預測的未知數(shù)。于是，當一個群體最需要利他的心理，最需要合作的時候，基于互惠的合作，由于群體的不穩(wěn)定，在進化中遭遇了無情的淘汰。
根據(jù)人類學家的觀點，人類社會首先是根據(jù)人們之間的血緣關系而構成的，根據(jù)地緣關系而構成的區(qū)域性社會是后來的產(chǎn)物，而我們今天面對的以國家為核心的社會形態(tài)，它的歷史只有5000年左右。既然如此，那么最初由血緣關系的遠近構成的社會中必然存在的親緣利他行為，是不是會隨著社會結構的變化而擴散到了后來由地緣關系構成的區(qū)域性社會，以至今日的國家呢?
生物學家對于一些鳥類和昆蟲的研究似乎在某種程度上證明了這種猜想。他們發(fā)現(xiàn)，許多鳥類中的雄性個體在哺育后代時并不會區(qū)分鳥巢里的孩子哪些和自己有血緣關系，它們會對巢里所有的小鳥給予同等的愛護，盡管其中有些并不是自己的孩子。另外在一種蜜蜂中，有時蜂王會與另外的蜂王合作建立蜂巢，于是最終建立起來的蜂巢會由幾個蜂王共同領導，不過這時，蜂巢里的工蜂并不會偏愛那些與自己有著同一個母親的幼蜂(它們之間實際上是姐妹關系)，而是對整個蜂巢里的所有幼蜂都一視同仁。對于這些現(xiàn)象，生物學家的解釋是：區(qū)別與自己并沒有親緣關系的個體帶來的成本比收益大，比如工蜂在這種辨認的過程中浪費了時間和精力，從而降低了整個蜂巢的工作效率。另外，由于所有的幼蜂從小就在一個蜂巢里，彼此的氣味也很相近，這使得工蜂在辨別自己真正的姐妹時也很容易出錯。所有這些原因使得那些嚴格遵守親緣利他原則的群體在生存競爭中處于劣勢，而那些將親緣利他行為擴散到所有同伴的群體將被自然選擇保留下來。在人類社會的發(fā)展過程中，隨著社會的不斷擴大，原來的一個家族慢慢增加到兩個、三個甚至更多，在這樣的一個大家庭中，親緣利他的擴散完全可能由于同樣的原因而發(fā)生。也許，當人類對親族與非親族的伙伴給予同樣的幫助時，最原始的道德，就在人類社會中萌芽了。
而道德一旦出現(xiàn)，擁有它的群體中的每一個人都將因之而獲利，因為群體中的每一個人都要無條件地遵守道德準則，人們彼此之間將達成穩(wěn)定的合作。
當你在午夜空蕩蕩的十字路口等紅燈時，你當然不是希望這時候交警會給你獎金之類，但是，正是因為司機對交通規(guī)則的遵守，白天熙熙攘攘的公路上，車輛才能井然有序地行駛。遵守交通規(guī)則——人類道德的內(nèi)容之一——它所帶來的合作，使所有人的效用都得到了提高。這就是擁有道德這種社會制度的群體在進化上所具有的優(yōu)勢。回到前面的例子上來：當你在公交車上讓座給一位老奶奶時，你并不需要她日后的回報。事實上，由于你的行為(還有許許多多像你一樣的不求回報的純粹的利他行為)，“照顧老年人”這一道德標準得以在人類社會中穩(wěn)定地延續(xù)，所有人都會自覺遵守這個規(guī)則，人類在照顧老年人這一點上實現(xiàn)了全社會的一種合作。于是，當你白發(fā)蒼蒼的時候，你也會享受到這種道德帶來的好處，更好地度過晚年。
這就是道德的力量，擁有這種力量的群體，將在艱難地與大自然的斗爭中保持穩(wěn)定的合作，從而獲得比其他群體更多的生存機會。
這種社會制度——道德，之所以能夠在進化中保留下來，是因為它使得群體內(nèi)部的合作成為進化上穩(wěn)定有利的行為，它提高了群體內(nèi)合作的適應性。有著這種社會制度的群體能更好地在惡劣的自然環(huán)境中生存下來，而正是這樣，道德——人類的秘密法寶，也才能在進化的道路上越走越遠……
記得小時候聽過一句這樣的詩：“我們都是只有一只翅膀的天使，只有相互扶持，才能飛向天空。”人類道德所倡導的利他行為，從來在我們心目中就是那么美好，也許，道德是我們的祖先在千萬年與大自然的搏斗中積累下來的財富，告訴我們一個社會應該有怎樣的標準和法則。人類只有合作才能生存，而道德。就是讓合作穩(wěn)定進行下去的制度基礎，是讓我們各自的翅膀能夠協(xié)調一致地飛翔的口令。
2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予了美國經(jīng)濟學家弗農(nóng)·史密斯，以表彰他在實驗經(jīng)濟學領域所作出的杰出貢獻。實驗經(jīng)濟學對于中國經(jīng)濟工作者仍是一個比較陌生的領域。本文將對實驗經(jīng)濟學的發(fā)展過程、基本方法及主要特點作簡單介紹。
一、實驗經(jīng)濟學的興起和發(fā)展
實驗經(jīng)濟學的研究，是在可控制的實驗環(huán)境下對某一經(jīng)濟現(xiàn)象，通過控制實驗條件、觀察實驗者行為和分析實驗結果，以檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論或提供決策依據(jù)的一門學科。
人們在很長一段時間里始終固守著經(jīng)濟理論難以實驗的思維定式。
