摘要：基于時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)方法,通過(guò)股票時(shí)間序列間可能存在的長(zhǎng)期均衡相關(guān)關(guān)系,文章以P值大小確定連邊,協(xié)整系數(shù)作為邊的權(quán)重,在2014-2018年中國(guó)滬深300指數(shù)成分股中的交通運(yùn)輸類股票和金融類股票之間構(gòu)建了有向有權(quán)的相互依存網(wǎng)絡(luò),其中交通運(yùn)輸類股票和金融類股票各自構(gòu)建成兩個(gè)子網(wǎng).通過(guò)對(duì)兩個(gè)子網(wǎng)以及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靜態(tài)統(tǒng)計(jì)量的分析和比較發(fā)現(xiàn):因?yàn)橐蕾囮P(guān)系的存在,網(wǎng)絡(luò)的平均度,平均路徑長(zhǎng)度和平均聚類系數(shù)增加,直徑和圖密度降低.從而,網(wǎng)絡(luò)間的聯(lián)系變得更加緊密,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部變得更稀疏,且存在很強(qiáng)的"抱團(tuán)"趨勢(shì),網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性更好.