弗農(nóng)·史密斯教授敏銳覺察到實驗經(jīng)濟理論的作用，并首次付之于實踐。他在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗，驗證了競爭均衡理論。據(jù)此實驗所撰寫的論文《競爭市場行為的實驗研究》在1962年的《政治經(jīng)濟學雜志》發(fā)表，標志著實驗經(jīng)濟學的誕生。此后，實驗經(jīng)濟學開始運用于驗證市場理論和博弈理論，并取得了一定進展。例如，弗農(nóng)·史密斯的“口頭雙向拍賣市場實驗”提出了市場參數(shù)完全有可能影響均衡產(chǎn)出收斂性的結論；赫伯特·西蒙根據(jù)博弈實驗結果分析了存在性理性（substantive rationality）和程序性理性（procedural rationality）的區(qū)別。五六十年代的實驗經(jīng)濟學主要局限在市場理論和博弈理論領域，原因有兩方面。
一方面是理論自身的缺陷影響可實驗性，研究過程往往是從假設前提出發(fā)，然后運用復雜數(shù)學推導出相關命題。由于假設前提的高度抽象，無法在實驗室里得到證實，因而相關命題也就無法實驗。
另一方面實驗技術的不成熟也制約了經(jīng)濟理論的實驗。上個世紀70年代以后，經(jīng)濟學的主導理論體系發(fā)生了變化。一般均衡理論、工業(yè)組織理論、社會選擇理論和公共選擇理論將經(jīng)濟研究的假設由抽象拉回到現(xiàn)實。行為理論的成熟和合理預期理論的出現(xiàn)為實驗技術的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
此外，計算機的廣泛運用使得復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的實驗成為可能。實驗方法越來越廣泛應用于公共經(jīng)濟學、信息經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)組織理論等諸多經(jīng)濟領域。
目前，實驗經(jīng)濟學迅速發(fā)展，逐漸科學化和規(guī)范化，成為一個獨立的經(jīng)濟學分支。越來越多的西方主流經(jīng)濟學雜志不斷刊登實驗經(jīng)濟學論文，實驗經(jīng)濟?？?、專著和論文集陸續(xù)出版。實驗經(jīng)濟學已從美國傳播到法國、英國、德國、荷蘭、西班牙、意大利、挪威、瑞典、加拿大、尼日利亞、日本、韓國、印度等許多國家。2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎授予弗農(nóng)·史密斯，標志著實驗經(jīng)濟學作為一個獨立的學科已步入主流經(jīng)濟學的舞臺。
二、實驗經(jīng)濟學的方法和運用
經(jīng)濟理論的實驗與物理、化學實驗一樣包含實驗設計、選擇實驗設備和實驗步驟、分析數(shù)據(jù)以及報告結果等環(huán)節(jié)。由于實驗對象是社會中的人，需要驗證的是行為命題，經(jīng)濟理論的實驗需要運用有別于物理、化學實驗的方法，主要有：
1.模擬和仿真
經(jīng)濟理論的實驗不能刻意復制出現(xiàn)實經(jīng)濟的運轉過程，而是要模擬出允許不同人類行為存在的環(huán)境，以便于實驗者能夠在這樣的環(huán)境中觀察人們不確定的價值觀及其與環(huán)境之間的相互作用。查爾斯·普洛特認為：“實驗室建立的經(jīng)濟與現(xiàn)實經(jīng)濟相比可能特別簡單，但是卻一樣地真實。真實的人被真實的金錢所驅動，因為真實的天賦和真實的局限，作出真實的決策和真實的錯誤，并為其行為后果而真實地悲喜”。弗農(nóng)·史密斯采用只有三個網(wǎng)絡節(jié)點的模型來模擬電力系統(tǒng)，其實驗結果基本上能反映現(xiàn)實電力系統(tǒng)運行中發(fā)電企業(yè)和電力交易商的行為類型和特征。
此外，實驗經(jīng)濟學還通過一些仿真技巧來提高實驗結果的可信度和可重復性。
一是采取“隨機化”方法，被實驗者的選取、角色的分配均隨機產(chǎn)生；
二是保密實驗意圖，十分小心地講解實驗，不出現(xiàn)暗示性術語，以防止被實驗者在實驗前對行為對錯已有判斷；
三是使用“價值誘導理論”（induced value theory），誘導被實驗者發(fā)揮被指定角色的特性，使其個人先天的特性盡可能與實驗無關。
2.比較與評估
實驗經(jīng)濟學高度重視比較和評估的方法。通過比較和評估，判斷實驗本身的好壞，分析實驗失敗的原因，驗證理論的真實性。
首先，將“效率”作為比較標準。查爾斯•；普洛特和弗農(nóng)·史密斯將實際付給被實驗者的報酬總和與最大可能報酬的比率視作實驗的“效率”，并把“效率”作為比較分析相互競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型。甚至在沒有現(xiàn)成理論的情況下，根據(jù)效率來提出和驗證新的理論。
其次，方法上采取獨立變動自變量。實驗關系到兩個或兩個以上變量時，容易出現(xiàn)變量之間的混合作用。因此實驗中應獨立地變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切的數(shù)據(jù)，為比較和評估提供非偶發(fā)事件資料。
第三，評估的結論建立在概率分布基礎上?，F(xiàn)實生活中的人并不始終處于理性狀態(tài)，非理性就會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)。所以，評估出的結論不可能按照形式邏輯的模式，只存在真或偽兩種結果，而是用結論與其概率密度的乘積來表示。例如，弗農(nóng)·史密斯在電力市場競爭實驗中得出的結論之一是高峰負荷時期電價提高的概率密度較小，而不是一定不提價。
3.行為分析和心理研究
經(jīng)濟理論的實驗是把社會中的人作為被實驗者，所要驗證的是人的行為命題，自然就需要借助行為和心理分析的方法。
一是運用行為理論來完善和改進實驗。例如針對行為人對重復行為有厭煩的心理，在實驗設計中運用價值誘導方法，并把實驗時間控制在3個小時內(nèi)。
二是運用行為理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現(xiàn)差異，其原因是理論假設行為人是理性的，而被實驗者的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此只有運用了諸如展望理論、后悔和認知失協(xié)理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結果。
三、實驗經(jīng)濟學的意義和局限
實驗經(jīng)濟學的興起標志著經(jīng)濟學方法論上的重大變革。長期以來，西方經(jīng)濟學模仿自然科學的信念十分堅定，實證方法始終是主流經(jīng)濟學的研究方法，其范式是提出理論假設并力圖避免和消除人類行為或經(jīng)濟關系中的不確定因素，然后在理論假設上建立數(shù)學模型并推導出主要結論，最后對理論結果進行經(jīng)驗實證并由此展開深入的理論分析。
不可否認，這種假說演繹方法有科學合理的方面，但同時也有不少缺陷。例如，理論前提假設和數(shù)學推導排斥了人類行為或經(jīng)濟關系中的非理性和不確定因素。又如經(jīng)驗檢驗具有被動性和不可重復性的缺點。實驗經(jīng)濟學繼承了自然科學的實證主義傳統(tǒng)，彌補了經(jīng)濟學實證方法的缺陷。
首先，實驗經(jīng)濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計的方法取代單純的數(shù)學推導，解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實世界不一致的問題。
其次，實驗經(jīng)濟學家可以再造實驗和反復驗證，用現(xiàn)實數(shù)據(jù)代替歷史數(shù)據(jù)，克服以往經(jīng)驗檢驗的不可重復性。
最后，在實驗室里，可以操縱實驗變量和控制實驗條件，排除了非關鍵因素對實驗的影響，從而克服了以往經(jīng)驗檢驗被動性的缺陷。
實驗經(jīng)濟學的興起促進了現(xiàn)代經(jīng)濟理論的發(fā)展。
首先，實驗經(jīng)濟學拓展了經(jīng)濟理論的研究范圍，將人類決策行為當作研究對象，把經(jīng)濟運行過程納入到研究領域，從而發(fā)現(xiàn)更符合現(xiàn)實的經(jīng)濟規(guī)律。
其次，實驗經(jīng)濟學還催生出新的經(jīng)濟學科。實驗經(jīng)濟學的發(fā)展把心理學和經(jīng)濟學有機聯(lián)系起來形成行為經(jīng)濟學。
再者，實驗經(jīng)濟學構建了連接宏觀經(jīng)濟學和微觀經(jīng)濟學的橋梁。宏觀經(jīng)濟理論的實驗建立在微觀行為的基礎上，而對微觀經(jīng)濟論的實驗也常常驗證了宏觀經(jīng)濟理論。例如查爾斯·普洛特模擬市場機制既驗證了市場價格收斂于一般均衡，同時也考察了貨幣供給增加對產(chǎn)出的真實作用。
實驗經(jīng)濟學的發(fā)展僅有短短的五十多年。作為一門新興學科，它還有一些不完善的方面。主要表現(xiàn)為：
實驗參與者的主觀性影響到實驗的有效性。實驗者在設計方案時無法完全排除個人偏好和主觀猜測，被實驗者在實驗時有可能考慮與實驗者的關系而有意識地完成實驗期望。這些主觀因素對實驗的可重復性提出挑戰(zhàn)，造成許多相同實驗由不同的實驗者設計或者由不同被實驗者執(zhí)行就有可能得出不同的研究結論。
此外，目前實驗經(jīng)濟學取得的主要成果還局限在微觀經(jīng)濟理論，如何拓展其運用領域還有待進一步探索。
